ポートフォリオにおける信用リスク計測≪信用リスク管理シリーズ 基礎編≫

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ポートフォリオにおける信用リスク計測≪信用リスク管理シリーズ　基礎編≫

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受講区分	会場
開催日時	2013-03-01（金）　13:30～16:30
講師	有限責任あずさ監査法人金融事業部　金融アドバイザリー部　ディレクター佐上　啓　氏 92年に大手邦銀に入行、金利モデルおよび金利系エキゾチックデリバティブ評価手法の開発、信用リスク計測モデルに関する研究開発、システム構築に関する要件整理、制御手法に関する研究開発、バーゼルⅡ に関する数理理論の研究、社債、株、貸付に関する統合リスク評価モデルの研究開発、証券化商品／クレジットデリバティブの評価手法開発、国内の金融機関向けに信用リスク関連コンサルティング実施に従事。03年に朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）に入社、国内大手金融機関（政府系金融機関を含む）向けに、市場および信用ＶａＲモデルのレビュー、バーゼルⅡ対応に係るアドバイザリー業務、地域金融機関向けに、市場および信用リスク計測モデル高度化に係るアドバイザリー業務、与信上限運営導入に係るアドバイザリー業務を実施。また、金融機関向けセミナーを多数実施。

概要	一般に、リスクを定量的に表現する指標としてVaR（Value at Risk）の考え方は定着している。特に、信用リスクにおいては、取引先信用力の変化に起因して発生しうる最大損失として信用VaRが用いられている。また、バーゼル規制においても、第一の柱における最低所要自己資本計算にVaRの考え方が用いられている。このように、リスク管理においては、VaRを理解することが不可欠であるが、これらの実務領域は専門性が高く、また、数学的な記述が多いこともあって、実務に有効かつ効率的な教育には困難が伴うのが実情である。一方で、昨今の規制環境等に鑑みれば、リスク管理部署に留まらず、例えば内部監査やその他の幅広い部門においてもリスク計測のプロセス等に対する正確な理解が求められるところであり、多くの実務家にとって基礎知識の習得が課題であるといえよう。本セミナーでは、こうした現状を踏まえて信用VaRに関する基礎知識習得を目的とし、また、リスク計測について概括的かつ体系的な知識の習得または再確認を図る役職者や担当者、規制関連およびリスク計測について初めて学ぶ（または、経験の浅い）役職者や担当者を対象に、・計測モデル等については、実務をイメージして具体的に、サンプルポートフォリオなど、数値例を用いたケーススタディ等を交えて解説する。・具体的な計測方法等の解説とともに、内部監査等の実務を念頭に、モデルの長所や問題点などを客観的視点から説明するといった点を意識しつつ、リスク指標として広く用いられている信用VaRに対する考え方、計測方法、計測に必要な要件や前提について解説することとする。
セミナー詳細	◆ 特別キャンペーン： 3/31までのお申込み限り ◆ 　 2回分回数券を 60,000円(税込み) で販売（有効期限9月30日） ※お申し込みは、個人情報の入力画面の連絡事項欄に「2回分回数券を利用」と記入してください。 ※入力内容の確認画面の参加費が定価で表示されますが、請求書は60,000円で発行されます。（クレジットカード決済をご希望の場合は別途お問合せください） -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- １．信用リスクの計測における要件整理（１）信用リスクに関する規制動向（２）信用VaRの定義（３）信用VaR計測のための要件や前提２．信用リスク計測モデルについて（１）規制モデルと内部モデル（２）Mertonモデルとデフォルト相関モデル（３）損失分布の作成方法３．信用VaR計測イメージ（１）計測に必要なパラメータの推定（２）サンプルポートフォリオを用いた信用VaRの計測４．リスク指標に関する最近のトピック（１）コヒーレントリスクメジャー（２）VaRと期待ショートフォール５．質疑応答　※ 録音・ビデオ撮影・ＰＣの使用等はご遠慮下さい ※ 講義内容については、多少変更する場合がございます

概要

一般に、リスクを定量的に表現する指標としてVaR（Value at Risk）の考え方は定着している。特に、信用リスクにおいては、取引先信用力の変化に起因して発生しうる最大損失として信用VaRが用いられている。また、バーゼル規制においても、第一の柱における最低所要自己資本計算にVaRの考え方が用いられている。
このように、リスク管理においては、VaRを理解することが不可欠であるが、これらの実務領域は専門性が高く、また、数学的な記述が多いこともあって、実務に有効かつ効率的な教育には困難が伴うのが実情である。一方で、昨今の規制環境等に鑑みれば、リスク管理部署に留まらず、例えば内部監査やその他の幅広い部門においてもリスク計測のプロセス等に対する正確な理解が求められるところであり、多くの実務家にとって基礎知識の習得が課題であるといえよう。
本セミナーでは、こうした現状を踏まえて信用VaRに関する基礎知識習得を目的とし、また、リスク計測について概括的かつ体系的な知識の習得または再確認を図る役職者や担当者、規制関連およびリスク計測について初めて学ぶ（または、経験の浅い）役職者や担当者を対象に、・計測モデル等については、実務をイメージして具体的に、サンプルポートフォリオなど、数値例を用いたケーススタディ等を交えて解説する。・具体的な計測方法等の解説とともに、内部監査等の実務を念頭に、モデルの長所や問題点などを客観的視点から説明するといった点を意識しつつ、リスク指標として広く用いられている信用VaRに対する考え方、計測方法、計測に必要な要件や前提について解説することとする。

セミナー詳細

◆ 特別キャンペーン： 3/31までのお申込み限り ◆
　 2回分回数券を 60,000円(税込み) で販売（有効期限9月30日）

※お申し込みは、個人情報の入力画面の連絡事項欄に「2回分回数券を利用」と記入してください。
※入力内容の確認画面の参加費が定価で表示されますが、請求書は60,000円で発行されます。
（クレジットカード決済をご希望の場合は別途お問合せください）
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１．信用リスクの計測における要件整理
（１）信用リスクに関する規制動向
（２）信用VaRの定義
（３）信用VaR計測のための要件や前提

２．信用リスク計測モデルについて
（１）規制モデルと内部モデル
（２）Mertonモデルとデフォルト相関モデル
（３）損失分布の作成方法

３．信用VaR計測イメージ
（１）計測に必要なパラメータの推定
（２）サンプルポートフォリオを用いた信用VaRの計測

４．リスク指標に関する最近のトピック
（１）コヒーレントリスクメジャー
（２）VaRと期待ショートフォール

５．質疑応答　※ 録音・ビデオ撮影・ＰＣの使用等はご遠慮下さい

※ 講義内容については、多少変更する場合がございます

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