市場リスクと市場流動性リスク≪ストレステストシリーズ 基礎編≫

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市場リスクと市場流動性リスク≪ストレステストシリーズ　基礎編≫

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受講区分	会場
開催日時	2013-02-27（水）　13:30～16:30
講師	有限責任監査法人トーマツマネジャー岡崎　貫治　氏慶應義塾大学経済学部卒業。大手銀行、大手証券会社、信用リスク・データベース機関を経て、現在、有限責任監査法人トーマツにて、金融機関（銀行、証券、保険）等に対して、ストレステスト高度化、信用リスク管理、統合リスク管理、各種計量分析等のサービスを提供し、リスク管理態勢の高度化に関するコンサルティングを行っている。日本証券アナリスト協会検定会員。早稲田大学大学院ファイナンス研究科修了。主な著書（共著）は『これからのストレステスト』（金融財政事情研究会、12年6月）、『信用リスクの測定と管理―Excelで学ぶモデリング』（中央経済社、11年3月）、「マクロ経済効果を考慮したデフォルト確率の期間構造推定」（早稲田大学ファイナンス総合研究所ワーキングペーパーシリーズ、09年5月）

概要	欧州ソブリン危機は一旦落ち着きを取り戻しつつありますが、新興国経済の成長率鈍化、自然災害の発生など、世界経済を取り巻く状況は、引き続き不確実性が高い状況にあります。こうした状況下、「例外的ではあるが起こり得る」（exceptional but plausible）事態に対して、如何に対処すべきかを、平常時から考えておく必要性は益々高まっています。すなわち、様々なリスクを包括的に取り込むことができるストレステストの重要性が、一段と増していると言えます。ストレステストは、VaR等の従来の定量的管理手法では捕捉が困難で、かつ、通常では想定することが難しい事態も考慮して、自社に与える影響を、様々な角度から分析することを可能とします。本セミナーでは、主に、リスク管理、あるいは内部監査をご担当の方を対象に、市場リスクと流動性リスクに関するストレステストの基礎を、定量・定性的なインパクト計測を含めて解説します。
セミナー詳細	◆ 特別キャンペーン： 3/31までのお申込み限り ◆ 　 2回分回数券を 60,000円(税込み) で販売（有効期限9月30日） ※お申し込みは、個人情報の入力画面の連絡事項欄に「2回分回数券を利用」と記入してください。 ※入力内容の確認画面の参加費が定価で表示されますが、請求書は60,000円で発行されます。（クレジットカード決済をご希望の場合は別途お問合せください） -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- １．ストレステストの実務動向（１）高度化の方向性と最近の取組事例（２）最新規制動向（３）リスクアピタイト２．市場リスクにおけるストレステスト（１）データ収集とマクロ経済モデルの構築（２）ストレス・ショックとインパクト計測（３）バンキング勘定におけるストレステスト３．流動性リスクにおけるストレステスト（１）資金流動性リスク（２）市場流動性リスク（３）ストレス・ショックとインパクト計測　４．まとめ５．質疑応答　 ※ 録音・ビデオ撮影・ＰＣの使用等はご遠慮下さい

概要

欧州ソブリン危機は一旦落ち着きを取り戻しつつありますが、新興国経済の成長率鈍化、自然災害の発生など、世界経済を取り巻く状況は、引き続き不確実性が高い状況にあります。こうした状況下、「例外的ではあるが起こり得る」（exceptional but plausible）事態に対して、如何に対処すべきかを、平常時から考えておく必要性は益々高まっています。すなわち、様々なリスクを包括的に取り込むことができるストレステストの重要性が、一段と増していると言えます。ストレステストは、VaR等の従来の定量的管理手法では捕捉が困難で、かつ、通常では想定することが難しい事態も考慮して、自社に与える影響を、様々な角度から分析することを可能とします。本セミナーでは、主に、リスク管理、あるいは内部監査をご担当の方を対象に、市場リスクと流動性リスクに関するストレステストの基礎を、定量・定性的なインパクト計測を含めて解説します。

セミナー詳細

◆ 特別キャンペーン： 3/31までのお申込み限り ◆
　 2回分回数券を 60,000円(税込み) で販売（有効期限9月30日）

※お申し込みは、個人情報の入力画面の連絡事項欄に「2回分回数券を利用」と記入してください。
※入力内容の確認画面の参加費が定価で表示されますが、請求書は60,000円で発行されます。
（クレジットカード決済をご希望の場合は別途お問合せください）
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１．ストレステストの実務動向
（１）高度化の方向性と最近の取組事例
（２）最新規制動向
（３）リスクアピタイト

２．市場リスクにおけるストレステスト
（１）データ収集とマクロ経済モデルの構築
（２）ストレス・ショックとインパクト計測
（３）バンキング勘定におけるストレステスト

３．流動性リスクにおけるストレステスト
（１）資金流動性リスク
（２）市場流動性リスク
（３）ストレス・ショックとインパクト計測　

４．まとめ

５．質疑応答　

※ 録音・ビデオ撮影・ＰＣの使用等はご遠慮下さい

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関連キーワード	ストレステストバーゼルⅢ 統合リスク管理市場リスク

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