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ストレスシナリオ構築とマクロストレステスト≪ストレステストシリーズ　初級者向け≫
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2012-12-19（水）　13:30～16:30
講師 有限責任監査法人トーマツ
マネジャー
岡崎　貫治　氏

慶應義塾大学経済学部卒業。大手銀行、大手証券会社、信用リスク・データベース機関を経て、現在、有限責任監査法人トーマツにて、金融機関（銀行、証券、保険）等に対して、ストレステスト高度化、信用リスク管理、統合リスク管理、各種計量分析等のサービスを提供し、リスク管理態勢の高度化に関するコンサルティングを行っている。日本証券アナリスト協会検定会員。早稲田大学大学院ファイナンス研究科修了。主な著書（共著）は『これからのストレステスト』（金融財政事情研究会、12年6月）、『信用リスクの測定と管理―Excelで学ぶモデリング』（中央経済社、11年3月）、「マクロ経済効果を考慮したデフォルト確率の期間構造推定」（早稲田大学ファイナンス総合研究所ワーキングペーパーシリーズ、09年5月）

概要 サブプライム・ショックや欧州ソブリン危機を始めとして、世界経済を取り巻く状況は、引き続き余談を許さない展開が続いています。また、昨今では、大規模な自然災害など、「まさか」の事態も生じており、従来の定量的管理手法では捕捉が困難で、かつ、通常では想定することが難しい事態も、十分に折り込んだリスク管理が求めれられています。こうした状況において、様々なリスクを包括的に取り込むことができるストレステストの重要性は、一段と増していると言えます。本セミナーでは、ストレス事象の捕捉、蓋然性の補強、データ分析、シナリオ構築手順を中心に、リスク管理の担当あるいは内部監査部門の担当の方を対象に、ストレスシナリオ構築の基礎を解説します。
セミナー詳細 １．ストレステストとは
　（１）概念整理
　（２）金融危機が示した問題点
　（３）金融規制との関わり

２．ストレスシナリオ構築
　（１）目的および実行の枠組み
　（２）シナリオに求められる条件
　（３）シナリオ構築の方法

３．シナリオの活用と検証
　（１）対応オプション
　（２）内部監査　

４．マクロストレステスト
　（１）登場の背景と現状
　（２）手法および具体例

５．最後に　～その他

６．質 疑 応 答

※ 録音・ビデオ撮影・ＰＣの使用等はご遠慮下さい

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