コントロール・セルフ・アセスメント （CSA）と計量化モデル ≪オペレーショナル・リスク管理シリーズ 初級者向け≫

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コントロール・セルフ・アセスメント（CSA）と計量化モデル ≪オペレーショナル・リスク管理シリーズ　初級者向け≫

本セミナーは終了致しました。

受講区分	会場
開催日時	2012-12-03（月）　13:30～16:30
講師	株式会社日本総合研究所理事西口　健二　氏 1981年京都大学理学部卒。84年大阪大学理学部数学教室助手。87年理学博士。87-88年西独マックス・プランク研究所客員研究員。89年　井銀行（現三井住友銀行）入行。91-92年米NYデリバティブ子会社。2001年統合リスク管理部副部長。05年オペレーショナルリスク管理室長。09年日本総合研究所　理事。【著作等】1998年ニューヨーク連銀主催国際会議「岐路に立つ金融サービス、21世紀の自己資本規制」で講演（Economic Policy of NY FRB(1998)に論文掲載）。2008年「オペレーショナル・リスク管理高度化への挑戦（共著、金融財政事情研究会。10年｢リスク管理を中心とする金融機関の将来展望｣(財務省ﾌｨﾅﾝｼｬﾙﾚﾋﾞｭｰ101号）。11年「金融リスク管理の現場」（金融財政事情研究会）

概要	多くの金融機関において、この数年、オペレーショナル・リスク（以下、「オペリスク」）の管理体制構築が大いに進められてきている。しかしながら、その一方で、期待した効果が必ずしも上がっていないと悩む金融機関も多い。というのも、オペリスク管理の手法は確かに大きく進歩してきているが、様々なアプローチが存在するなかで、その基礎となる考え方が十分理解されているとは言い難いからではないか。そこで本セミナーでは、オペリスク管理のこのような基礎について、特に定量的な扱いに焦点をあて、徹底解説を行うことを狙いとする。本セミナーは、バーゼルⅢの先進的計測手法（ＡＭＡ）にもちろん対応しているが、それにとどまるものではなく、重要性がますます増大してきているＣＳＡ（コントロール・セルフ・アセスメント）の実務についても掘り下げた解説を行う。したがって、生損保や信託、証券、地銀やさらに商社等において、オペリスク管理を新しく担当する役職員に加えて、これまでの手法を点検・検証して実効性向上のために体制の再構築を目指す方々に最適である。本セミナーは、即実務対応できることを狙いとして基礎を解説するものであり、特段の予備知識は不要だ。金融機関の経営企画・リスク管理・監査・IT等に関わる経営層から実務家までの幅広い層を対象とする。
セミナー詳細	１．オペレーショナル・リスク管理の基本（１）オペレーショナル・リスクとは（２）組織・体制の整備２．オペレーショナル・リスク管理の４つのデータ（１）内部損失データ（２）シナリオ（３）外部損失データ（４）業務環境および内部統制要因３．コントロール・セルフ・アセスメント（ＣＳＡ）の実務　～実効性向上のために～（１）網羅的なシナリオ導出（２）リスクとコントロールのアセスメント実務（３）平均頻度テーブルの作成手法（４）取引量分布の推計（５）シナリオの定量分析　～マグニチュード評価とテイルの頻度推計～　４．計量化モデルと配分手法（１）計量化モデル　～概要、規模分布推計のためのブートストラップ法、リスク資本換算係数γ、検証　（２）配分手法　～共有データの活用（含む、連結でのCSA実務）５．オペレーショナル・リスク管理の効果（１）リスク削減（ユーステスト）（２）緊急時のためのリスク管理体制　～ＢＣＰ(業務継続計画)のリスク評価、地震リスクへの経営資源の備え６．質疑応答　※ 録音・ビデオ撮影・ＰＣの使用等はご遠慮下さい

概要

多くの金融機関において、この数年、オペレーショナル・リスク（以下、「オペリスク」）の管理体制構築が大いに進められてきている。しかしながら、その一方で、期待した効果が必ずしも上がっていないと悩む金融機関も多い。というのも、オペリスク管理の手法は確かに大きく進歩してきているが、様々なアプローチが存在するなかで、その基礎となる考え方が十分理解されているとは言い難いからではないか。そこで本セミナーでは、オペリスク管理のこのような基礎について、特に定量的な扱いに焦点をあて、徹底解説を行うことを狙いとする。本セミナーは、バーゼルⅢの先進的計測手法（ＡＭＡ）にもちろん対応しているが、それにとどまるものではなく、重要性がますます増大してきているＣＳＡ（コントロール・セルフ・アセスメント）の実務についても掘り下げた解説を行う。したがって、生損保や信託、証券、地銀やさらに商社等において、オペリスク管理を新しく担当する役職員に加えて、これまでの手法を点検・検証して実効性向上のために体制の再構築を目指す方々に最適である。本セミナーは、即実務対応できることを狙いとして基礎を解説するものであり、特段の予備知識は不要だ。金融機関の経営企画・リスク管理・監査・IT等に関わる経営層から実務家までの幅広い層を対象とする。

セミナー詳細

１．オペレーショナル・リスク管理の基本
（１）オペレーショナル・リスクとは
（２）組織・体制の整備

２．オペレーショナル・リスク管理の４つのデータ
（１）内部損失データ
（２）シナリオ
（３）外部損失データ
（４）業務環境および内部統制要因

３．コントロール・セルフ・アセスメント（ＣＳＡ）の実務　～実効性向上のために～
（１）網羅的なシナリオ導出
（２）リスクとコントロールのアセスメント実務
（３）平均頻度テーブルの作成手法
（４）取引量分布の推計
（５）シナリオの定量分析　～マグニチュード評価とテイルの頻度推計～　

４．計量化モデルと配分手法
（１）計量化モデル
　～概要、規模分布推計のためのブートストラップ法、リスク資本換算係数γ、検証　
（２）配分手法
　～共有データの活用（含む、連結でのCSA実務）

５．オペレーショナル・リスク管理の効果
（１）リスク削減（ユーステスト）
（２）緊急時のためのリスク管理体制
　～ＢＣＰ(業務継続計画)のリスク評価、地震リスクへの経営資源の備え

６．質疑応答　※ 録音・ビデオ撮影・ＰＣの使用等はご遠慮下さい

カテゴリ
関連キーワード	オペレーショナルリスク管理ＣＳＡ BCP バーゼルⅢ

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