マーケット・リスクに関する規制動向と計測手法について

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マーケット・リスクに関する規制動向と計測手法について

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受講区分	会場
開催日時	2012-10-23（火）　13:30～16:30
講師	有限責任あずさ監査法人金融事業部　金融アドバイザリー部ディレクター佐上　啓　氏マネジャー守谷　嘉洋　氏【佐上氏】 1992年に大手邦銀に入行、金利モデルおよび金利系エキゾチックデリバティブ評価手法の開発、信用リスク計測モデルに関する研究開発、システム構築に関する要件整理、制御手法に関する研究開発、バーゼルⅡ に関する数理理論の研究、社債、株、貸付に関する統合リスク評価モデルの研究開発、証券化商品／クレジットデリバティブの評価手法開発、国内の金融機関向けに信用リスク関連コンサルティング実施に従事。2003年に朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）に入社、国内大手金融機関（政府系金融機関を含む）向けに、市場および信用ＶａＲモデルのレビュー、バーゼルⅡ対応に係るアドバイザリー業務、地域金融機関向けに、市場および信用リスク計測モデル高度化に係るアドバイザリー業務、与信上限運営導入に係るアドバイザリー業務を実施。また、金融機関向けセミナーを多数実施。【守谷氏】 2004年に大手地域金融機関に入行、融資関連業務に従事。06年に有限責任あずさ監査法人に入社、国内大手金融機関（政府系金融機関を含む）向けに、市場リスク計測モデルのレビュー、デリバティブに係るプライシングモデルのレビュー、バーゼルⅡ対応に係るアドバイザリー業務、地域金融機関（ネットバンクを含む）向けに、市場リスク計測モデルのレビュー、デリバティブに係るプライシングモデルのレビュー、市場リスク管理態勢（流動性リスク管理態勢を含む）に係る内部監査のコ・ソースを実施。

概要	本セミナーは、リスク管理、審査、内部監査、企画、経営管理等の多く部門における必須知識として、マーケット・リスクに関する規制動向やリスクとして幅広く認識されているVaRの計測手法を基礎から解説するものである。また、本セミナーは、リスク計測について概括的かつ体系的な知識の習得または再確認を図る役職者や担当者、規制関連およびリスク計測について初めて学ぶ（または、経験の浅い）役職者や担当者を対象とする。マーケット・リスク規制については、90年代に始まったデリバティブ取引における損失の顕現化をきっかけに98年より実施されたバーゼル規制（所謂、バーゼル２次規制）を始め、バーゼル２．５や、今年の5月に公表された「トレーディング勘定の抜本的見直し市中協議案」等、規制の見直しが行われている。一方、リスク計測手法やリスク指標であるVaRのメカニズムについては、数学的な記述が多いこともあって、リスク計測等に精通した人材はいまだ十分ではない。また、書籍等も多く刊行されているものの、実務に有効な、かつ効率的な教育には困難が伴うのが実情である。さらに、昨今の規制環境等に鑑みれば、リスク管理部署に留まらず、例えば内部監査やその他の幅広い部門においてもリスク計測のプロセス等に対する正確な理解が求められるところであり、多くの実務家にとって基礎知識の習得が喫緊の課題であるといえよう。本セミナーでは、こうした現状を踏まえて、マーケット・リスク規制や市場VaRに関する基礎知識習得を目的とし、・バーゼル２次規制から市中協議案までの経緯や主な論点について解説・計測モデル等については、実務をイメージして具体的に、サンプルポートフォリオなど、数値例を用いたケーススタディ等を交えた解説・具体的な計測方法等の解説とともに、内部監査等の実務を念頭に、モデルの長所や問題点などを客観的視点から説明するといった点を意識しつつ、リスク指標として広く用いられている市場VaRに対する考え方、計測方法、計測に必要な要件や前提について解説を行うこととする。
セミナー詳細	１．マーケット・リスク規制の動向について（１）バーゼル２次規制（バーゼルⅡ）（２）バーゼルⅡにおけるマーケット・リスク手法の枠組み（３）マーケット・リスク規制の見直し（バーゼル２．５）（４）トレーディング勘定の抜本的見直し２．市場VaR計測について（１）市場VaR計測に関する論点整理（２）市場VaR計測モデルについて（３）サンプルポートフォリオを用いた計測イメージ（４）リスク指標に関する最近のトピック３．質疑応答　　　※ 録音・ビデオ撮影・ＰＣの使用等はご遠慮下さい　　※ 講義内容については、多少変更する場合がございます

概要

本セミナーは、リスク管理、審査、内部監査、企画、経営管理等の多く部門における必須知識として、マーケット・リスクに関する規制動向やリスクとして幅広く認識されているVaRの計測手法を基礎から解説するものである。また、本セミナーは、リスク計測について概括的かつ体系的な知識の習得または再確認を図る役職者や担当者、規制関連およびリスク計測について初めて学ぶ（または、経験の浅い）役職者や担当者を対象とする。マーケット・リスク規制については、90年代に始まったデリバティブ取引における損失の顕現化をきっかけに98年より実施されたバーゼル規制（所謂、バーゼル２次規制）を始め、バーゼル２．５や、今年の5月に公表された「トレーディング勘定の抜本的見直し市中協議案」等、規制の見直しが行われている。
一方、リスク計測手法やリスク指標であるVaRのメカニズムについては、数学的な記述が多いこともあって、リスク計測等に精通した人材はいまだ十分ではない。また、書籍等も多く刊行されているものの、実務に有効な、かつ効率的な教育には困難が伴うのが実情である。さらに、昨今の規制環境等に鑑みれば、リスク管理部署に留まらず、例えば内部監査やその他の幅広い部門においてもリスク計測のプロセス等に対する正確な理解が求められるところであり、多くの実務家にとって基礎知識の習得が喫緊の課題であるといえよう。
本セミナーでは、こうした現状を踏まえて、マーケット・リスク規制や市場VaRに関する基礎知識習得を目的とし、
・バーゼル２次規制から市中協議案までの経緯や主な論点について解説
・計測モデル等については、実務をイメージして具体的に、サンプルポートフォリオなど、数値例を用いたケーススタディ等を交えた解説
・具体的な計測方法等の解説とともに、内部監査等の実務を念頭に、モデルの長所や問題点などを客観的視点から説明するといった点を意識しつつ、リスク指標として広く用いられている市場VaRに対する考え方、計測方法、計測に必要な要件や前提について解説
を行うこととする。

セミナー詳細

１．マーケット・リスク規制の動向について
（１）バーゼル２次規制（バーゼルⅡ）
（２）バーゼルⅡにおけるマーケット・リスク手法の枠組み
（３）マーケット・リスク規制の見直し（バーゼル２．５）
（４）トレーディング勘定の抜本的見直し

２．市場VaR計測について
（１）市場VaR計測に関する論点整理
（２）市場VaR計測モデルについて
（３）サンプルポートフォリオを用いた計測イメージ
（４）リスク指標に関する最近のトピック

３．質疑応答　

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