信用リスク管理の経営管理への展開

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信用リスク管理の経営管理への展開

金融技術から経営管理フレームワークへ

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受講区分	会場
開催日時	2005-06-22（水）　13:30～16:30
講師	ベリングポイント株式会社シニアマネージャー坪倉省一氏 89年、東京大学卒業。96年、マサチューセッツ工科大学経営大学院修了。住友生命保険で融資・社債投資部門に勤務ののち、朝日アーサーアンダーセンを経てベリングポイントに入社。ベリングポイントでは大手行・地方銀行に対する新BIS規制対応、システムインテグレーターに対する金融機関向けソリューション立案、事業法人・ファイナンス会社に対する信用リスク管理体制コンサルテーションなどに従事。

概要	金融セクターを取り巻く状況が「非常時」から「平時」へ移る一方で、事業法人サイドにおいてもバランスシートのスリム化、コスト削減を最優先とした戦略から、適切なリスクテイクをふまえた業容の拡大へと戦略が変わりつつある。一方で、これまでモデル構築・計量化など個別の技術論から取り組みが始まったリスク管理も、上記の環境変化、および経営の説明責任に対する要請の高まりを背景に、通常の事業運営を円滑に進めるための「経営管理の一環」としての位置づけが重要になってきている。　ことに信用リスクに関しては、主として銀行業における規制環境・ビジネスモデルの変化の影響を大きく受け、そのフレームワークがより包括的になっているとともに、様々な業態においてその手法が取り入れられようとしているところである。このような環境変化をふまえ、特定の業態に留まらない経営管理の手法としての信用リスク管理のあり方の全体像と諸要素について説明する。
セミナー詳細	１．信用リスクを取り巻く最近の動向　　　　・信用リスク市場の全体像　　　　・金融行政の変化、バーゼルIIによる信用リスク管理の高度化　　　　・市場におけるプレイヤーの変化・再編　　　　・信用リスク商品の多様化、市場型間接金融の進展２．経営における信用リスク管理の位置づけ　　　　・経営ビジョン・ミッション、戦略との関連　　　　・収益管理とリスク管理は車の両輪　　　　・信用リスク管理の要素　　　　　（認識、測定、制御、評価、インフラストラクチャー）３．信用リスク管理の諸手法　　　　・内部格付制度、信用スコアリング　　　　・与信限度額設定　　　　・リスク計量化　　　　・ポートフォリオ管理のアプローチ４．収益管理・資本政策、業績評価との関連　　　　・プライシング　　　　・資金調達方針、資本水準との関連　　　　・資本配賦とリスク・リターン評価　　　　・内部振替価格とストック評価による業績評価５．管理プロセス、組織体制　　　　・仮説検証型経営におけるリスク管理の役割　　　　・経営層の役割と組織間の牽制６．システム、市場インフラ　　　　・信用リスク管理システムのあり方　　　　・市場インフラの展望　　　　（電子債権市場、信用リスクデータベース等）７．質疑応答／ディスカッション【ストック・リサーチ経営研究セミナー】

概要

金融セクターを取り巻く状況が「非常時」から「平時」へ移る一方で、事業法人サイドにおいてもバランスシートのスリム化、コスト削減を最優先とした戦略から、適切なリスクテイクをふまえた業容の拡大へと戦略が変わりつつある。
一方で、これまでモデル構築・計量化など個別の技術論から取り組みが始まったリスク管理も、上記の環境変化、および経営の説明責任に対する要請の高まりを背景に、通常の事業運営を円滑に進めるための「経営管理の一環」としての位置づけが重要になってきている。　
ことに信用リスクに関しては、主として銀行業における規制環境・ビジネスモデルの変化の影響を大きく受け、そのフレームワークがより包括的になっているとともに、様々な業態においてその手法が取り入れられようとしているところである。
このような環境変化をふまえ、特定の業態に留まらない経営管理の手法としての信用リスク管理のあり方の全体像と諸要素について説明する。

セミナー詳細

１．信用リスクを取り巻く最近の動向
　　　　・信用リスク市場の全体像
　　　　・金融行政の変化、バーゼルIIによる信用リスク管理の高度化
　　　　・市場におけるプレイヤーの変化・再編
　　　　・信用リスク商品の多様化、市場型間接金融の進展

２．経営における信用リスク管理の位置づけ
　　　　・経営ビジョン・ミッション、戦略との関連
　　　　・収益管理とリスク管理は車の両輪
　　　　・信用リスク管理の要素
　　　　　（認識、測定、制御、評価、インフラストラクチャー）

３．信用リスク管理の諸手法
　　　　・内部格付制度、信用スコアリング
　　　　・与信限度額設定
　　　　・リスク計量化
　　　　・ポートフォリオ管理のアプローチ

４．収益管理・資本政策、業績評価との関連
　　　　・プライシング
　　　　・資金調達方針、資本水準との関連
　　　　・資本配賦とリスク・リターン評価
　　　　・内部振替価格とストック評価による業績評価

５．管理プロセス、組織体制
　　　　・仮説検証型経営におけるリスク管理の役割
　　　　・経営層の役割と組織間の牽制

６．システム、市場インフラ
　　　　・信用リスク管理システムのあり方
　　　　・市場インフラの展望
　　　　（電子債権市場、信用リスクデータベース等）

７．質疑応答／ディスカッション

【ストック・リサーチ経営研究セミナー】

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