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リスク・バジェッティング
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2001-07-24（火）　13:30～16:30
講師 株式会社野村総合研究所　
金融ナレッジ事業部
上席コンサルタント
堀江　貞之　氏　
上級クオンツアナリスト
小粥　泰樹　氏

セミナー詳細 欧米に於いて資産運用及び資産運用管理の新たな管理ツールとしてリスク・バジェッティングが注目を浴びている。今のところリスク・バジェッティングの明確な定義は存在しないように思われ、各組織によってその利用方法に大きな差がある多種多様な利用のされかたがなされているようである。このセミナーではリスク・バジェッティングの全体像を示すと共に、これまでのリスク管理との違いや、欧米の年金基金及び資産運用会社での具体的事例も交えながらその本来的意義と日本に於ける具体的な利用案を提示してみたい。

講義詳細
１．リスクバジェッティングの定義
（１）リスクバジェッティングのあるべき姿　 　 　

２．従来のリスク管理手法との違い
（１）収益を加味した動的なリスク量の管理　　　　
（２）トータルリスクの管理　　　　　　　　　　　
（３）トータルVaRへの寄与度という視点

３．資産リバランスへの適用例

４．オンタリオ教職員年金基金の例

５．北米での具体的利用事例

６．マネージャーストラクチャーへの応用
（１）運用者の能力だけでは決まらない付加価値　　
（２）マネージャーストラクチャー決定後の管理指標

７．運用機関の付加価値獲得単位の変化

８．リスクバジェッティング適用上の注意点

９．今後の発展に向けて

１０．質 疑 応 答

※ 録音・ビデオ撮影等はご遠慮下さい

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