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新BIS規制を巡る動向とクレジット投資への影響

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受講区分 会場
開催日時 2007-04-18(水) 13:30~16:30
講師 JPモルガン証券株式会社
クレジット調査部長
中空 麻奈 氏

91年慶應義塾大学経済学部経済学科卒業後、野村総合研究所に入社、米国経済担当エコノミスト。93年から二年間郵政省郵政研究所出向、97年野村アセットマネジメントに転籍、経済調査部にて主に金融セクター、地方債・財投機関債など担当のクレジットアナリスト。00年モルガン・スタンレー証券にて事業法人一般を担当。04年8月より現職。現在、クレジット調査部長。金融・事業法人全般をカバー。「わが国電気通信サービスの需要予測」(93年10月)、「わが国における電気通信インフラストラクチャア建設の計量経済分析」(94年7月)などの共同研究を郵政研究所より発表。02年総務省「IP化等に対応した電気通信分野の競争評価手法に関する研究会」委員。東洋経済や金融財政事情等にクレジット関連の論文を執筆。社団法人日本証券アナリスト協会検定会員。

概要 新BIS規制の本格導入を控えて金融庁よりQ&A等が順次公表され、金融機関においてはその対応が急務となっている。
本講演は、現状の銀行の取組みをも踏まえて新BIS規制を巡る動向を解説するとともに、欧米銀行の現状も交え、クレジット投資への影響について考察するものである。
信用リスクについては、実際のプロダクトのリスクウェイトについての考え方を具体的に検討し、また、オペレーショナルリスクなどについては実際の銀行の事例を参考とする。これにより、現状の問題を整理し、新BIS規制導入によりクレジット市場にいかなる影響があるのかを考察する。同時に、欧米銀行における新BIS規制導入のインパクトを検討し、実際に新BIS規制導入がいかなる影響を及ぼしたのかを考慮する。
セミナー詳細 1.新BIS規制の概要
   (1)スケジュールの進捗
   (2)標準的手法採用行の動向
   (3)内部格付け手法採用行の動向

2.新BISに関する"デファクト・スタンダード"
   (1)信用リスクについて
     ・標準的手法
     ・内部格付手法
   (2)オペレーショナルリスクについて

3.外銀における新BISに関する動向
   ・米銀の現状/アップデート
   ・欧州における温度差

4.新BIS導入とクレジット投資の相関関係を考える
   ・新BISによって変わるプロダクツ
   ・新BISによって変わる投資家行動

5.質疑応答/ディスカッション

【ストック・リサーチ経営研究セミナー】
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