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バーゼルⅡの最近の動向と投資に与える影響

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受講区分 会場
開催日時 2007-07-04(水) 13:30~16:30
講師 株式会社大和総研
制度調査部長
吉井 一洋 氏

87年大阪大学法学部卒業。同年4月大和証券に入社し、9月に大和証券経済研究所(現 大和総研)大阪調査部に配属。企業調査を担当。その後、89年に経済調査部制度調査室に異動し、証券市場・金融市場関係の法律制度の調査を担当。03年7月に制度調査部が独立し、現在に至る。自己資本比率規制に関しては、『よくわかる新BIS規制』(編著、金融財政事情研究会、07年2月)、「米国の改訂自己資本比率規制案(上)(下) 」(共同執筆、月刊資本市場、01年6月号・7月号)、「銀行の株式保有制限とリスク管理(上)(下)」(共同執筆、旬刊商事法務、01年10月25日号・11月7日号)、「経済・金融のキーワード『新BIS規制』」(近代セールス、04年7月15日号)などを執筆。主な著書(いずれも共著)は、『デリバティブ・ディスクロージャー』(97年、金融財政事情研究会)、『時価会計の実務』(01年、商亊法務研究会)、『金庫株・単元株制度の戦略活用』(02年、財経詳報社)、『会社分割の戦略活用』(02年、財経詳報社)、『早分かり新証券税制(初版及び改訂版)』(02年及び03年、中央経済社)。

概要 2007年3月期から実施されたバーゼルⅡ(新BIS規制)は、銀行の投資行動やリスク管理のあり方に多大な影響を与えている。バーゼルⅡに関しては、金融庁から追加のQ&Aも発表され一定の解釈が示されたが、なお不明確な部分も残されている。
本講演では、バーゼルⅡの全体像(第1の柱:信用リスク規制、オペレーショナル・リスク規制、第2の柱:銀行の自己資本戦略と当局の検証、第3の柱:開示と市場規律)を解説すると共に、株式、ファンド、ストラクチャード商品などの取扱い、実務上の問題点も踏まえ、解説する。
セミナー詳細 1.新規制の第一の柱(所要最低自己資本比率)
   (1)信用リスク規制
     ①融資・債券等
       標準的手法と内部格付手法
       住宅ローンの取扱い
       ノン・リコース・ローン等
       信用リスク削減手法(担保・保証、クレジット・デリバティブ等)
     ②株式関連
       標準的手法と内部格付手法
       ヘッジの取扱い
       DES、永久劣後債等
     ③証券化
       定義標準的手法と内部格付手法
       (RBA方式、指定関数(SF)方式、内部評価方式)
       CMBS、RMBS
       CDO、シンセティックCDO、リパッケージ債など
     ④オフバランス・シート取引
       コミット・メント等
       有価証券の貸付及び買戻条件付売買
       デリバティブ
     ⑤ファンド
       投資信託、ヘッジ・ファンド、ファンド・オブ・ファンズ
       J-REIT等
       レバレッジの取扱い
       ロング・ショート 
       バイアウトファンド 
       証券化との境界線
   (2)オペレーショナル・リスク規制

2.新規制の第二の柱(監督上の検証)
   ・銀行自身の自己資本戦略と当局の検証 
    (エコノミック・キャピタルと統合的なリスク管理) 
   ・早期警戒制度
   ・銀行勘定の金利リスク(アウト・ライヤー規制)とコア預金

3.新規制の第三の柱(市場規律)
   ・開示内容(金融機関別) 
   ・先進的な開示例

4.金融機関の対応とマーケットへの影響

5.質疑応答/ディスカッション

【ストック・リサーチ経営研究セミナー】
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