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信用格付制度及びパラメータ推計の実務対応と課題

バーゼルⅡの最低要件対応と内部管理高度化に向けた近時の動向
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2008-11-04(火) 13:30~16:30
講師 監査法人トーマツ
金融インダストリーグループ シニアマネジャー
八ツ井 博樹 氏

慶應義塾大学商学部卒業。エモリー大学ゴイズエタビジネススクールMBA。系統金融機関勤務後、金融ソフトウェアベンダー、大手監査法人系コンサルティング会社を経て、07年に監査法人トーマツ入社。日本証券アナリスト協会検定会員。スコアリングモデルおよび信用格付制度設計・検証、パラメータ推計を中心に信用リスク管理高度化に関するアドバイスを幅広く実施している。主な著書(共著)は『バーゼルⅡ対応のすべて』(金融財政事情研究会、08年3月)。

概要 1.信用リスク管理部署における典型的な課題
    (1)バーゼルⅡ対応か内部管理高度化か
    (2)信用リスク管理部署の仕事
    (3)信用リスク管理の課題・限界
    (4)信用VaR計量化の課題・限界
    (5)信用リスク管理態勢 

2.バーゼルⅡIRB最低要件
    (1)内部格付制度の設計・運用
    (2)内部統制・ユーステスト
    (3)パラメータ推計と検証

3.パラメータにおける実績値と推計値の計算

4.コーポレート向けLGD推計に関する論点
    (1)推計の単位(債務者単位、保全単位)
    (2)担保状況を考慮した推計の方法

5.スコアリングモデルの近時の動向
    (1)従来のスコアリングモデル
    (2)スコアリングモデルにおける課題

6.定性項目判断の考え方
    (1)スコアリングモデルとの整合
    (2)定性項目のカテゴリ区分と意義

7.PIT(短期格付)的な格付制度プラスTTC(長期格付)的な格付制度
    (1)PIT・TTCとは
    (2)両者の特長と導入の意義

8.バーゼルⅡ最低要件対応の意義を振り返る

9.質疑応答/ディスカッション

【ストック・リサーチ経営研究セミナー】
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