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海外保険会社におけるエンタープライズ・リスクマネジメントの導入状況

格付機関・規制当局の動向、経済価値ベースの収益・リスク評価との関係、個別会社の開示例などを交えて
本セミナーは終了しました。
開催日時 2009-02-04(水) 13:30~16:30
講師 キャピタスコンサルティング株式会社
マネージングパートナー
松平 直之 氏

東京海上火災保険(現 東京海上日動火災保険)にて、主に生命保険部門の主計業務(財務会計、収益管理、保険数理)に携わった後、タワーズペリンおよび投資銀行にて、生命保険会社の企業価値評価、収益管理、ALM、損害保険会社の資本十分性検証、再保険戦略検証、銀行の信用リスク計測、全社的収益・リスク管理等に関するコンサルティング業務を行い、07年1月に、金融機関および事業法人に対して財務・リスク管理に関するアドバイスを提供するキャピタスコンサルティング株式会社を共同設立。94年東京大学工学部計数工学科卒業。日本アクチュアリー会正会員、日本証券アナリスト協会検定会員。著書・寄稿として『金融機関の市場リスク・流動性リスク管理態勢』(金融財政事情研究会、共著)、「生保の企業価値とリスクの測り方」(週刊金融財政事情、共著)がある。

概要 近年、北米および欧州の保険会社のERM(エンタープライズ・リスクマネジメント)に対する意識が高まっている。格付機関のS&Pが各保険会社のERM実施状況に対する評価を行ってランク付けをする、IAIS(保険監督者国際機構)がERM基準を作成するといった外部環境の変化も、保険会社によるERM導入を後押ししている。
海外保険会社において導入が進んでいるERMでは、「保険会社の健全性を維持して損失の発生を未然に防ぐもの」としてリスク管理を捉えるだけではなく、経営陣が戦略的な観点から、どのリスクをどの程度取り、どのようにコントロールし、どの程度のリターンを上げるのか、という意思決定を行うために必要不可欠なものとしてリスク管理が位置づけられることが多くなってきている。また、経済価値ベースでの収益・リスクの評価手法が用いられるようになってきているということも、保険会社によるERMの特徴といえる。
本講演の前半部分では、海外保険会社によるERM導入の動きの概要を解説し、関連する事項との関係を整理する。
後半部分では、個別の海外保険会社による開示資料(IR資料等)を用いて、ERMの具体的な使用目的や使用方法の例を解説することとする。
セミナー詳細 1.海外保険会社によるERM導入状況の概要
   ・ERMの位置づけ・全体像
   ・格付機関の考え方
   ・監督当局の動向

2.ERMと関連する事項との関係
   ・経済価値ベースのソルベンシー規制
   ・MCEV(市場整合的(Market Consistent)EV)
   ・ALM等の他の経営管理手法

3.海外保険会社による開示資料を用いた解説
   ・ERMの具体的な使用目的・使用方法例
   ・EV(エンベディッドバリュー)等の関連指標の開示例

4.質疑応答/ディスカッション

【ストック・リサーチ経営研究セミナー】
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