金融危機を踏まえた今後の国内金融機関の統合的リスク管理態勢

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金融危機を踏まえた今後の国内金融機関の統合的リスク管理態勢

米国発金融危機から明らかになった限界と新たな対応

本セミナーは終了致しました。

受講区分	会場
開催日時	2009-02-09（月）　13:30～13:30
講師	NSフィナンシャルマネジメントコンサルティング株式会社取締役COO 杉本好正氏 84年名古屋大学経済学部卒。日本長期信用銀行（現新生銀行）入行。その後住友銀行（現三井住友銀行）、あずさ監査法人を経て、08年NSフィナンシャルマネジメントコンサルティングに入社、現職。銀行勤務では貸付債権流動化、信用リスク計量化、スモールビジネスローン／CLO開発、ポートフォリオマネジメント、統合リスク管理などを手掛け、監査法人ではパートナーとしてバーゼルⅡ対応、銀行設立準備アドバイザリー、内部監査体制高度化、ビジネスデューデリジェンスなどを主導。セミナー講演など多数。

概要	サブプライムローン問題を契機とする米国発の金融危機が発生し、世界同時不況の深刻化が懸念されている。当初国内金融機関は影響が小さいと考えられていたが、CDOや有価証券運用の評価損の拡大、企業倒産の多発による貸倒損失の増加など予想以上に国内金融機関を取り巻く経営環境は厳しさを増しつつある。バーゼルⅡの導入、金融検査マニュアル改訂への対応、内部統制の強化などここ数年国内金融機関は内部格付やVaRによるリスク計測、CSA（コントロールセルフアセスメント）によるリスク評価などリスク管理の高度化に積極的に取り組んできた。しかし、今回の金融危機によって、これらの取り組みが必ずしも十分に機能せず、国内金融機関におけるリスクコントロール体制の脆弱性、リスク計測手法の限界、ミドルオフィスのリスクモニタリング機能の低下などさまざまな問題点・課題が見えてきた。本講演では、これまでの国内金融機関の統合的リスク管理態勢の問題点を整理するとともに、過去のデフォルト実績、損失実績、市場変動などに基づくヒストリカルなリスク管理手法の限界を補完するための新たなリスクモニタリング手法、リスクコントロール手法について事例を交えながら解説する。
セミナー詳細	１．現状の統合的リスク管理態勢の課題　　　(1)VaR計測の問題点・課題　　　(2)CSAの問題点・課題２．リスクモニタリング高度化の必要性　　　(1)リスク管理部署に求められるモニタリング機能の高度化　　　(2)新しいモニタリング手法の考え方３．リスクモニタリング指標の導入　　　(1)モニタリング指標の洗い出し　　　(2)KPI、KRI、KCIの活用方法４．リスクモニタリング指標の事例　　　(1)信用リスク関連指標　　　(2)市場リスク関連指標　　　(3)オペレーショナルリスク関連指標　　　(4)コンプライアンス関連指標５．リスクモニタリング体制　　　(1)潜在リスクの一元的モニタリング体制の必要性　　　(2)リスク統括部署の新たな役割期待　　　(3)リスクモニタリングにかかる内部統制６．リスクモニタリング高度化のためのインフラ整備の要件７．質疑応答／ディスカッション【ストック・リサーチ経営研究セミナー】

概要

サブプライムローン問題を契機とする米国発の金融危機が発生し、世界同時不況の深刻化が懸念されている。当初国内金融機関は影響が小さいと考えられていたが、CDOや有価証券運用の評価損の拡大、企業倒産の多発による貸倒損失の増加など予想以上に国内金融機関を取り巻く経営環境は厳しさを増しつつある。
バーゼルⅡの導入、金融検査マニュアル改訂への対応、内部統制の強化などここ数年国内金融機関は内部格付やVaRによるリスク計測、CSA（コントロールセルフアセスメント）によるリスク評価などリスク管理の高度化に積極的に取り組んできた。しかし、今回の金融危機によって、これらの取り組みが必ずしも十分に機能せず、国内金融機関におけるリスクコントロール体制の脆弱性、リスク計測手法の限界、ミドルオフィスのリスクモニタリング機能の低下などさまざまな問題点・課題が見えてきた。
本講演では、これまでの国内金融機関の統合的リスク管理態勢の問題点を整理するとともに、過去のデフォルト実績、損失実績、市場変動などに基づくヒストリカルなリスク管理手法の限界を補完するための新たなリスクモニタリング手法、リスクコントロール手法について事例を交えながら解説する。

セミナー詳細

１．現状の統合的リスク管理態勢の課題
　　　(1)VaR計測の問題点・課題
　　　(2)CSAの問題点・課題

２．リスクモニタリング高度化の必要性
　　　(1)リスク管理部署に求められるモニタリング機能の高度化
　　　(2)新しいモニタリング手法の考え方

３．リスクモニタリング指標の導入
　　　(1)モニタリング指標の洗い出し
　　　(2)KPI、KRI、KCIの活用方法

４．リスクモニタリング指標の事例
　　　(1)信用リスク関連指標
　　　(2)市場リスク関連指標
　　　(3)オペレーショナルリスク関連指標
　　　(4)コンプライアンス関連指標

５．リスクモニタリング体制
　　　(1)潜在リスクの一元的モニタリング体制の必要性
　　　(2)リスク統括部署の新たな役割期待
　　　(3)リスクモニタリングにかかる内部統制

６．リスクモニタリング高度化のためのインフラ整備の要件

７．質疑応答／ディスカッション

【ストック・リサーチ経営研究セミナー】

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