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保険会社の目指すべきリスク管理

新しいソルベンシーの枠組みほか規制動向及び金融危機を踏まえて
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2009-05-14（木）　13:30～16:30
講師 キャピタスコンサルティング株式会社
代表取締役
森本 祐司 氏

89年東京大学理学部数学科卒業。96年マサチューセッツ工科大学経営大学院修了。89年4月東京海上火災保険（現 東京海上日動火災保険）入社。その後、日本銀行金融研究所、モルガン･スタンレー証券等を経て、07年１月よりキャピタスコンサルティング株式会社を共同設立し、代表取締役に就任。現在、東京大学大学院数理科学研究科非常勤講師、東京工業大学大学院イノベーションマネジメント研究科客員教授も務める。日本保険・年金リスク学会理事、ASTIN委員、国際アクチュアリー会Financial Economics Task Forceメンバー、日本アクチュアリー会ERM委員会委員、監督部会委員等を務める。

概要 保険会社のリスク管理は様々な意味で大きな変革時期を迎えている。
まず、保険会社を取り巻く会計・規制その他が大きく変わろうとしている。経済価値ベースのソルベンシーマージン基準や会計基準の導入に関する検討も着々と進んでいる。その一方で、ＥＲＭ（エンタープライズ・リスクマネジメント）や統合リスク管理という用語も広まるようになっており、また、格付機関がＥＲＭに注目するようになった、日本アクチュアリー会でもＥＲＭ委員会が設立された、といった注目すべき動きもみられる。
一方で、サブプライム問題以降、リスク管理について、様々な疑問が呈されているのも事実である。リスク管理のどこに問題があったのか、これまで開発されたリスク管理手法は機能しないのではないか、先進的なリスク管理手法には何か欠陥があるのではないか、といった様々な議論がなされている。
本講演では、2009年に入ってからの最新動向を含め、このような国内外の状況を概観するとともに、保険会社が本来目指すべきリスク管理とは何か、これまでの考え方や手法には何が問題であったのか、そして今後何を改善していくべきなのかについて議論する。なお、議論の中心は保険会社だが、銀行やその他の金融機関における今後の実務の参考にも資するものとして解説を行うこととする。
セミナー詳細 １．リスク管理を取り巻く環境（１）
　　　(1)経済価値ベースのソルベンシーマージン評価について
　　　(2)ソルベンシーⅡの最近の取り組み
　　　(3)英国ＦＳＡの対応
　　　(4)スイスソルベンシーテストの近況

２．リスク管理を取り巻く環境（２）
　　　(1)サブプライム問題が残したもの
　　　(2)リスク管理について指摘されている問題

３．目指すべきリスク管理とは

４．リスク管理の課題について

５．質疑応答／ディスカッション

【ストック・リサーチ経営研究セミナー】
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