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信用リスク管理の最新実務動向及び課題と今後の対応

スコアリング・モデルの問題点、バック・テスティング、ストレス・テスト等に関して
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2009-07-22（水）　13:30～16:30
講師 有限責任監査法人トーマツ
金融インダストリーグループ　シニアマネジャー
八ツ井 博樹 氏

慶應義塾大学商学部卒業。エモリー大学ゴイズエタビジネススクールMBA。系統金融機関勤務後、金融ソフトウェアベンダー、大手監査法人系コンサルティング会社を経て、07年に監査法人トーマツ入社。日本証券アナリスト協会検定会員。スコアリングモデルおよび信用格付制度設計・検証、パラメータ推計を中心に信用リスク管理高度化に関するアドバイスを幅広く実施している。著書等として『バーゼルⅡ対応のすべて』（共著、金融財政事情研究会、08年3月）、「信用格付制度における景気循環を加味した長期デフォルト確率予測の可能性」（週刊金融財政事情、08年5月19日号）、「スコアリングモデルはなぜ当たらなくなったのか」（週刊金融財政事情、09年3月9日号）。

概要 これまでの信用リスク管理における反省点は、端的に表現すれば「統計過信」および「モデル依存」であった。欧米の信用リスク管理手法は高度であるといわれてきたが、結果的には、大きな損失を被ってしまっている金融機関は少なくない。
わが国の金融機関においても、信用格付制度の基本となるスコアリング・モデルについては、デフォルト判別力が低下してきているという状況がある。また、信用VaR計測およびストレス・テストに関しては、その損失額の計量化の前提条件および経営陣の関与が十分でなかったという反省もある。
本講演では、サブプライムショックに端を発した世界的な景気後退を経験した金融機関は、信用リスク管理手法をどのように高度化していくべきなのかを考察する。
バーゼルⅡIRB（内部格付手法）対応の実情に基づき、講師の豊富な経験も踏まえてスコアリング・モデルに関する以上のような問題点、また、実務上の大きな課題となっているバック・テスティングについて解説する。近時急速に脚光を浴びているストレス・テストについては、昨年来の当局や実務における最新動向を踏まえて課題と今後のあり方を考察する。そのうえで、信用リスク管理部署におけるPDCAサイクルと内部監査部署のあり方等につき、事例を交えて検討する。
セミナー詳細 １．典型的な信用リスク管理における課題
　　　(1)バーゼルⅡIRB対応か内部管理高度化か
　　　(2)信用リスク管理部署の役割
　　　(3)近時の課題

２．スコアリング・モデル
　　　(1)信用格付制度におけるスコアリング・モデルの役割
　　　(2)典型的なスコアリング・モデルにおける問題点・課題
　　　(3)スコアリング・モデルの課題に関する解決手法の考察

３．パラメータ推計
　　　(1)パラメータ推計のプロセスと課題
　　　(2)バック・テスティングにおける課題

４．信用VaR計測とストレス・テスト
　　　(1)典型的な信用VaRモデルとその課題
　　　(2)ストレス・テストの考え方とアプローチ
　　　(3)2008年までのストレス・テストの状況と課題
　　　(4)2009年からのストレス・テストのあり方の考察

５．内部統制としての信用リスク管理部署と内部監査部署
　　　(1)信用リスク管理部署のPDCAサイクルと経営者および内部監査部署の役割
　　　(2)内部監査部署の課題
　　　(3)内部監査部署の具体的な高度化の事例

６．まとめ

７．質疑応答／ディスカッション

【ストック・リサーチ経営研究セミナー】
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