マーケット・リスク、流動性リスクに関する規制の最新動向

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マーケット・リスク、流動性リスクに関する規制の最新動向

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受講区分	会場
開催日時	2009-09-01（火）　13:30～16:30
講師	NSフィナンシャルマネジメントコンサルティング株式会社ディレクター近藤篤氏 93年3月東京工業大学大学院理工学研究科経営工学専攻修士課程修了。大手邦銀および大手投信投資顧問会社にて、外為、債券、デリバティブのフロント業務（ディーリング、ファンドマネジメント）に従事。大手銀行系システム会社にてリスク管理システムの開発・保守に従事。監査法人系および事業法人系コンサルティング会社にてリスク管理、SOX等のコンサルティングに従事。金融庁バーゼルⅡ推進室にてマーケットリスク内部モデル、信用リスク内部格付手法の承認審査等を担当。オペレーショナルリスク先進的計測手法の承認審査にも参画。09年4月より現職。

概要	我が国にバーゼルⅡが導入されてから、2年半が経過しようとしている。当初注目されていたのは、信用リスクにおける内部格付手法であるが、メガバンクグループが先進的内部格付手法に移行し、多くの地銀上位行も基礎的内部格付手法の採用を承認されたことで一巡した感がある。今後の焦点は、内部格付手法というリスクセンシティブな手法を採用した各行が、この環境下で格付制度をどのように運営していくのかということに移ってくるであろう。一方、マーケット・リスクについては、バーゼルⅠにおいて既に内部モデル方式が導入されていたこと、バーゼルⅡにおいても内部モデル方式の承認要件にほとんど変更がなかったこと等から、当初は注目されることがなかった。しかしながら、昨年夏からのサブプライム危機以降、バーゼル銀行監督委員会における議論の中心は信用リスクからマーケット・リスクに移ってきており、今後の我が国における規制の方向性にも注視が必要である。本講演では、金融機関における実務経験を有し、金融危機前後にわたり規制当局に在籍した講師の立場から、バーゼルⅡ実施以降の当局や金融機関の動向を振り返り、加えられた改正とその背景について整理する。マーケット・リスクおよび流動性リスクに関する最新動向を解説する。なお、新たな改正、その他規制等に関する最新の動向については、講演当日までの状況を踏まえ、必要に応じ、可能な限り言及することとする。
セミナー詳細	１．バーゼルⅡ実施後の改正点の整理～サブプライム危機後の議論等も含む　　　・信用リスクについて　　　・マーケット・リスク、流動性リスクについて　　　・その他２．改正に至る議論の整理　　　・我が国の主張　　　・欧米の主張３．バーゼルⅡ改正の最新動向～マーケット・リスク、流動性リスクを中心に　　　・「トレーディング勘定の自己資本に関する枠組みを含むバーゼルⅡの枠組みの強化」　　　・「バーゼルⅡにおけるマーケット・リスクの枠組みに対する改訂」　　　・「トレーディング勘定における追加的リスクにかかる自己資本の算出のためのガイドライン」　　　・「バーゼルⅡの枠組みの強化案」　　　・その他改正内容、公表文書等４．質疑応答／ディスカッション【ストック・リサーチ経営研究セミナー】

概要

我が国にバーゼルⅡが導入されてから、2年半が経過しようとしている。当初注目されていたのは、信用リスクにおける内部格付手法であるが、メガバンクグループが先進的内部格付手法に移行し、多くの地銀上位行も基礎的内部格付手法の採用を承認されたことで一巡した感がある。今後の焦点は、内部格付手法というリスクセンシティブな手法を採用した各行が、この環境下で格付制度をどのように運営していくのかということに移ってくるであろう。
一方、マーケット・リスクについては、バーゼルⅠにおいて既に内部モデル方式が導入されていたこと、バーゼルⅡにおいても内部モデル方式の承認要件にほとんど変更がなかったこと等から、当初は注目されることがなかった。しかしながら、昨年夏からのサブプライム危機以降、バーゼル銀行監督委員会における議論の中心は信用リスクからマーケット・リスクに移ってきており、今後の我が国における規制の方向性にも注視が必要である。
本講演では、金融機関における実務経験を有し、金融危機前後にわたり規制当局に在籍した講師の立場から、バーゼルⅡ実施以降の当局や金融機関の動向を振り返り、加えられた改正とその背景について整理する。マーケット・リスクおよび流動性リスクに関する最新動向を解説する。なお、新たな改正、その他規制等に関する最新の動向については、講演当日までの状況を踏まえ、必要に応じ、可能な限り言及することとする。

セミナー詳細

１．バーゼルⅡ実施後の改正点の整理～サブプライム危機後の議論等も含む
　　　・信用リスクについて
　　　・マーケット・リスク、流動性リスクについて
　　　・その他

２．改正に至る議論の整理
　　　・我が国の主張
　　　・欧米の主張

３．バーゼルⅡ改正の最新動向～マーケット・リスク、流動性リスクを中心に
　　　・「トレーディング勘定の自己資本に関する枠組みを含むバーゼルⅡの枠組みの強化」
　　　・「バーゼルⅡにおけるマーケット・リスクの枠組みに対する改訂」
　　　・「トレーディング勘定における追加的リスクにかかる自己資本の算出のためのガイドライン」
　　　・「バーゼルⅡの枠組みの強化案」
　　　・その他改正内容、公表文書等

４．質疑応答／ディスカッション

【ストック・リサーチ経営研究セミナー】

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