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保険会社の経済価値ベースALMとERM

金融危機を踏まえ、理論と実務の論点および今後の展望等を解説
本セミナーは終了致しました。
開催日時 2010-01-25(月) 13:30~16:30
講師 明治大学大学院
理工学研究科新領域創造専攻 数理ビジネス系 教授 博士(理学)
松山 直樹 氏

81年大阪大学卒。同年明治生命(現 明治安田生命)に入社し、同社企画部総合資本管理政策担当部長(ALM、資本政策担当)を経て09年4月より現職。07年金融庁金融研究研修センター「欧州の先進的な保険リスク管理システム研究会」委員として経済価値ベースのALMの調査を担当。現在は、明治大学大学院で保険数理とファイナンスの融合を目指したリスク管理・ALMの教育・研究に従事。日本保険年金リスク学会理事・評議員。日本アクチュアリー会ERM委員会・ALM研究会座長。日本アクチュアリー会正会員。博士(理学)。『ファイナンス・保険数理の現代的課題』(日大文理叢書、2008年)、『Actuarial mathematics: Theory and current practice in Japan / Selected Papers on Probability and Statistics』(American Mathematical Society、2009等)の(共)著書がある。

概要 国際的な規制や会計の動向を受け、保険業界では経済価値ベースのALM、さらにそれを包含するERM(エンタープライズ・リスクマネジメント)に対する意識が高まっており、リスク管理は進化の途上にある。しかしながら、ERMのコンセプトの骨格は概ね今回の金融危機前に確立されたものであり、先進的なERM体制を誇っていたはずの欧米金融機関の一角が今回の金融危機でリスク管理の脆さを露呈してしまったのも事実である。
本講演では、今回の金融危機を踏まえ、とかく教条的・理念的な抽象論が先行しがちなALM・ERMの論点を、理論と実務の視点を交えて再検証し、今後のあるべき方向性を展望する。具体的には、保険監督者国際機構(IAIS)のALM論点書とERM基準、ならびに経済価値評価の下で今後重要さを増す保険の内在オプション管理の先行事例となる足下の変額年金の論点等を題材としながら議論を進める。
セミナー詳細 1.経済価値ALMの理論と実際
   (1)経済価値の文脈をたどる
   (2)経済価値ALMの理論と実際
   (3)IAIS・ALM論点書の留意点

2.先行事例としての変額年金のインプリケーション
   (1)変額年金の責任準備金規制の考え方
   (2)変額年金のリスク管理の論点

3.ERMと金融危機
   (1)ERMの枠組み
   (2)金融危機のインプリケーション
   (3)IAIS・ERM基準の留意点

4.質疑応答/ディスカッション

【ストック・リサーチ経営研究セミナー】
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