金融機関におけるオペレーショナル・リスク管理の実務

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金融機関におけるオペレーショナル・リスク管理の実務

～実効性を向上させるための手法と体制～

本セミナーは終了致しました。

受講区分	会場
開催日時	2012-07-06（金）　13:30～16:30
講師	株式会社日本総合研究所理事西口健二　氏 1981年京都大学理学部卒。84年大阪大学理学部数学教室助手。87年理学博士。87-88年西独マックス・プランク研究所客員研究員。89年三井銀行（現三井住友銀行）入行。91-92年　米NYデリバティブ子会社。2001年統合リスク管理部副部長。05年オペレーショナルリスク管理室長。09年日本総合研究所理事。【著作等】1998年ニューヨーク連銀主催国際会議「岐路に立つ金融サービス、21世紀の自己資本規制」で講演（Economic Policy of NY FRB(1998)に論文掲載）。08年「オペレーショナル・リスク管理高度化への挑戦（共著、金融財政事情研究会）。2010年「リスク管理を中心とする金融機関の将来展望」(財務省フィナンシャルレビュー101号）。2011年「金融リスク管理の現場」（金融財政事情研究会）。

概要	オペレーショナル・リスク（以下、「オペリスク」）の管理手法は、この数年、大きく進歩し、実効性の向上も著しい。しかしながら、多くの金融機関にとって、それらをうまく取り込めているとは言い難いのではないか。そこで、オペリスクの最先端の手法について、詳細な説明を行い、受講の皆さんに実装までの疑似体験をしてもらえるような具体的な内容とする。本セミナーは、バーゼルⅢの先進的計測手法（ＡＭＡ）にもちろん対応しているが、それにとどまるものではなく、重要性がますます増大してきているＣＳＡ（コントロール・セルフ・アセスメント）の実務にも焦点をあて掘り下げた解説を行う。したがって、生損保や信託、証券、地銀やさらに商社等において、オペリスク管理ついては、重要性を認識しながらも、実務に十分活かして実効性を上げることができていないと悩む方々に、的確な処方箋となろう。本セミナーは、即実務対応できることを狙いとするが、基礎から丁寧に解き明かしていくので、特段の予備知識は不要であり、金融機関の経営企画・リスク管理・監査・IT等に関わる経営層から実務家までの幅広い層を対象とするものである。
セミナー詳細	１．オペレーショナル・リスク管理の基本（１）オペレーショナル・リスクとは（２）組織・体制の整備　　　　　　　　　　　　２．オペレーショナル・リスク管理の取組　～ＣＳＡの実効性向上～（１）内部損失データ（２）リスクコントロールアセスメント（ＣＳＡ）／シナリオ分析　～網羅的なシナリオ導出、アセスメントの実務、マグニチュード推計　（３）外部損失データ（４）業務環境および内部統制要因　　（５）計量化モデル～概要、規模分布、リスク資本換算係数γ （６）検証　　　　　　　　　　　３．リスク削減（ユーステスト）（１）シナリオのマグニチュード評価による削減（２）リスクアセット計画管理による削減４．配分手法（１）共有データの活用（２）採用するに際しての検証方法　５．緊急時のためのリスク管理体制（１）ＢＣＰ（業務継続計画）のリスク評価（２）地震のリスクへの経営資源の備え　６．質疑応答 ※ 録音・ビデオ撮影・ＰＣの使用等はご遠慮下さい

概要

オペレーショナル・リスク（以下、「オペリスク」）の管理手法は、この数年、大きく進歩し、実効性の向上も著しい。しかしながら、多くの金融機関にとって、それらをうまく取り込めているとは言い難いのではないか。そこで、オペリスクの最先端の手法について、詳細な説明を行い、受講の皆さんに実装までの疑似体験をしてもらえるような具体的な内容とする。本セミナーは、バーゼルⅢの先進的計測手法（ＡＭＡ）にもちろん対応しているが、それにとどまるものではなく、重要性がますます増大してきているＣＳＡ（コントロール・セルフ・アセスメント）の実務にも焦点をあて掘り下げた解説を行う。したがって、生損保や信託、証券、地銀やさらに商社等において、オペリスク管理ついては、重要性を認識しながらも、実務に十分活かして実効性を上げることができていないと悩む方々に、的確な処方箋となろう。本セミナーは、即実務対応できることを狙いとするが、基礎から丁寧に解き明かしていくので、特段の予備知識は不要であり、金融機関の経営企画・リスク管理・監査・IT等に関わる経営層から実務家までの幅広い層を対象とするものである。

セミナー詳細

１．オペレーショナル・リスク管理の基本
（１）オペレーショナル・リスクとは
（２）組織・体制の整備　
　　　　　　　　　　　
２．オペレーショナル・リスク管理の取組　～ＣＳＡの実効性向上～

（１）内部損失データ
（２）リスクコントロールアセスメント（ＣＳＡ）／シナリオ分析
　～網羅的なシナリオ導出、アセスメントの実務、マグニチュード推計　
（３）外部損失データ
（４）業務環境および内部統制要因　　
（５）計量化モデル～概要、規模分布、リスク資本換算係数γ
（６）検証　　
　　　　　　　　　
３．リスク削減（ユーステスト）
（１）シナリオのマグニチュード評価による削減
（２）リスクアセット計画管理による削減

４．配分手法
（１）共有データの活用
（２）採用するに際しての検証方法　

５．緊急時のためのリスク管理体制
（１）ＢＣＰ（業務継続計画）のリスク評価
（２）地震のリスクへの経営資源の備え　

６．質疑応答 ※ 録音・ビデオ撮影・ＰＣの使用等はご遠慮下さい

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