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オペレーショナルリスク計量化手法の動向とその対応

内部モデルによるリスク計量化の具体的手法と内外金融機関における事例の解説
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2010-06-21(月) 13:30~16:30
講師 あらた監査法人・プライスウォーターハウスクーパース株式会社
ディレクター
石岡 秀之 氏

株式会社第一勧業銀行入行、本店市場部門・同行米国現地法人を経て、99年からプライスウォーターハウスクーパース(PwC)にて主に大手金融機関に対する金融リスク管理、特に、市場リスク、オペレーショナルリスク、統合リスク管理およびバーゼルⅡに関するアドバイザリー業務に従事する。現在、あらた監査法人リスク・コントロール・ソリューション部、兼プライスウォーターハウスクーパース株式会社(旧PwCアドバイザリー株式会社、2010年1月社名変更)コンサルティング部門所属、金融リスク管理アドバイザリー業務を統括する。東北大学理学部卒業、東北大学大学院理学研究科修了、名古屋大学大学院非常勤講師、社団法人日本アクチュアリー会教育委員会セミナー部会講師、財団法人損害保険事業総合研究所特別講座講師。

概要 2007年3月期より銀行業界に適用が開始された新しい自己資本比率規制(バーゼルⅡ)において、新たにオペレーショナルリスク相当額の自己資本が賦課された。2008年3月期からは、オペレーショナルリスク相当額の計算に内部モデルを用いた先進的計測手法(AMA)を使用することも可能になり、本邦においてもAMAの承認を受けた銀行が存在する。一方、保険業界においても、EU域内の保険会社に適用されるソルベンシーⅡ、保険監督者国際機構(IAIS)の「保険監督のための新しいフレームワーク」にてバーゼルⅡと同様の規制・基準が検討されており、また、保険ERM(統合的リスク管理)の構成要素の一つとしても本邦の保険会社ではオペレーショナルリスクの管理および計量化の取組みが最近急速に活発になってきている。
オペレーショナルリスクの内部モデルによる計量化手法は、シナリオを含めた損失分布手法(ハイブリッドアプローチ)が主流となっているが、その実装には金融機関によりかなりの幅が存在する。本講演では、今後の金融機関における実務に資することを目的として、講師の本邦金融機関に対するリスク計量化モデル構築支援の経験を踏まえ、オペレーショナルリスクの内部モデルによるリスク計量化の手法と具体的な先進事例、さらに現状のプラクティスの幅を解説する。
セミナー詳細 1.オペレーショナルリスクの管理
   ・規制の動向
   ・定性的管理
   ・定量的管理

2.リスク計量化手法
   ・バリューアットリスク
   ・損失分布手法
   ・先進的計測手法(バーゼルⅡ)

3.リスク計量化の事例とプラクティスの幅
   ・計量化フレームワーク
   ・内部損失データ
   ・外部損失データ
   ・シナリオ分析
   ・業務環境及び内部統制要因の反映

4.質疑応答/ディスカッション

【ストック・リサーチ経営研究セミナー】
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