【金融実務基礎講座】【特別企画】内部監査のためのリスク管理の基礎知識セミナー｜過去セミナー

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【金融実務基礎講座】【特別企画】内部監査のためのリスク管理の基礎知識

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受講区分	会場
開催日時	2010-10-05（火）　13:15～16:45
講師	有限責任監査法人トーマツ金融インダストリーグループ大山剛氏有限責任監査法人トーマツ金融インダストリーグループ田邉政之氏有限責任監査法人トーマツ金融インダストリーグループ桑原大祐氏有限責任監査法人トーマツ金融インダストリーグループ小西仁氏【大山氏】 85年一橋大学経済学部卒業、日本銀行入行。97年ジョージ・ワシントン大学金融学修士。94～97年国際通貨基金政策開発局出向。01～08年に、日本銀行金融機構局で、大手金融機関考査やリスク管理高度化、バーゼルII実施の業務に携わる。05年金融機構局参事役。08 年6月まで、バーゼル委員会傘下のバーゼルII実施グループ（AIG）、政策企画グループ（PDG）、IRB検証グループ（AIGV）、オペリスク・グループ（AIGOR）、及び東アジア・オセアニア中央銀行役員会議/銀行監督グループ（EMEAP/WGBS）のメンバー。10年5月より現職。09年1 月よりGARP（Global Association of Risk Professionals）東京地区理事。著書等として『グローバル金融危機後のリスク管理』（金融財政事情研究会、09年）など。【田邉氏】京都大学理学部卒業、一橋大学大学院経済学研究科修了。都市銀行にて、リスク管理業務、モデル研究開発業務等を担当後、大手監査法人系コンサルティング会社を経て、07年に監査法人トーマツ入社。日本証券アナリスト協会検定会員。銀行、保険、証券等の金融機関に対して、リスク管理モデルや時価評価モデルの検証業務やリスク管理高度化支援業務を実施している。主な著書（共著）は『バーゼルⅡ対応のすべて』（金融財政事情研究会、08年3月）。【桑原氏】東京大学工学部卒業。大手金融機関においてデリバティブディーリング、市場リスク管理、ALM担当の後、大手監査法人系コンサルティング会社を経て、07年に監査法人トーマツ入社。不動産鑑定士補。UNC Chapel Hill MBA。金融機関のリスク管理高度化に対するアドバイス及びバーゼルⅡ対応支援を幅広く実施しており、特に信用リスク管理、統合リスク管理に関して金融機関に対する高度化支援を実施している。主な著書（共著）は『バーゼルⅡ対応のすべて』（金融財政事情研究会、08年3月）。【小西氏】慶應義塾大学経済学部卒業。情報システムベンダーにおいて金融機関向け情報システム関連を担当の後、大手監査法人系コンサルティング会社を経て、07年に監査法人トーマツ入社。日本証券アナリスト協会検定会員。テクニカル・エンジニア（ネットワーク）、米国公認会計士合格。金融機関のリスク管理高度化に対するアドバイス及び内部監査支援を幅広く実施しており、特にオペレーショナルリスク管理に関しては銀行・証券・保険会社に対する高度化支援を実施している。主な著書（共著）は『バーゼルⅡ対応のすべて』（金融財政事情研究会、08年3月）。

セミナー詳細	【10月5日（火）　13:15～16:45】１．リスク管理部門に対する内部監査のあり方　1.1 リスク管理部門の役割　1.2 今次金融危機が明らかにした問題点　1.3 リスク管理部門と内部監査部門の関係　1.4 規制で求められるリスク管理の内部監査　1.5 金融機関のリスク管理高度化に果たす内部監査の役割２．リスク管理に対する内部監査の基礎知識、実務への展開　2.1　統合リスク管理　　2.1.1　統合リスク管理の枠組み　　　2.1.1.1　目的　　　2.1.1.2　全体像　　2.1.2　リスク・アピタイトの設定　　　2.1.2.1　一般的なリスク・アピタイト　　　2.1.2.2　経営者にとってのリスク・アピタイト　　2.1.3　カバーするリスクの定義　　　2.1.3.1　見えるリスクのスコープ　　　2.1.3.2　見えないリスクのスコープ　　2.1.4　統合を踏まえたリスク計量化　　　2.1.4.1　VaR条件の一貫性　　　2.1.4.2　ストレステストの役割　　2.1.5　リスクの統合　　2.1.6　結果の活用　　　2.1.6.1　自己資本の充実度検証　　　2.1.6.2　経済資本の配賦とリスクコントロール　　　2.1.6.3　自己資本の効率性改善　　2.1.7　内部監査がすべきチャレンジ　2.2　市場リスク管理　　2.2.1　リスク管理手法　　　2.2.1.1　残高　　　2.2.1.2　デュレーション　　　2.2.1.3　センシティビティー　　　2.2.1.4　GPS 　　2.2.2　リスク計測モデル　　　2.2.2.1　Value at Risk 　　　2.2.2.2　Earning at Risk 　　2.2.3　リスク管理体制　　2.2.4　内部監査の観点 -------------------------------------------------------------------------------- 【10月6日（水）　10:00～15:00】　2.3　信用リスク管理　　2.3.1　内部格付手法　　2.3.2　リスク計測モデル　　　2.3.2.1　スコアリングモデル　　　2.3.2.2　RWA計算式　　　2.3.2.3　信用VaR 　　　2.3.2.4　Credit Portfolio Management 　　2.3.3　リスク管理体制　　2.3.4　内部監査の観点　2.4　オペレーショナルリスク管理　　2.4.1　リスク管理体制　　　2.4.1.1　事務リスク　　　2.4.1.2　システムリスク　　　2.4.1.3　その他リスク　　2.4.2　リスク管理手法　　　2.4.2.1　RCSA 　　　2.4.2.2　内部損失データ収集　　　2.4.2.3　シナリオ分析　　　2.4.2.4　KRI 　　2.4.3　リスク計測モデル　　2.4.4　リスク管理体制　　2.4.5　内部監査の観点３．望ましい内部監査体制　3.1 人員配置　3.2 監査実施計画（テーマ別監査）【ストック・リサーチ経営研究セミナー】

セミナー詳細

【10月5日（火）　13:15～16:45】

１．リスク管理部門に対する内部監査のあり方
　1.1 リスク管理部門の役割
　1.2 今次金融危機が明らかにした問題点
　1.3 リスク管理部門と内部監査部門の関係
　1.4 規制で求められるリスク管理の内部監査
　1.5 金融機関のリスク管理高度化に果たす内部監査の役割

２．リスク管理に対する内部監査の基礎知識、実務への展開
　2.1　統合リスク管理
　　2.1.1　統合リスク管理の枠組み
　　　2.1.1.1　目的
　　　2.1.1.2　全体像
　　2.1.2　リスク・アピタイトの設定
　　　2.1.2.1　一般的なリスク・アピタイト
　　　2.1.2.2　経営者にとってのリスク・アピタイト
　　2.1.3　カバーするリスクの定義
　　　2.1.3.1　見えるリスクのスコープ
　　　2.1.3.2　見えないリスクのスコープ
　　2.1.4　統合を踏まえたリスク計量化
　　　2.1.4.1　VaR条件の一貫性
　　　2.1.4.2　ストレステストの役割
　　2.1.5　リスクの統合
　　2.1.6　結果の活用
　　　2.1.6.1　自己資本の充実度検証
　　　2.1.6.2　経済資本の配賦とリスクコントロール
　　　2.1.6.3　自己資本の効率性改善
　　2.1.7　内部監査がすべきチャレンジ
　2.2　市場リスク管理
　　2.2.1　リスク管理手法
　　　2.2.1.1　残高
　　　2.2.1.2　デュレーション
　　　2.2.1.3　センシティビティー
　　　2.2.1.4　GPS
　　2.2.2　リスク計測モデル
　　　2.2.2.1　Value at Risk
　　　2.2.2.2　Earning at Risk
　　2.2.3　リスク管理体制
　　2.2.4　内部監査の観点

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【10月6日（水）　10:00～15:00】

　2.3　信用リスク管理
　　2.3.1　内部格付手法
　　2.3.2　リスク計測モデル
　　　2.3.2.1　スコアリングモデル
　　　2.3.2.2　RWA計算式
　　　2.3.2.3　信用VaR
　　　2.3.2.4　Credit Portfolio Management
　　2.3.3　リスク管理体制
　　2.3.4　内部監査の観点
　2.4　オペレーショナルリスク管理
　　2.4.1　リスク管理体制
　　　2.4.1.1　事務リスク
　　　2.4.1.2　システムリスク
　　　2.4.1.3　その他リスク
　　2.4.2　リスク管理手法
　　　2.4.2.1　RCSA
　　　2.4.2.2　内部損失データ収集
　　　2.4.2.3　シナリオ分析
　　　2.4.2.4　KRI
　　2.4.3　リスク計測モデル
　　2.4.4　リスク管理体制
　　2.4.5　内部監査の観点

３．望ましい内部監査体制
　3.1 人員配置
　3.2 監査実施計画（テーマ別監査）

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