【金融実務基礎講座】名著に学ぶデリバティブの基礎

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【金融実務基礎講座】名著に学ぶデリバティブの基礎

必須の基礎知識と、「使える」名著をわかりやすく解説

本セミナーは終了致しました。

受講区分	会場
開催日時	2011-02-23（水）　13:30～16:30
講師	筑波大学大学院ビジネス科学研究科　准教授　博士（工学）山田雄二氏東京工業大学大学院博士課程修了（博士（工学））。日本学術振興会特別研究員、アメリカ合衆国カリフォルニア工科大学ポスドク研究員および非常勤講師を経て現職。青山学院大学、中央大学、慶應大学、京都大学、シグマインベストメントスクール等にて非常勤講師を兼任。専門は金融工学、特に派生証券理論やヘッジ、および天候デリバティブや新しいデリバティブ理論の活用法に関心をもつ。学術論文を数多く発表する傍ら書籍『計算で学ぶファイナンス：MATLABによる実装』（共著、朝倉書店、 2008年）『チャンスとリスクのマネジメント』（共著、朝倉書店、2006年）等を執筆。JAFEE（日本金融・証券計量・工学学会：理事および評議員、和文誌副編集長、英文誌Associate Editor）、日本ファイナンス学会、計測自動制御学会、IEEEの正会員、横幹連合機関誌『横幹』編集委員。

概要	本講義は、デリバティブについて必須とされる基礎知識につき、頻繁に参照される文献を参照しつつ、解説するものである。デリバティブは先物、先渡、スワップやオプションのように支払い条件が別の資産価値に依存する証券もしくは契約であるが、その支払い条件の設定や支払いが発生する時点、および権利の組み合わせで様々なタイプのものを設定することができる。その価格付けには高度な数学が使われたりするが、最近では、難解なデリバティブ理論を平易に解説することを試みたテキストも多く出版され、デリバティブ理論を理解するための環境も整いつつある。本講義では特に数学的な内容については参考文献を紹介することとし、デリバティブの基礎となる仕組みや背景となる考え方、および基本的な契約内容について、国内外で広く用いられるテキストを参照しながら解説していく。デリバティブ理論について幅広く参照されるいくつかの本について内容を紹介し、実務に必要な知識、理論を理解するのに必要な知識、実際に設計等に使う際に必要な知識を習得するにはどのような本をどの順番で読めばよいか、実践的に解説する。また、具体的にテキストに書かれている内容から、デリバティブの仕組みや基本的な内容について説明する。併せて、デリバティブの基礎を理解するにあたり有効と考えられる取引事例について考察する。
セミナー詳細	１．デリバティブの「使える」名著と活用法　　　(1)どんな書籍が存在するか？　　　　　・国内外の書籍リスト紹介、目的別分類と内容仕分け　　　　　・デリバティブの数学ミニマム　　　　　・ブラック-ショールズを理解する　　　(2)辞書としてもちたいこの一冊　　　　　・これぞ定番と言われ続けた本　　　(3)さらなる挑戦　　　　　・誰もが知っている難しい本とは２．デリバティブの基礎知識　　　～　代表的な名著を引用、参照しつつ、実務家に必須の知識をわかりやすく解説　　　(1)前提となる基本的な考え方、および価格変化に対するリスクの捉え方　　　(2)デリバティブの種類と仕組み　：　スワップ取引、先物／先渡取引、オプション取引　　　(3)金利スワップ、通貨スワップ　～　評価の考え方などを交えて　　　(4)株式オプション　～　評価モデルなどを交えて　　　(5)基礎の理解に有用なデリバティブの取引事例３．質疑応答【ストック・リサーチ経営研究セミナー】

概要

本講義は、デリバティブについて必須とされる基礎知識につき、頻繁に参照される文献を参照しつつ、解説するものである。
デリバティブは先物、先渡、スワップやオプションのように支払い条件が別の資産価値に依存する証券もしくは契約であるが、その支払い条件の設定や支払いが発生する時点、および権利の組み合わせで様々なタイプのものを設定することができる。その価格付けには高度な数学が使われたりするが、最近では、難解なデリバティブ理論を平易に解説することを試みたテキストも多く出版され、デリバティブ理論を理解するための環境も整いつつある。本講義では特に数学的な内容については参考文献を紹介することとし、デリバティブの基礎となる仕組みや背景となる考え方、および基本的な契約内容について、国内外で広く用いられるテキストを参照しながら解説していく。
デリバティブ理論について幅広く参照されるいくつかの本について内容を紹介し、実務に必要な知識、理論を理解するのに必要な知識、実際に設計等に使う際に必要な知識を習得するにはどのような本をどの順番で読めばよいか、実践的に解説する。また、具体的にテキストに書かれている内容から、デリバティブの仕組みや基本的な内容について説明する。併せて、デリバティブの基礎を理解するにあたり有効と考えられる取引事例について考察する。

セミナー詳細

１．デリバティブの「使える」名著と活用法
　　　(1)どんな書籍が存在するか？
　　　　　・国内外の書籍リスト紹介、目的別分類と内容仕分け
　　　　　・デリバティブの数学ミニマム
　　　　　・ブラック-ショールズを理解する
　　　(2)辞書としてもちたいこの一冊
　　　　　・これぞ定番と言われ続けた本
　　　(3)さらなる挑戦
　　　　　・誰もが知っている難しい本とは

２．デリバティブの基礎知識
　　　～　代表的な名著を引用、参照しつつ、実務家に必須の知識をわかりやすく解説
　　　(1)前提となる基本的な考え方、および価格変化に対するリスクの捉え方
　　　(2)デリバティブの種類と仕組み　：　スワップ取引、先物／先渡取引、オプション取引
　　　(3)金利スワップ、通貨スワップ　～　評価の考え方などを交えて
　　　(4)株式オプション　～　評価モデルなどを交えて
　　　(5)基礎の理解に有用なデリバティブの取引事例

３．質疑応答

【ストック・リサーチ経営研究セミナー】

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