バーゼルⅢを巡る最新動向と影響及び今後の対応自己資本規制と流動性規制等の経営及び実務へのインパクト、必要な対応とスケジュール |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2011-10-26(水) 13:30~16:30 |
講師 |
日本アイ・ビー・エム株式会社 金融サービス事業部 シニア・マネージング・コンサルタント 八ツ井 博樹 氏 慶應義塾大学商学部卒業。エモリー大学ゴイズエタビジネススクールMBA。金融機関、金融ソフトウェアベンダー、監査法人を経て、11年に日本アイ・ビー・エム株式会社入社。日本証券アナリスト協会検定会員。バーゼルⅡ規制における信用リスク管理について、信用格付制度設計・検証、パラメータ推計・検証、AIRB対応におけるコーポレートLGD推計および内部監査支援等コンサルティングの実績多数。最近では、バーゼルⅢ(自己資本規制および流動性規制)における業務要件定義についてのコンサルティングなどを幅広く実施している。著書等として『バーゼルⅡ対応のすべて』(共著、金融財政事情研究会、08年3月)、「信用格付制度における景気循環を加味した長期デフォルト確率予測の可能性」(週刊金融財政事情、08年5月19日号)、「スコアリングモデルはなぜ当たらなくなったのか」(週刊金融財政事情、09年3月9日号)、「流動性規制と地域金融機関のマーケティング戦略」(週刊金融財政事情、10年8月16日号)。 |
概要 |
2013年からバーゼルⅢの自己資本規制がスタートすることとなっており、各金融機関においては、新たな控除項目、CVA、大規模金融機関への相関係数の変更などによる普通株式等Tier1比率へのインパクトを試算し、これを契機に今後の経営戦略を見直しているケースもあるものと思われる。 また、2015年から新しいバーゼル規制となる流動性規制および2018年からスタートする安定調達比率についても、すでに今年から観察期間がスタートしており、今後、金融機関への影響や、実態的に求められる水準などの目線がクリアになってくるものと思われる。 さらに、今年7月にバーゼル銀行監督委員会と金融安定理事会(FSB)から公表されたとおり、G-SIFIs(またはG-SIBs)についても、新たな資本賦課として重く金融業界にのしかかる課題となることが見込まれている。 本講演では、先ずバーゼルⅢについて最新の公表内容までを網羅する形で解説する。さらに、バーゼルⅢが金融機関に及ぼすインパクトを定性的および定量的に明らかにしたうえ、必要な対応とそのスケジュール例を提示することとし、自己資本規制及び流動性規制等の影響とともに、注目の高まるソブリン・リスクとバーゼルⅢとの関わり等にも言及する。 |
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セミナー詳細 |
1.バーゼルⅢ規制 ~実務等の対応における論点を交えて (1)新しい自己資本規制 (2)SIFIs(SIBs)の所要自己資本 (3)CVA(Credit Valuation Adjustment) (4)その他のカウンターパーティリスク (5)資本保全バッファーとカウンターシクリカル・バッファー (6)レバレッジ比率 (7)流動性カバレッジ比率(LCR) (8)安定調達比率(NSFR) (9)流動性規制対応の実務の論点 2.金融機関への影響と対応 ~経営や実務へのインパクトと要求される対応及びスケジュール (1)自己資本規制がもたらす影響 (2)流動性規制がもたらす影響 (3)ソブリン・リスクとバーゼルⅢ (4)バーゼルⅢ対応スケジュール 3.質疑応答/ディスカッションィスカッション 【ストック・リサーチ経営研究セミナー】 |
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