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ソブリンリスクへの対応とリスク管理の高度化
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2011-10-17（月）　13:30～16:30
講師 ムーディーズ・アナリティックス・ジャパン株式会社
ディレクター
シニア・プロダクト・スペシャリスト
水野　裕二　氏

1990年東京大学法学部卒業　同年　旧三和銀行入行。その後、バンクオブアメリカ証券、あおぞら銀行、JPモルガン証券を経て、2009年　ムーディーズ・アナリティックス社に入社。クレジット・ポートフォリオ管理、統合リスク管理、ストレステスト等に関するリスク管理ソリューションを金融機関に提供。

セミナー詳細 昨年から続く欧州ソブリン危機や今年8月初旬の米国債の初の格下げなど、ソブリンリスクやカントリーリスクに関する金融機関の懸念は近年になく高まっている。最近の欧州ソブリン危機に見られるように、ソブリンリスクは一定のコリレーションを保ち、同時に悪化するという傾向が見られる。金融機関において、ソブリンリスクをコリレーションという観点から正確に把握することは、カントリーリスク・リミットの適正化や集中リスク抑制という目的において極めて重要な課題である。
本セミナーではコリレーションに関する基本的な概念を確認した上で、ソブリン・コリレーションに関するムーディーズ・アナリティックスの最新モデルを紹介し、リスク管理の高度化に直結する各種の視点を説明する。

講義詳細
１．ポートフォリオ管理におけるコリレーションとストレステスト
　（１）コリレーションと集中リスク
　（２）マクロ経済指標とリスクパラメータ間の関係のモデル化
　（３）R-Squaredに対するストレス賦課　

２．ソブリン・コリレーション・モデル
　（１）アセットリターンに基づくマルチファクター・モデル
　（２）CDS Implied EDFに基づくソブリン・コリレーション・モデル
　（３）モデルド・コリレーションとヒストリカル・コリレーションの対比

３．コリレーション・モデルの優位性
　（１）金融危機時におけるコリレーションモデルの将来予測力
　（２）バーゼル２における前提との対比
　（３）非上場企業モデルへの応用と有効性　

４．カントリーリスク・リミット設定への応用
　（１）ポートフォリオの集中リスクを可視化する手法
　（２）リミット管理を通じた集中リスクの抑制
　（３）カントリーリスク・リミットへの応用と資本配賦

５． 質 疑 応 答 　

※ 録音・ビデオ撮影・ＰＣの使用等はご遠慮下さい

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