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バーゼルⅢ:国内ルール対応に向けた重要論点

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受講区分 会場
開催日時 2011-04-07(木) 13:30~16:30
講師 有限責任あずさ監査法人
FMG事業部 シニアマネジャー
福永 謙介 氏

金融監督庁(現金融庁)において国際監督基準の策定に係る業務に従事した後、2001年に朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)に入所 金融機関を対象に信用リスク管理、統合的リスク管理、内部監査、バーゼルⅡ・Ⅲ対応、IFRS対応等をテーマとしたアドバイザリー業務に従事 また、バーゼルⅡ関連および内部監査関連のセミナー講師を多数実施

セミナー詳細 2010年12月に枠組みの詳細が公表されたバーゼルⅢは、いよいよ国内基準行に対する具体的な規制内容を含めた国内ルールの構築というステージに入りつつある。本セミナーでは、現行告示の条文をベンチマークに日本独自のルールがどのように変更され得るのか、規制対応上の実務的な論点は何かを解説するとともに、内部管理へのインプリケーションについて議論する。

講義詳細
1.自己資本比率 ~現行国内ルールがどのように変わるのか
(1)自己資本の質の強化
 ①3段階の最低所要資本水準の導入と早期是正措置
 ②規制資本の定義見直しにおける国際基準行と国内基準行の差異
 ③ダブルギアリングの対象拡大と「意図的保有」ルールの関係
 ④算入不可となるステップアップ金利付資本の移行措置上の取扱い
(2)リスク捕捉の強化
 ①新たなリスクへの対応:カウンターパーティの信用力変化(CVA)
 ②リスクウェイト水準の引き上げ:再証券化エクスポージャー、大規模金融機関に対するエクスポージャー、清算機関向けエクスポージャー
 ③外部格付への依存の抑制と実務的手当
(3)プロシクリカリティ対応
 ①資本バッファーの積立により期待される所要資本水準
 ②貸倒引当金:IFRS期待損失モデルの最新動向とIRBパラメータの活用可能性

2.レバレッジ比率規制・流動性規制 ~新たな規制対応のための要検討課題は何か
(1)新たな規制比率の導入
 ①早い段階での各比率の水準把握上の論点
 ②自己資本比率を含めた各比率の相互作用の理解
(2)システム対応
 ①バーゼルⅡ対応等で整備されたデータの有効活用
 ②流動性規制対応における負債サイドのデータ整備(属性データ等)

3.邦銀の内部管理へのインプリケーション
(1)貸倒引当金変動リスクの把握・管理
(2)規制資本管理と経済資本管理
(3)ポートフォリオ運営上の留意点他

4. 質 疑 応 答  ※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい
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