カウンターパーティーリスク管理と自己資本比率規制 |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2010-05-10(月) 13:30~16:30 |
講師 |
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 エグゼクティブ ディレクター カウンターパーティー・ポートフォリオ・マネジメント部長 富安 弘毅 氏 債券統括本部 ポートフォリオ戦略部 アソシエイト 大石 佳敬 氏
【富安氏】 |
セミナー詳細 |
バーゼル銀行監督委員会が公表した「銀行セクターの強靭性の強化」に関する市中協議文書によって、カウンターパーティーリスクが一躍注目を集め始めた。国内ではあまり馴染みのなかったCVAに対する資本賦課が提案されたことにより、今後のリスク管理のあり方が大きく変わっていくことが予想される。 本セミナーでは、今回の市中協議文書の解説及びその対応方法に加え、CVA管理を進めるに当たって直面する実務的問題を中心に、カウンターパーティーリスク管理全般について幅広く解説する。 講義詳細 1.金融危機後の金融規制の動き (1)金融規制に係る国際的な潮流 (2)バーゼルⅡ規制改革案の概要 2.バーゼルⅡ規制改革案におけるカウンターパーティーリスク管理上の論点 (1)これまでのカウンターパーティーリスクの取扱い (2)規制改革案における論点 3.カウンターパーティーリスクとは 4.CVA(Credit Valuation Adjustments)とは (1)CVAの計算方法 (2)CVAヘッジの実際 (3)CVA計算システムを作るには (4)CVAデスクを立ち上げるには 5.クレジットチャージの取り方 (1)実務的問題点 (2)クレジットチャージによるインセンティブ付け 6.CVAが決算に与える影響 7.担保管理実務 8.これからの信用リスク管理 9.昨今のCDS市場の改革がリスク管理に与える影響 (1)集中決済機構の議論の考察 (2)ADR、Big Bang/Small Bang Protocol、Auction決済 10.質 疑 応 答 ※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい |
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