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保険会社の統合リスク管理とソルベンシーⅡへの対応

本セミナーは終了致しました。
開催日時 2009-08-04(火) 13:30~16:30
講師 有限責任監査法人トーマツ
ディレクター
荒巻 淳 氏
シニアマネジャー 
小西 仁 氏

【荒巻氏】
東京大学教養学部卒業 国内大手損害保険会社において、27年間に亘り保険数理業務、資産運用業務、リスク管理業務、内部監査業務を担当した後、07年に監査法人トーマツ入社 保険アクチュアリー部門のディレクターとして、保険会社の監査(責任準備金・支払備金の評価等)、保険計理人業務のほか、商品開発、新会社設立、事業価値評価、ERMなどのコンサルティング業務に従事している 日本アクチュアリー会正会員、日本証券アナリスト協会検定会員

【小西氏】
慶應義塾大学経済学部卒業 情報システムベンダーにおいて金融機関向け情報システム関連を担当の後、大手監査法人系コンサルティング会社を経て、07年に監査法人トーマツ入社 日本証券アナリスト協会検定会員。米国公認会計士合格。金融機関の市場リスク管理、オペレーショナルリスク管理の高度化及び統合(的)リスク管理態勢構築のアドバイスを実施している 主な著書(共著)は『バーゼルⅡ対応のすべて』(金融財政事情研究会、08年3月)

セミナー詳細 「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正により、保険会社の統合リスク管理についての高度化の要請が高まっている。この改正は、金融安定化フォーラム(FSF)の報告書やG20の行動計画等を踏まえたものであり、銀行等の金融機関に対する監督のあり方の議論と軌を一にするものである。
本講演では、銀行等の金融機関の実施状況を踏まえつつ保険会社における統合リスク管理の在り方を考察する。また、同時に統合リスク管理と密接な関係にあるEUソルベンシーⅡの実施状況を中心に考察することにより、日本での統合リスク管理体制構築への影響を俯瞰する。

講義詳細
1.ソルベンシーⅡの概要
 (1)経済価値ベースの資産・負債評価
  ①最良推計負債とリスクマージン
  ②IFRSおよびMCEV(Market Consistent Embedded Value)との比較
 (2)ソルベンシーⅡにおける必要資本
  ①SCR(ソルベンシー必要資本)
  ②MCR(最低必要資本)

2.QIS(定量的影響度調査)

3.内部リスクモデル
 (1)内部モデルの要件
 (2)内部モデルの構築 ~キャピタルモデリング~

4.日本におけるソルベンシーマージン規制の動向

5.統合リスク管理
 (1)統合リスク管理の概念
 (2)銀行における統合リスク管理態勢の現状
 (3)統合的リスク管理に対する組織体制
 (4)統合リスク管理のツール
 (5)Economic Capital Management
  ①自己資本に対する考え方
  ②経済価値評価

6.ストレステスト

7.証券化商品等のクレジット投資のリスク管理

8.質 疑 応 答  

※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい
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