保険会社の統合リスク管理とソルベンシーⅡへの対応 |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2009-08-04(火) 13:30~16:30 |
講師 |
有限責任監査法人トーマツ ディレクター 荒巻 淳 氏 シニアマネジャー 小西 仁 氏
【荒巻氏】 |
セミナー詳細 |
「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正により、保険会社の統合リスク管理についての高度化の要請が高まっている。この改正は、金融安定化フォーラム(FSF)の報告書やG20の行動計画等を踏まえたものであり、銀行等の金融機関に対する監督のあり方の議論と軌を一にするものである。 本講演では、銀行等の金融機関の実施状況を踏まえつつ保険会社における統合リスク管理の在り方を考察する。また、同時に統合リスク管理と密接な関係にあるEUソルベンシーⅡの実施状況を中心に考察することにより、日本での統合リスク管理体制構築への影響を俯瞰する。 講義詳細 1.ソルベンシーⅡの概要 (1)経済価値ベースの資産・負債評価 ①最良推計負債とリスクマージン ②IFRSおよびMCEV(Market Consistent Embedded Value)との比較 (2)ソルベンシーⅡにおける必要資本 ①SCR(ソルベンシー必要資本) ②MCR(最低必要資本) 2.QIS(定量的影響度調査) 3.内部リスクモデル (1)内部モデルの要件 (2)内部モデルの構築 ~キャピタルモデリング~ 4.日本におけるソルベンシーマージン規制の動向 5.統合リスク管理 (1)統合リスク管理の概念 (2)銀行における統合リスク管理態勢の現状 (3)統合的リスク管理に対する組織体制 (4)統合リスク管理のツール (5)Economic Capital Management ①自己資本に対する考え方 ②経済価値評価 6.ストレステスト 7.証券化商品等のクレジット投資のリスク管理 8.質 疑 応 答 ※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい |
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