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金融機関におけるリスクモニタリング手法の高度化

～米国発金融危機によって見えてきた国内金融機関の統合的なリスク管理態勢の今後の対応課題～
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2009-07-13（月）　13:30～16:30
講師 ＮＳフィナンシャルマネジメントコンサルティング株式会社
取締役COO
杉本　好正　氏

1984年名古屋大学経済学部卒　日本長期信用銀行（現新生銀行）入行　その後住友銀行（現三井住友銀行）、あずさ監査法人を経て2008年NSフィナンシャルマネジメントコンサルティングに入社、現職。銀行勤務では貸付債権流動化、信用リスク計量化、スモールビジネスローン／ＣＬＯ開発、ポートフォリオマネジメント、統合リスク管理などを手掛け、監査法人ではパートナーとしてバーゼルⅡ対応、銀行設立準備アドバイザリー、内部監査体制高度化、ビジネスデューデリジェンスなどを主導　セミナー講演など多数

セミナー詳細 米国サブプライムローン問題をきっかけに米国発の金融危機が発生し、国内金融機関は多大な影響を被った。バーゼルⅡの導入、金融検査マニュアル改訂への対応、内部統制の強化などここ数年国内金融機関は内部格付やＶａＲによるリスク計測、ＣＳＡ（コントロールセルフアセスメント）によるリスク評価などリスク管理の高度化に積極的に取り組んできた。しかし、今回の米国発金融危機によって、これらの取り組みが必ずしも十分に機能せず、国内金融機関におけるリスクコントロール体制の脆弱性、リスク計測手法の限界、ミドルオフィスのリスクモニタリング機能の低下などさまざまな問題が提起された。本講演では、これまでの国内金融機関の統合的リスク管理態勢の問題点を整理するとともに、過去のデフォルト実績、損失実績、市場変動などに基づくヒストリカルなリスク管理手法の限界を補完するための新たなリスクモニタリング手法、リスクコントロール手法の導入・運用の必要性について事例を交えながら解説する。

講義詳細
１．現状の統合的リスク管理態勢の課題
（１）ＶａＲ計測の問題点・課題
（２）ＣＳＡの問題点・課題

２．リスクモニタリング手法高度化の必要性
（１）リスク管理部署に求められるモニタリング機能の高度化
（２）新しいリスクモニタリング手法の考え方

３．リスクモニタリング指標の定義
（１）モニタリングにおけるベンチマーキングの重要性　　　
（２）目的に合致したモニタリング指標の選定

４．リスクモニタリング指標の事例
（１）信用リスク関連指標
（２）オペレーショナルリスク関連指標
（３）コンプライアンス関連指標

５．リスクモニタリング体制
（１）リスク統括部署の新たな役割期待
（２）リスクモニタリングにかかる内部統制

６．リスクモニタリング高度化のためのインフラ整備の要件

７．質 疑 応 答

※ 録音・ビデオ撮影・ＰＣの使用等はご遠慮下さい

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