オルタナティブ投資ファンドのデュー・ディリジェンス

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オルタナティブ投資ファンドのデュー・ディリジェンス

～FoFポートフォリオ構築の実際～

本セミナーは終了致しました。

受講区分	会場
開催日時	2008-07-07（月）　13:30～16:30
講師	あすかアセットマネジメントリミテッドエグゼクティブディレクターマネックスオルタナティブインベストメンツ株式会社取締役白木　信一郎　氏 1993年慶応義塾大学経済学部卒業　同年旧三和銀行入行後、市場部門配属　UFJグループ内（銀行、アセットマネジメント）において、バイス・プレジデント　債券投資、オルタナティブ投資の投資先選定、ポートフォリオ管理等を担当　2000年からUFJパートナーズ投資信託にて、ヘッジファンド運用部門を立上げ、自らファンド・オブ・ファンズの投資を担当　株式マーケット・ニュートラルモデルの開発・運用を支援　05年からあすかアセットマネジメントが出資するファンド・オブ・ファンズ運用会社（MAI）においてCIO　 07年からあすかアセットマネジメントにて複数戦略ファンドのアセットアロケーション、業務・商品企画等を担当　04年ロンドン大学金融修士号取得　日本証券アナリスト協会検定会員　AIMA Japan Chapter の立上げメンバー、現在Vice Chairman　著書に『投資ファンドのすべて』（金融財政事情研究会　06年10月共著）

セミナー詳細	日本ではオルタナティブ投資が1990年代後半から本格化し、それ以来、金融機関、年金基金等がファンド・オブ・ファンズを中心に投資を増やしてきており、投資経験を積んできた。一方で、1990年代後半には数百しかなかったヘッジファンドの数が今では数十倍に増加し、投資戦略も多様化している。さらに、ファンド・オブ・ファンズの数も急増し、最終投資家としての日本の金融機関、年金基金にとっての選択肢がますます増えてきている。したがって、投資家がどのような点に着目してヘッジファンド、プライベートファンドへの投資を行うかは、より高度な議論を要する課題となってきていると思われる。今回の講義では、ファンド・オブ・ファンズ運用者や最終投資家の観点からファンド投資に際して必要な基礎知識として、最近の戦略や業界動向について触れる。さらに、ファンド投資を行う際の情報の獲得、定性的、定量的な調査（Due Diligence）、スクリーニングのプロセス、ファンド投資後のリスク管理モニタリングの方法について述べる。最後に、ファンド投資後のポートフォリオ管理の観点から、有効と思われる方法を考察する。講義詳細１．オルタナティブ投資の戦略と業界動向（１）ヘッジファンドの投資戦略について（戦略種類と定義）（２）プライベートエクイティファンドの投資戦略について（３）最近のトレンド２．ファンド投資のステップ（１）基礎情報の獲得（２）投資ガイドラインの構築（３）定量的分析　　①パフォーマンス分析　　②リスク分析等（４）定性的分析　　①運用会社、及び関係会社のオペレーション分析　　②運用者・運用チームの適性分析等（５）スクリーニングと意思決定、具体的な投資のトランザクション３．ファンド投資後のモニタリング、ポートフォリオの管理（１）モニタリング項目（２）リスク・モニタリングのプロセス（３）ポートフォリオマネジメントについて４．検証：ヘッジファンドアロケーションの有効性５．質疑応答　 ※ 録音・ビデオ撮影・ＰＣの使用等はご遠慮下さい

セミナー詳細

日本ではオルタナティブ投資が1990年代後半から本格化し、それ以来、金融機関、年金基金等がファンド・オブ・ファンズを中心に投資を増やしてきており、投資経験を積んできた。一方で、1990年代後半には数百しかなかったヘッジファンドの数が今では数十倍に増加し、投資戦略も多様化している。さらに、ファンド・オブ・ファンズの数も急増し、最終投資家としての日本の金融機関、年金基金にとっての選択肢がますます増えてきている。したがって、投資家がどのような点に着目してヘッジファンド、プライベートファンドへの投資を行うかは、より高度な議論を要する課題となってきていると思われる。今回の講義では、ファンド・オブ・ファンズ運用者や最終投資家の観点からファンド投資に際して必要な基礎知識として、最近の戦略や業界動向について触れる。さらに、ファンド投資を行う際の情報の獲得、定性的、定量的な調査（Due Diligence）、スクリーニングのプロセス、ファンド投資後のリスク管理モニタリングの方法について述べる。最後に、ファンド投資後のポートフォリオ管理の観点から、有効と思われる方法を考察する。

講義詳細
１．オルタナティブ投資の戦略と業界動向
（１）ヘッジファンドの投資戦略について（戦略種類と定義）
（２）プライベートエクイティファンドの投資戦略について
（３）最近のトレンド

２．ファンド投資のステップ
（１）基礎情報の獲得
（２）投資ガイドラインの構築
（３）定量的分析
　　①パフォーマンス分析
　　②リスク分析等
（４）定性的分析
　　①運用会社、及び関係会社のオペレーション分析
　　②運用者・運用チームの適性分析等
（５）スクリーニングと意思決定、具体的な投資のトランザクション

３．ファンド投資後のモニタリング、ポートフォリオの管理
（１）モニタリング項目
（２）リスク・モニタリングのプロセス
（３）ポートフォリオマネジメントについて

４．検証：ヘッジファンドアロケーションの有効性

５．質疑応答　

※ 録音・ビデオ撮影・ＰＣの使用等はご遠慮下さい

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