ＤＩＣ企業年金基金の分散投資戦略

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ＤＩＣ企業年金基金の分散投資戦略

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受講区分	会場
開催日時	2012-06-22（金）　13:30～16:30
講師	ＤＩＣ企業年金基金　運用執行理事近藤　英男　氏早稲田大学を卒業後、日本長期信用銀行に入社　銀行勘定での外国債券、米国株式運用に係わるポートフォリオ・マネジャーを経験後、ニューヨークでバンクローンのシンジケート業務を担当　帰国後、アジア資本市場での業務を担当　1999年日本長期信用銀行を退職し、ＤＩＣ（旧　大日本インキ化学工業）に入社　入社後、ＤＩＣ厚生年金基金の運用管理部長に就任、2003年運用執行理事に就任　2004年年金制度を変更し、ＤＩＣ企業年金基金となる　05年企業年金連絡協議会の常任幹事に就任　同時に、傘下にある資産運用研究会の委員長に就任　現在に至る

概要	過去9年を振り返ると、「リスクの高いポートフォリオはリターンも高くなる」という関係は崩れて、「リスクを抑えたポートフォリオはリターンも高くなる」という関係に変わってきている。2008年に起こった世界的な金融危機の結果、先進国の短期金利はゼロ近辺に留まり、米国、英国、ドイツにおける長期金利は、日本に遅れること15年が経って、2％を下回る水準にまで低下した。株式の期待リターンは低下しているが、ボラティリティは高い状況が現れる。このような市場環境の下で、これから分散投資をどう展開するか。2008年に学んだ教訓をもとに、どのように分散投資戦略を再構築していくか、考えてみたい。2011年には、2008年のようなテール・イベントは起こらなかったが、2008年と2011年の市場環境とパフォーマンスとを比較し、分散投資戦略の検証も行いたい。
セミナー詳細	１．資産運用戦略の概観　（１）ＤＩＣ企業年金基金の概要　（２）過去9年間のリスク・リターン・プロファイル　（３）2008年の金融危機から学んだレッスン　（４）2008年と2011年の比較（市場環境とパフォーマンス）　（５）リスク要因の考察と資産運用戦略２．資産運用戦略の各論　（１）ケース・スタディー（カルパース）　（２）ケース・スタディー（ハイビスタ・スタラテジー）　（３）ケース・スタディー（ＤＩＣ企業年金基金）　（４）株式ポートフォリオ戦略　（５）債券ポートフォリオ戦略３．質疑応答　　　※ 録音・ビデオ撮影・ＰＣの使用等はご遠慮下さい

概要

過去9年を振り返ると、「リスクの高いポートフォリオはリターンも高くなる」という関係は崩れて、「リスクを抑えたポートフォリオはリターンも高くなる」という関係に変わってきている。2008年に起こった世界的な金融危機の結果、先進国の短期金利はゼロ近辺に留まり、米国、英国、ドイツにおける長期金利は、日本に遅れること15年が経って、2％を下回る水準にまで低下した。株式の期待リターンは低下しているが、ボラティリティは高い状況が現れる。このような市場環境の下で、これから分散投資をどう展開するか。2008年に学んだ教訓をもとに、どのように分散投資戦略を再構築していくか、考えてみたい。2011年には、2008年のようなテール・イベントは起こらなかったが、2008年と2011年の市場環境とパフォーマンスとを比較し、分散投資戦略の検証も行いたい。

セミナー詳細

１．資産運用戦略の概観
　（１）ＤＩＣ企業年金基金の概要
　（２）過去9年間のリスク・リターン・プロファイル
　（３）2008年の金融危機から学んだレッスン
　（４）2008年と2011年の比較（市場環境とパフォーマンス）
　（５）リスク要因の考察と資産運用戦略

２．資産運用戦略の各論
　（１）ケース・スタディー（カルパース）
　（２）ケース・スタディー（ハイビスタ・スタラテジー）
　（３）ケース・スタディー（ＤＩＣ企業年金基金）
　（４）株式ポートフォリオ戦略
　（５）債券ポートフォリオ戦略

３．質疑応答　　　※ 録音・ビデオ撮影・ＰＣの使用等はご遠慮下さい

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