バーゼルⅡ下の内部格付高度化およびアセット管理のための課題と視点

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バーゼルⅡ下の内部格付高度化およびアセット管理のための課題と視点

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受講区分	会場
開催日時	2007-06-11（月）　13:30～16:30
講師	株式会社ニイウス金融エンジニアリング・グループ執行役員　副主席コンサルタント田中　聡　氏 1986年早稲田大法学部卒、同年北海道拓殖銀行に入行。90年より同行総合企画部・企画部にて経営企画・リスク管理およびＩＲ・当局対応を担当の後、99年日本ＩＢＭに入社。ＩＢＭビジネスコンサルティングサービス（ＩＢＣＳ）金融戦略コンサルティング第一部長（アソシエイト・パートナー）を経て、2006年3月より現職。

セミナー詳細	バーゼルⅡの本格試行が開始され、内部格付手法(IRB)採用行での検証が進展している。標準的手法採用行においても自行・自社にとってより良き手法は何であるのかという命題について、選択肢として経営が的確に把握しておく必要があることは異論を待たない。課題解決に直面しているIRB採用行はもとより、現在または今後の経営課題として研究・試行・検討に着手する金融機関に対する問題提起と課題の実例および解法への道筋を考察していく。講義詳細１．内部格付手法は必要なのか？　　～標準的手法採用行におけるＩＲＢ試行のポイント（１）総論「自社・自行における有効性の把握」（２）事業性法人格付における課題（３）リテールアセットにおける課題（４）プールおよびＬＤＰ（Low Default Portfolio）における視点（５）バーゼルⅡフレームワークにおける証券化商品への投資２．問題点のエッセンス　　～実例に沿ったケーススタディから（１）既存のデフォルト枠組みとバーゼルⅡ上のデフォルトの相違（２）資産運用およびローンポートフォリオのためのモデルと評価（３）モデルの検定・検証の妥当性（４）プール割り当てにおける隘路３．態勢面の評価　　～第二の柱を見据えた態勢の整備（１）検証プロセスおよびプロシジャーにおけるポイント（２）経営層の役割と実際（３）スキル承継の視点４．パラメータ算定のための手法　　～運用上のアベイラビリティを考慮すべし（１）ＰＤ・ＬＧＤ・ＥＡＤの算出（２）算定のための諸課題と解法（３）ハル・ホワイトモデルによるポートフォリオ評価の実践５．質疑応答　 ※ 録音・ビデオ撮影等はご遠慮下さい

セミナー詳細

バーゼルⅡの本格試行が開始され、内部格付手法(IRB)採用行での検証が進展している。標準的手法採用行においても自行・自社にとってより良き手法は何であるのかという命題について、選択肢として経営が的確に把握しておく必要があることは異論を待たない。課題解決に直面しているIRB採用行はもとより、現在または今後の経営課題として研究・試行・検討に着手する金融機関に対する問題提起と課題の実例および解法への道筋を考察していく。

講義詳細
１．内部格付手法は必要なのか？
　　～標準的手法採用行におけるＩＲＢ試行のポイント
（１）総論「自社・自行における有効性の把握」
（２）事業性法人格付における課題
（３）リテールアセットにおける課題
（４）プールおよびＬＤＰ（Low Default Portfolio）における視点
（５）バーゼルⅡフレームワークにおける証券化商品への投資

２．問題点のエッセンス
　　～実例に沿ったケーススタディから
（１）既存のデフォルト枠組みとバーゼルⅡ上のデフォルトの相違
（２）資産運用およびローンポートフォリオのためのモデルと評価
（３）モデルの検定・検証の妥当性
（４）プール割り当てにおける隘路

３．態勢面の評価
　　～第二の柱を見据えた態勢の整備
（１）検証プロセスおよびプロシジャーにおけるポイント
（２）経営層の役割と実際
（３）スキル承継の視点

４．パラメータ算定のための手法
　　～運用上のアベイラビリティを考慮すべし
（１）ＰＤ・ＬＧＤ・ＥＡＤの算出
（２）算定のための諸課題と解法
（３）ハル・ホワイトモデルによるポートフォリオ評価の実践

５．質疑応答　

※ 録音・ビデオ撮影等はご遠慮下さい

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