新ＢＩＳ規制に対応した投資戦略

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新ＢＩＳ規制に対応した投資戦略

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受講区分	会場
開催日時	2006-09-08（金）　13:30～16:00
講師	モルガン・スタンレー証券債券調査本部長クレジット・ストラテジスト大橋　英敏　氏

セミナー詳細	新BIS規制（バーゼルII）の概要を解説すると共に、発展著しいクレジット市場と商品（特にストラクチャード・プロダクツ）の概要を紹介し、それらが新BIS規制下でどのように取り扱われるかを解説する。また、新BIS規制を踏まえた投資戦略とリスク管理のあり方について、主要論点に絞って解説する。運用フロント担当者だけではなく、リスク管理、コンプライアンス、バックオフィス担当者にとっても、市場の変化やそれに伴う規制環境の変化を理解することは、今後の運用収益拡大とそれに伴う運用戦略の拡大のために必要不可欠であろう。講義詳細１．新BIS規制の概要（１）第一の柱：最低所要自己資本（２）第二の柱：金利のアウトライヤー規制および与信集中リスク管理を中心に（３）第三の柱：ディスクロに関する留意点を中心に（４）規制導入と市場へのインパクト２．新商品の概要と新BIS上の取扱い（１）クレジット商品の発展（２）ストラクチャード商品の概要（トランチド・インデックスやシンセティックCDOを中心に）（３）主要商品の新ＢＩＳ規制における取扱い３．新BIS規制を踏まえた投資・運用戦略とリスク管理（１）新ＢＩＳフレンドリーな投資戦略：クレジット商品を中心に（２）与信集中リスク管理とヘッジ戦略（３）金利のアウトライヤー規制と銀行ＡＬＭ（４）ストラクチャード・プロダクツのリスク管理手法　①エクスポージャー管理　②ポジション管理／ヘッジ戦略　③ポートフォリオ（VaR）管理４．　質疑応答 ※ 録音・ビデオ撮影等はご遠慮下さい

セミナー詳細

新BIS規制（バーゼルII）の概要を解説すると共に、発展著しいクレジット市場と商品（特にストラクチャード・プロダクツ）の概要を紹介し、それらが新BIS規制下でどのように取り扱われるかを解説する。また、新BIS規制を踏まえた投資戦略とリスク管理のあり方について、主要論点に絞って解説する。運用フロント担当者だけではなく、リスク管理、コンプライアンス、バックオフィス担当者にとっても、市場の変化やそれに伴う規制環境の変化を理解することは、今後の運用収益拡大とそれに伴う運用戦略の拡大のために必要不可欠であろう。

講義詳細
１．新BIS規制の概要
（１）第一の柱：最低所要自己資本
（２）第二の柱：金利のアウトライヤー規制および与信集中リスク管理を中心に
（３）第三の柱：ディスクロに関する留意点を中心に
（４）規制導入と市場へのインパクト

２．新商品の概要と新BIS上の取扱い
（１）クレジット商品の発展
（２）ストラクチャード商品の概要（トランチド・インデックスやシンセティックCDOを中心に）
（３）主要商品の新ＢＩＳ規制における取扱い

３．新BIS規制を踏まえた投資・運用戦略とリスク管理
（１）新ＢＩＳフレンドリーな投資戦略：クレジット商品を中心に
（２）与信集中リスク管理とヘッジ戦略
（３）金利のアウトライヤー規制と銀行ＡＬＭ
（４）ストラクチャード・プロダクツのリスク管理手法
　①エクスポージャー管理
　②ポジション管理／ヘッジ戦略
　③ポートフォリオ（VaR）管理

４．　質疑応答

※ 録音・ビデオ撮影等はご遠慮下さい

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