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金融機関における市場リスク管理(初級)

~市場リスク全般の概観~
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受講区分 会場
オンライン
開催日時 2021-12-16(木) 13:30~16:30
講師
株式会社新生銀行 グループ統合リスク管理部 飯沼 綱平 氏
株式会社新生銀行
グループ統合リスク管理部
飯沼 綱平 氏

経歴:東京大学工学部卒業、早稲田大学博士課程単位取得退学 早稲田大学大学院非常勤講師兼務。新生銀行入社後、20年以上マーケット業務に従事。エキゾチックデリバティブのトレーダ兼クオンツとして、バミューダスワップション等のポートフォリオ管理や仕組預金の開発を担当。その後、市場リスク全般を管理し、近年では、各種新規制対応を行っている。

参加費 1名につき35,830円 (資料代・消費税を含む)
会場受講場所 カンファレンスルーム(株式会社セミナーインフォ内)[ 地図 ]
オンライン受講
    配信方法
V-CUBE配信【アーカイブ配信付き】 [ オンライン受講ガイド ]
・オンライン受講ガイドをダウンロードいただき受講の流れを必ずご確認ください。
・開催1営業日前の13時にメールで視聴URLとPDF資料のご案内をお送りします。(ハンズオンセミナーなど補足事項欄に送付日の記載がある場合にはそちらに準じます)
・ご使用PC、ネットワークにかかるセキュリティ制限がある場合、ご視聴ができない場合がございますので事前に社内ご担当部署等にご確認をお願いします。
概要 無裁定取引を前提とした、金利の期間構造、為替取引の考え方、債券投資、デリバティブ取引について説明します。また、市場リスクのおける重要な指標であるVaRやGreeksの基本的な考え方や計算方法について説明します。さらに最新の規制である、FRTB、IM、CVA、Libor廃止について、それぞれ実務からの課題を含めて、概要を説明します。

【推奨対象】
金融機関における初級の市場リスク管理者を対象とし、
基本的な事項から最新の状況までを広く説明します。
セミナー詳細 1.市場リスクの基本的な考え方
(1)金利の種類
(2)金利の期間構造
(3)為替取引
(4)無裁定条件

2.市場リスク管理の実務
(1)債券投資
(2)デリバティブ取引
(3)株式投資

3.市場リスク管理の応用
(1)VaR Greeks
(2)ストレステスト
(3)ストレスVaR

4.最新の規制動向
(1)Libor廃止
(2)FRTB
(3)CVA
(4)IM

5.質疑応答

◆企画担当(横山)からのポイント◆
・市場リスク管理について実務担当を担う講師が基礎から徹底解説
・Libor廃止、CVAといった市場リスクを取り巻く最新規制の動向を実務上の課題を踏まえて紹介
補足事項 ※講義中の録音、ビデオ・写真撮影はご遠慮ください。

【オンラインでの視聴のご案内】
※会場受講・オンライン受講どちらの方にも開催1営業日前の13時にメールで視聴URLとPDF資料のご案内をお送りします。当日は会場受講の方も視聴画面からご質問していただくことが可能です。
開催1営業日前の12時以降にお申し込みの場合は視聴に関するご案内の配信にお時間をいただく場合がございますので予めご了承ください。
※お申し込み後に受講形式の変更を希望される場合は、必ずご連絡をいただけますようお願いします。
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【アーカイブ視聴について】
※会場受講、オンライン受講どちらの方にもアーカイブ視聴を付帯します。
※セミナー開催2営業日後に視聴URLのご案内をいたします。視聴環境の確認はオンライン受講ガイドをご参照ください。
※アーカイブ配信期間は開催2営業日後13時から5営業日後の13時まで(土日祝除く)となります。配信期間内でしたら、お好きな時間に繰り返しご視聴が可能です。(ご視聴自体は土日祝の期間も可能です) 
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カテゴリ ガバナンス・リスク管理 オンライン受講 会場受講
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