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【経済価値ベース・リスク管理入門編】Excelで学ぶ生命保険数理とALMの基礎

本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
オンライン
開催日時 2021-07-20(火) 9:30~12:30
講師
ライフネット生命保険株式会社 数理部/リスク管理部 成川 淳 氏
ライフネット生命保険株式会社
数理部/リスク管理部
成川 淳 氏

早稲田大学大学院理工学研究科卒業 第一生命、みずほフィナンシャルグループ、メットライフ生命を経て、2018年7月より現職 生命保険会社における商品数理、決算、収支予測や、生命保険会社と銀行持株会社の両業界における市場リスク管理と統合リスク管理(ERM)を経験 日本アクチュアリー会正会員 著書に『生命保険の数学』(オーム社、2011年)、『Excelで学ぶ生命保険 -商品設計の数学-』(オーム社、2017年)がある

概要 経済価値ベースのソルベンシー規制やIFRS17(保険契約)の導入に向けて、保険会社のALM(資産負債の総合的な管理)は、経営上の重要性を更に増してきている。これらには概念的・技術的に複雑な話題が多いが、本講演ではALMの基礎的な部分に焦点を当て、Excelによる計算例も交えて説明していく。
具体的には、事前準備として生命保険契約のキャッシュフローや保険料、保険料積立金の計算方法について確認したうえで、生命保険会社の経済価値や市場リスク量(VaR)の概念や、それらの計算方法について説明していく。ALMは、キャッシュフローの把握・制御を通じて会社全体のリスクを管理する方法であり、計算例では、保険負債と資産のマッチングによる金利リスク量の低減やその限界についても確認する。
本講演の対象者には主に、アクチュアリー業務またはリスク管理業務、内部監査業務で1~2年目の新任担当者を想定している。基礎的な内容を中心とし、それを超える部分(例えば、金利の補外やリスクマージン)については深くは立ち入らない。
セミナー詳細 1.生命保険のキャッシュフロー
(1)想定する商品・契約内容
(2)計算前提
(3)計算式の例
(4)金利と現在価値

2.生命保険の保険料
(1)保険料の一般的な計算方法
(2)計算式の例
(3)Excelでの計算例

3.生命保険の保険料積立金
(1)保険料積立金の一般的な計算方法
(2)計算式の例
(3)Excelでの計算例

4.生命保険会社の経済価値評価
(1)経済価値ベースとその意義
(2)経済価値BSの作成手順
(3)割引用のイールドカーブ
(4)Excelでの計算例
 (a)事例分析[1]:給付金支払いや金利が保険料計算基礎と同じ場合
 (b)事例分析[2]:給付金支払いや金利がより実態に近い場合

5.生命保険会社のALM
(1)生命保険会社が抱えるリスク
(2)ERM(統合的リスク管理)とは
(3)ALMとは
(4)金利リスクの把握と制御
(5)VaR(Value at Risk)とは
(6)市場リスク量の計算方法
(7)Excelでの金利リスクの計算例
 (a)事例分析[1]:保険負債に対する資産が現金のみの場合
 (b)事例分析[2]:保険負債に対する資産に国債も保有する場合
 ※例を通じて説明する項目では、終身医療保険(入院給付金のみ、解約返戻金なし、年払・終身払)の場合、または、それのみを販売している生命保険会社の場合を扱う。

6.質疑応答 ※ 講義中の録音、ビデオ・写真撮影はご遠慮ください。


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●合わせて以下のセミナーのご受講もおすすめです●
・6月23日(水)13:00~6月30日(水)13:00配信
 「生命保険会社の業績と収支構造の分析」(リバイバル配信セミナー)
・7月2日(金)13:30~16:30開催
 「<アクサ生命が取り組む>経済価値ベースのソルベンシー規制における統合リスク管理の高度化」(会場またはDOKODEMO受講)
補足事項 【ご受講にあたってのご案内】
●本セミナーは、講義で使用するExcelファイルをご自身のPCで閲覧しながらご受講いただけます。ExcelがインストールされたPCをご用意ください。
●会場にてご受講の方は、会場の電源、Wi-Fiをお使いいただけます。
●講義で使用するExcelファイルは、すべてのご参加者様に7/16(金)13時にメールにて送付します。
●PCをご持参なさらずに(Excel閲覧をせずに)聴講のみでも、十分にご理解いただける内容です。 
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カテゴリ ガバナンス・リスク管理 会場受講 オンライン受講
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