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【会場受講】基礎からわかる信用リスク管理

～Excelで体感！ 信用リスク管理業務の基本～
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2021-03-16（火）　9:30～12:30
講師
日本リスク・データ・バンク株式会社 エグゼクティブ・リサーチ・フェロー 尾藤　剛　氏
日本リスク・データ・バンク株式会社
エグゼクティブ・リサーチ・フェロー
尾藤　剛　氏

1997年東京大学法学部卒、あさひ銀行を経て、2003年日本リスク・データ・バンク入社、専務取締役を経て2020年より現職　金融機関のリスク管理に関するアドバイザリ、スコアリングモデル開発、デフォルト発生動向の調査等に従事　現兼G.U.テクノロジーズ株式会社取締役CFO　公益社団法人日本証券アナリスト協会検定会員　著書に「ゼロからはじめる信用リスク管理」（同、2011年）、「【究解】信用リスク管理」（同、2018年）　きんざい「ゼロからわかる！金融機関職員のためのAI・データサイエンス入門講座」講師

概要 コロナ禍による世界的な経済危機のもと、あらためて信用リスクに注目が集まっています。
信用リスクとは、貸したお金が戻ってこないことによって発生する損失、この不確実性を数字であらわしたものです。お金を貸すビジネスにおいては、信用リスクを正しく評価することが、採算を正しく把握するための唯一の手段です。お金を貸すビジネスとは、信用リスクを管理するビジネスそのものです。
本セミナーでは、長年にわたって邦銀の信用リスク管理業務のアドバイザリにかかわってきた講師が、邦銀の多くが事業性貸出の業務にて実践している信用リスク管理の手法をベースに、基本的な考え方と、必要となる基礎知識について全般的に解説します。信用リスク管理にて避けて通ることのできない、確率論、統計学の関連する箇所では、Excelを使った説明で信用リスク管理を「体感」していただきます。また、金融検査マニュアル廃止後の信用リスク管理において、新たな主役となる予想信用損失（ECL）引当についても、必要となる考え方、具体的な手法の考察をおこないます。
業務に携わって日が浅い担当者の方や、基本知識を頭に入れたい管理者の方を念頭に、数式を避けて、具体的な事例をなるべく多く交えて説明します。
セミナー詳細 １．信用リスク管理とは？
（１）信用リスク管理の概要
　（a）虎穴に入らずんば虎子を得ず／モニタリングとコントロール
（２）信用リスク管理の基本
　（a）信用リスクパラメータ（PD、LGD、EL）とは？
（３）信用格付制度
　（a）債務者格付制度と案件格付制度

２．Excelによる信用リスク管理
（１）確率変数と正規分布
（２）二項分布とカイ２乗分布
（３）信用リスクパラメータの検証～PDの検定を例に

３．Excelによるポートフォリオリスク管理
（１）予想損失（EL）と非予想損失（UL）
（２）信用VaRと相関（ρ）
（３）モンテカルロシミュレーションの実践～信用VaRの計測を例に

４．ポスト金融検査マニュアル時代の信用リスク管理
（１）予想信用損失（ECL）が変える信用リスク管理
（２）ECLモデル～トップダウンとボトムアップ～
（３）スコアリング融資と人工知能（AI）の活用

５．質疑応答 ※ 講義中の録音、ビデオ・写真撮影はご遠慮ください。
補足事項 ＜ご受講にあたってのご案内＞
● 本セミナーは、講義で使用するExcelファイルをご自身のPCで閲覧しながらご受講いただけます。ExcelがインストールされたPCをご用意ください。
● 会場にてご受講の方は、会場の電源、Wi-Fiをお使いいただけます。
● 講義で使用するExcelファイルはすべてのご参加者様に3/12(金)13時にメールにて送付します。
● PCをご持参なさらずに（Excel閲覧をせずに）聴講のみでも、十分にご理解いただける内容です。

＜当日PCをご持参される方へ＞
● 会場でのご参加で当日PCをご持参なさいます方は、お申込み時にフォームの連絡事項欄に「PC持参」とご記載ください。

※こちらは会場参加のお申し込みページです。オンライン受講をご希望の方は該当のページよりお申し込みください。
※本セミナーのキャンセル期限は3/12(金)12時です。（事前に資料の一部を送付するため） 

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