ＦＯＨＦによる日本株ヘッジファンド投資の実際

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ＦＯＨＦによる日本株ヘッジファンド投資の実際

～運用面の分析を中心として～

本セミナーは終了致しました。

受講区分	会場
開催日時	2004-03-26（金）　13:30～16:30
講師	インベスターセレクト・アドバイザーズマネージングディレクター関村　正悟　氏

セミナー詳細	日本の年金では，代行返上による年金資産の絶対金額が減少するなかで，ヘッジファンドやFOHF（ファンドオブヘッジファンド）への配分が増加しているようだ。年金基金や個人がヘッジファンドやFOHFへの投資を上手に活用するためには，その特性をよく理解することが不可欠である。ここ２年ほどのFOFHによる日本株ヘッジファンド投資の経験をもとに、ヘッジファンド投資に関する問題点、特にロングオンリーとヘッジファンドの違い，パフォーマンス特性，シャープレシオの性格，リスク管理とdue diligence，報酬インセンティブ構造、リスク限定型商品に最後に最近のヘッジファンドの投資戦略の動向を紹介する。１．日本株ヘッジファンドとFOHF（2002－2003年の経験から）（１）ヘッジファンドマネージャーのカテゴリーの特性とロングオンリーファンド分析（２）日本株ヘッジファンドのPerformance 特性（３）マーケットニュートラルとロングショートの違い（４）シングルへッジファンドとFOHFの有利性と不利性（５）FOHFの付加価値の性格２．ヘッジファンド投資における基本問題（１）パフォーマンス評価の諸問題―シャープレシオの使用をめぐって（２）年金基金アッセトアロケーションにおけるヘッジファンド利用の再定義　～アルファとベータ３．ヘッジファンド投資に関連するトピックス（１）ヘッジファンドのインデクスの性格（２）ヘッジファンドの報酬とインセンティブ問題（３）エージェンシーアプローチ、due diligence，リスク管理（４）金融システムから見たヘッジファンドとその規制問題４．最近の動向（１）最近のヘッジファンド戦略の動向―CB裁定を中心に（２）リスク限定型ファンドについて５．質　疑　応　答 ※ 録音・ビデオ撮影等はご遠慮下さい

セミナー詳細

日本の年金では，代行返上による年金資産の絶対金額が減少するなかで，ヘッジファンドやFOHF（ファンドオブヘッジファンド）への配分が増加しているようだ。年金基金や個人がヘッジファンドやFOHFへの投資を上手に活用するためには，その特性をよく理解することが不可欠である。ここ２年ほどのFOFHによる日本株ヘッジファンド投資の経験をもとに、ヘッジファンド投資に関する問題点、特にロングオンリーとヘッジファンドの違い，パフォーマンス特性，シャープレシオの性格，リスク管理とdue diligence，報酬インセンティブ構造、リスク限定型商品に最後に最近のヘッジファンドの投資戦略の動向を紹介する。

１．日本株ヘッジファンドとFOHF（2002－2003年の経験から）
（１）ヘッジファンドマネージャーのカテゴリーの特性とロングオンリーファンド分析
（２）日本株ヘッジファンドのPerformance 特性
（３）マーケットニュートラルとロングショートの違い
（４）シングルへッジファンドとFOHFの有利性と不利性
（５）FOHFの付加価値の性格

２．ヘッジファンド投資における基本問題
（１）パフォーマンス評価の諸問題―シャープレシオの使用をめぐって
（２）年金基金アッセトアロケーションにおけるヘッジファンド利用の再定義
　～アルファとベータ

３．ヘッジファンド投資に関連するトピックス
（１）ヘッジファンドのインデクスの性格
（２）ヘッジファンドの報酬とインセンティブ問題
（３）エージェンシーアプローチ、due diligence，リスク管理
（４）金融システムから見たヘッジファンドとその規制問題

４．最近の動向
（１）最近のヘッジファンド戦略の動向―CB裁定を中心に
（２）リスク限定型ファンドについて

５．質　疑　応　答

※ 録音・ビデオ撮影等はご遠慮下さい

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