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金融検査マニュアル廃止対応のための統計手法＜基礎と実務＞
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2020-01-27（月）　9:30～12:30
講師 EY新日本有限責任監査法人
金融事業部
アソシエート・パートナー
神崎　有吾　氏

格付投資情報センター・金融工学研究所を経て、大手監査法人に入所 IFRS9対応、統合的リスク管理（ERM）や信用リスクのコンサルティングや会計監査に従事　2009年～11年、金融庁監督局総務課バーゼルII推進室に出向し、バーゼルII（信用リスク、市場リスク、オペリスク）の業務に従事　15年に新日本有限責任監査法人入所後は、IFRS9やCECAL対応、統合的リスク管理（ERM）の整備・高度化支援、各リスクの計量化・モデル構築支援、内部監査サポート、国内外の規制遵守に係るアドバイザリーを提供
著書等：『これで納得! 信用格付モデルの実際』（共著、金融財政事情連載）

概要 今、金融機関の自己査定・引当・償却制度を巡る動きについて、大きな転換期に差し掛かっています。金融検査マニュアルの廃止が公表され、形式・過去・部分重視の検査・監督から、実質・未来・全体重視の検査・監督へと変わることが想定されます。その中で、自己査定や償却・引当も、それぞれの実態を踏まえた柔軟に対応が求められます。同時に、統計的な分析や検証が不可欠となります。
ここで、金融機関は、マニュアル廃止後の態勢を設計し、維持するための統計的な分析を行う人材の確保が必要となりますが、現在、統計的な分析や検証を自由に実施できる人材は限られており、人材の育成が大きな課題となっています。本セミナーでは、金融検査マニュアル後の対応で用いられる統計的な手法について、その考え方とExcel演習を通じた基礎となる統計的データ解析の手法が実務的に学べます。（エクセルの基礎的な操作ができることを前提にしますが、統計学の知識を問いません。）
セミナー詳細 １．金融検査マニュアルの廃止の影響に係る整理
（１）リスク管理やRAFへの影響
（２）引当償却にかかる影響

２．＜演習＞グルーピングにかかる統計手法
（１）グルーピングにかかる分析が必要になる場面とは？
（２）2項検定
（３）ｔ検定

３．＜演習＞リスクドライバ分析
（１）リスクドライバ分析が必要になる場面とは？
（２）回帰分析（毀損率をマクロ経済指標から予測）
（３）ロジスティックス回帰分析（毀損率をマクロ経済指標から予測）

４．＜演習＞将来予想に係る分析
（１）将来予想にかかる分析が必要になる場面とは？
（２）将来予測に用いられる統計手法の一覧とその特徴
（３）マクロ経済指標にかかるデータ処理の基本
（４）回帰分析（過去のマクロ経済指標から将来を予測）

５．＜補足：演習＞体感！統計的機械学習入門

６．質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影等はご遠慮ください
補足事項 ※本講演ではご自身のPC上で、Excelファイルで演習を行っていただく型式のセミナーです。
会場の電源、WiFiをご利用できます。
※講演内で使用のExcelファイルはすべてのご参加者様に開催日の前々日までにメールにて送付します。
※講師とご同業にあたる方・個人のご参加はお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。 

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