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信用リスク領域におけるシナリオ分析機能を強化した経営報告とそれを実現するためのデータ戦略

～フォワード・ルッキングな経営判断に資する機動的なリスク管理基盤の強化～
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2019-12-24（火）　13:30～16:30
講師 有限責任あずさ監査法人
金融アドバイザリー部
伊藤　慎介　氏　ディレクター
秋場　良太　氏　シニアマネジャー

【伊藤　慎介　氏】
金融アドバイザリー部におけるデータマネジメントと海外拠点管理サービスのリーダーとして、データマネジメントやクロスボーダー型プロジェクトの開発・推進に責任を有する 国内外の大手金融機関に対して、データガバナンス/マネジメント、内部監査、コンプライアンス、リスク管理、PMI等に係るアドバイザリーを多数提供

【秋場　良太　氏】
金融アドバイザリー部におけるデータ&アナリティクスサービスのリーダーを務め、大量データ解析・機械学習等を用いた分析サービスを開発・推進している 大手行に対し、IFRS9/CECLの予想信用損失モデルの開発、ストレステスト・シナリオ分析モデル開発及びデータ整備、分析基盤のUAT・システム要件定義等に係るアドバイザリーを多数提供

概要 欧米主要行では、ストレステスト規制への対応が進展し、安定運営の状況にある。また予想信用損失会計においては、欧州・英国では、2018年1月から適用済み（IFRS9）であり、米国もCECLが2020年1月から適用開始ということもあり、米銀のCECL対応は概ね対応済みという状況である。欧米主要行において、こうしたフォワードルッキングなシナリオ分析業務は、制度対応のフェーズから機動的なリスク管理を実現するための経営管理高度化のフェーズに突入している。一方、邦銀においては一部の大手行を除き、フォワードルッキングなシナリオ分析業務は金融機関自らが実施するストレステストでの高度化の取り組みを実施しているものの、一部では形骸化しており経営に適切に活用できているとは言えない状況にあると推察される。
本講演では、シナリオ分析業務の強化による経営管理高度化の考え方・RAFへの活用や、フォワードルッキングな経営判断に資するシナリオ分析業務の動向と強化のポイントについて述べる。そしてこれが有効に機能するための基盤としてのデータ戦略についても概説する。
セミナー詳細 １．経営管理高度化に向けたリスク管理に求められる経営報告
（１）経営報告高度化の方向性
（２）リスク管理のPDCAにおける経営報告の役割
（３）経営報告のコンテンツ（シナリオ分析、KPI/KRI）
（４）経営報告を支える経営情報システム
（５）経営情報システムが有効に活用されるための要件
　（a）優れた機能・ユーザビリティ
　（b）元データの品質の確保
　（c）リスク管理実務への組み込み

２．フォワードルッキングな経営判断を可能にするシナリオ分析及び各種モデル
（１）関連規制のポイント解説
　（a）欧米における監督上のストレステスト
　　　（ｲ）モデルリスク管理に係るガイダンス
　　　（ﾛ）我が国当局スタンスとの比較
　（b）IFRS9とCECLの比較
（２）業界動向
　 （a）KPMGグローバルサーベイ結果のご紹介
　 　（ｲ）ストレステスト・シナリオ分析
　 　（ﾛ）予想信用損失会計
　 　（ﾊ）モデルリスク管理
　 （b）その他
（３）シナリオ分析の機能（システム、データ、モデル）とRAFへの活用
　（a）今後求められるシナリオ分析機能（システム、データ、モデル）
　（b）シナリオ分析結果のRAFへの活用
（４）シナリオ分析及び各種モデルを支えるデータ&アナリティクス
　（a）信用コストモデル（トップダウンモデルから個社の BS/PL予測モデルまで）
　（b）シナリオエクスパンジョンモデル
　（c）モデルリスク管理に則ったモデル開発・検証

３．有効なシナリオ分析機能を実現するためのデータ戦略
（１）データ戦略の主要構成要素
（２）各構成要素の概要と留意点
　（a）データガバナンス
　（b）シナリオ分析に必要なデータ資産の整理
　（c）シナリオ分析機能強化により創出される価値の評価
　（d）必要なデータの所在とリネージュの見える化
　（e）データモデル設計とデータ統合（管理）
　（f）シナリオ分析機能の有効性を保つための変更管理とモニタリング

４．質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCのご使用等はご遠慮ください
補足事項 ※講師とご同業にあたる方・個人のご参加はお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。 

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