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アセットファイナンスのリスク評価

~プロジェクトファイナンス・航空機・船舶を中心とした実務~
本セミナーは終了致しました。
開催日時 2019-05-29(水) 9:30~12:30
講師 EY新日本有限責任監査法人
金融事業部
アソシエート・パートナー
神崎 有吾 氏

格付投資情報センター・金融工学研究所を経て、大手監査法人に入所 IFRS9対応、統合的リスク管理(ERM)や信用リスクのコンサルティングや会計監査に従事 2009年~11年、金融庁監督局総務課バーゼルII推進室に出向し、バーゼルII(信用リスク、市場リスク、オペリスク)の業務に従事 15年に新日本有限責任監査法人入所後は、IFRS9やCECAL対応、統合的リスク管理(ERM)の整備・高度化支援、各リスクの計量化・モデル構築支援、内部監査サポート、国内外の規制遵守に係るアドバイザリーを提供 著書等:『これで納得! 信用格付モデルの実際』(共著、金融財政事情連載)

補足事項 ※講師とご同業にあたる方・個人のご参加はお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。 
概要 最近、貸出のスプレッドが縮小する中、アセットファイナンス(プロジェクトファイナンス・航空機・船舶)への投融資が、大きな注目を浴びています。一方、アセットファイナンス(プロジェクトファイナンス・航空機・船舶)の評価モデルについては、各金融機関で大きなばらつきが生じています。通常のコーポレートであれば、デフォルト実績や外部格付等の教師データに基づき、統計的な手法でモデル化することが可能ですが、アセットファイナンスについては、デフォルト実績データが僅少であり、統計的な手法を用いることは容易でありません。
アセットファイナンスで勝ち抜くためには、投融資のノウハウをどのように蓄積するかがカギになります。
今回のセミナーでは、アセットファイナンスをモデル化する方法を詳しく説明すると共に、なぜ(自己資本比率を算出する)リスクウェイトに信じがたい差異が生まれるのか等、どのように検証を行うべきか等の実務上の論点について、詳細を説明いたします。
セミナー詳細 1.アセットファイナンス(プロジェクトファイナンス・航空機・船舶)に対する格付付与方法の分類と類型
(1)アセットのリスクを見るべきか?コーポレートのリスクを見るべきか?の整理
(2)エキスパート判断モデルの概要と構築手法
(3)構造モデルの概要と構築手法
(4)プロジェクトファイナンスDCFモデルの構築事例紹介

2.バーゼル規制対応
(1)現行規制(標準的手法、内部格付手法)
(2)バーゼルIII(改定標準的手法、改定内部格付手法)

3.各資産別の評価モデルに係る論点
(1)プロジェクトファイナンス
 (a)モデルの種類と類型
 (b)モデル構築上の注意点
 (c)モデル運用上の工夫
(2)航空機ファイナンス
 (a)モデルの種類と類型
 (b)モデル構築上の注意点
 (c)モデル運用上の工夫
(3)船舶ファイナンス
 (a)モデルの種類と類型
 (b)モデル構築上の注意点
 (c)モデル運用上の工夫

4.モデル検証
(1)定期検証メニュー
(2)上記以外の検証メニュー

5.その他の論点
(1)ハードルレートの設定
(2)CF法の割引率の設定
(3)PDやLGDの設定
(4)ストレステスト

6.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCのご使用等はご遠慮ください
カテゴリ 法務・規制・リスク管理
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お問い合わせ先 株式会社セミナーインフォ
TEL : 03-3239-6544   E-mail : customer@seminar-info.jp
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