ノンフィナンシャルリスク管理高度化対応実務とRAFベースのリスクガバナンス構築の重要性

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ノンフィナンシャルリスク管理高度化対応実務とRAFベースのリスクガバナンス構築の重要性

～金融庁新体制下におけるリスクカルチャー醸成のポイントと留意点～

本セミナーは終了致しました。

受講区分	会場
開催日時	2019-02-21（木）　13:30～16:30
講師	ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社総合リスク管理部　マネジャー佐藤　里帆　氏名古屋大学法学部卒　2017年4月より、ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社総合リスク管理部においてエマージング・リスク管理、バーゼルIII等の金融規制への対応に従事　2017年3月まで、有限責任監査法人トーマツ金融インダストリーグループ　マネジャーとして、主にオペレーショナル・リスク管理高度化、規制関連対応、ストレステスト高度化の助言に従事　また、金融庁において、主にバーゼルIIオペレーショナル・リスクの国内ルール策定、先進的計測手法・粗利益配分手法の審査基準策定及び審査を担当

概要	金融機関においては、実効的なノンフィナンシャルリスク管理の見直しと高度化が急務となっています。ここで言う「ノンフィナンシャルリスク」は、金融取引により収益を得るために取らざるをえない信用リスクや市場リスク、流動性リスク以外のリスク、例えばコンンダクトリスク、コンプライアンスリスクなどをイメージしています。国際金融においてノンフィナンシャルリスクに関する監督が強化されており、FSB（金融安定化理事会）も監督枠組みについて定期的にG20宛に報告を実施しています。金融庁も「コンプライアンス・リスク管理に関する検査・監督の考え方と進め方（コンプライアンス・リスク管理基本方針）」を公表しました。国内外の事例では、ノンフィナンシャルリスクが偶発的なものでなく、戦略やガバナンスやカルチャーに根差すものであることが示唆されています。本セミナーでは、ノンフィナンシャルリスクの概念、金融庁の基本方針や国内外における直近のトレンドをご紹介しながら、従来オペレーショナルリスクと呼ばれていた分野に限定せず、ノンフィナンシャルリスク全体を視野に、高度化の枠組みや直近の動向等を踏まえ、今後のトレンド（2019年前半の見通し）や目指すべきリスク管理のアプローチと態勢整備について考察します。
セミナー詳細	１．リスク戦略／リスクガバナンスの構築とリスクカルチャーの醸成（１）リスクアペタイトフレームワークと3線モデルの構築（２）ストレステストとトップリスク管理の活用（３）環境変化に応じたリスク戦略の構築（４）リスクガバナンス（５）リスクカルチャーの醸成２．今後目指すべきリスク管理のアプローチ～目的、活用方法、作成方法、コスト～（１）モニタリング、定性的な管理（２）リスク・コントロール・セルフ・アセスメント(RCSA) （３）リスク指標(KRI) （４）内部損失データ（５）外部損失データ（６）シナリオ（７）内部モデル（８）保険の活用（９）新たなデータやツールの可能性（ex.ビッグデータ、AI）３．リスク管理実務の高度化と効率化に向けた態勢整備（１）報告体制（２）報告内容に応じたアクション４．新たなノンフィナンシャルリスクへの対応～網羅性とプライオリティ～（１）リスクの特定、認識、把握　　（a）スイスチーズの切り方　　（b）重複を避ける方法　　（c）新たなリスクとは？（２）リスクの管理、計測、削減　　（a）管理、計測の可能性　　（b）管理、削減のコスト５．質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCのご使用等はご遠慮ください

概要

金融機関においては、実効的なノンフィナンシャルリスク管理の見直しと高度化が急務となっています。ここで言う「ノンフィナンシャルリスク」は、金融取引により収益を得るために取らざるをえない信用リスクや市場リスク、流動性リスク以外のリスク、例えばコンンダクトリスク、コンプライアンスリスクなどをイメージしています。国際金融においてノンフィナンシャルリスクに関する監督が強化されており、FSB（金融安定化理事会）も監督枠組みについて定期的にG20宛に報告を実施しています。金融庁も「コンプライアンス・リスク管理に関する検査・監督の考え方と進め方（コンプライアンス・リスク管理基本方針）」を公表しました。国内外の事例では、ノンフィナンシャルリスクが偶発的なものでなく、戦略やガバナンスやカルチャーに根差すものであることが示唆されています。本セミナーでは、ノンフィナンシャルリスクの概念、金融庁の基本方針や国内外における直近のトレンドをご紹介しながら、従来オペレーショナルリスクと呼ばれていた分野に限定せず、ノンフィナンシャルリスク全体を視野に、高度化の枠組みや直近の動向等を踏まえ、今後のトレンド（2019年前半の見通し）や目指すべきリスク管理のアプローチと態勢整備について考察します。

セミナー詳細

１．リスク戦略／リスクガバナンスの構築とリスクカルチャーの醸成
（１）リスクアペタイトフレームワークと3線モデルの構築
（２）ストレステストとトップリスク管理の活用
（３）環境変化に応じたリスク戦略の構築
（４）リスクガバナンス
（５）リスクカルチャーの醸成

２．今後目指すべきリスク管理のアプローチ～目的、活用方法、作成方法、コスト～
（１）モニタリング、定性的な管理
（２）リスク・コントロール・セルフ・アセスメント(RCSA)
（３）リスク指標(KRI)
（４）内部損失データ
（５）外部損失データ
（６）シナリオ
（７）内部モデル
（８）保険の活用
（９）新たなデータやツールの可能性（ex.ビッグデータ、AI）

３．リスク管理実務の高度化と効率化に向けた態勢整備
（１）報告体制
（２）報告内容に応じたアクション

４．新たなノンフィナンシャルリスクへの対応～網羅性とプライオリティ～
（１）リスクの特定、認識、把握
　　（a）スイスチーズの切り方
　　（b）重複を避ける方法
　　（c）新たなリスクとは？
（２）リスクの管理、計測、削減
　　（a）管理、計測の可能性
　　（b）管理、削減のコスト

５．質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCのご使用等はご遠慮ください

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