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【2日間開催】保険会社における経済価値ベース管理の実践

本セミナーは終了しました。
開催日時 1日目 2019-02-13(水) 9:30~12:30
2日目 2019-02-27(水) 9:30~12:30
講師
キャピタスコンサルティング株式会社 代表取締役 森本 祐司 氏
キャピタスコンサルティング株式会社
代表取締役
森本 祐司 氏

東京海上火災保険にてALM、リスク管理等の業務に従事 98年には日本銀行金融研究所において金融工学関連の研究を行う その後複数の外資系投資銀行を経て、2007年1月にキャピタスコンサルティングを設立 保険会社や銀行のリスク管理に関するアドバイス業務に長年従事 東京大学大学院経済学研究科非常勤講師 東京工業大学理学院数学コース非常勤講師 日本アクチュアリー会準会員、日本証券アナリスト協会検定会員 日本保険・年金リスク学会(JARIP)理事 東京リスクマネジャー懇談会(TRMA)共同代表

補足事項 ※ 回数券を使用して当セミナーにお申込されます場合、2回分の回数券が必要となります。 
概要 金融庁から2018年9月に公表された「変革期における金融サービスの向上に向けて」において、本事務年度の方針として「資産・負債を経済価値ベースで評価する考え方を検査・監督で取り入れていく」という文言が記されていました。さらに、経済価値ベースのソルベンシー規制について「国際資本基準(ICS)に遅れないタイミングでの導入」を念頭に議論を進めるとも記されています。
保険会社においても経済価値ベースの活用が広まっています。リスクを包括的に把握できる等の観点から、その有用性が理解されているからこその活用であり、それが監督サイドでも活用されるのは望ましいことでもあり、社内管理と監督・検査対応が一元化されることから、効率的とも考えられます。といいながら、経済価値については、まだ本格的に活用されているとは言い切れないと思われます。何故スムーズに浸透しないのでしょうか。何が障壁になっているのでしょうか。
このセミナーでは、その障壁とその解決策を探ることを目的とします。そのため、初日は主に講義・解説となりますが、二日目は初日の皆様からのフィードバックに基づいて講義を行うことで、より参加者のニーズに沿った内容で進めていきたいと考えています。

【研修の対象者】
役員、経営企画部門、リスク管理部門、内部監査部門、収益管理部門、商品開発部門、財務部門など

【第1日目】経済価値ベースについて~理論面の整理と活用の難しさ~
1日目は、経済価値についての理論面の解説を中心に行います。価値およびリスク評価の考え方や技術的なポイントについて、数値例等も交えながら説明をします。その後、何故経済価値ベースの管理が有用なのかについての解説を行う一方で、講義の最後には、経済価値ベース活用の難しさについて、よく世間で聞かれるような課題等についてご説明いたします。なお、最後の課題については、セミナー参加者の皆様にも一緒に考えていただき、そこでの投げかけについて、是非とも積極的なフィードバックをしていたければと思います。

【第2日目】経済価値ベースの活用に向けて
2日目は、1日目の講義後に頂いたフィードバックに対する考察から入ります。頂いたフィードバックの内容を吟味し、どのように解決していけばいいのか、といった点についてコメントをさせていただきます。その後、規制動向や経済価値ベースERMの全体像についてご説明いたします。ERMの全体像については、リスクアペタイトの意味合いおよび経営戦略への反映、リスク文化の醸成に向けた取り組み方、等について解説する予定です(講義内容・講義への配分時間は、セミナー参加者からのフィードバックの質と量によって変わることがありますのでご了承ください)。
セミナー詳細 【第1日目】経済価値ベースについて~理論面の整理と活用の難しさ~

1.経済価値評価の基礎
(1)保険商品の「価値」とは
(2)従来の保険数理との比較
(3)会計上の期間損益との関係
(4)ケーススタディ1:マイナス金利と保険商品
   ケーススタディ2:金利上昇局面と保険商品
2.経済価値ベースのリスク評価
(1)リスクの定義
(2)経済価値ベースのリスク計測
(3)リスク統合について
3.経済価値ベース管理の有用性
(1)何故価値を考える必要があるのか
(2)経済価値ベース指標の活用方法
4.経済価値ベースの難しさ
(1)銀行での事例(IRRBBの議論の変遷)
(2)指摘されるいくつかの課題
5.質疑応答と次回に向けて ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCの使用等はご遠慮ください
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【第2日目】経済価値ベースの活用に向けて

1.1日目のフィードバックに対する考察
2.前回指摘した「課題」についての補足
(1)金融庁の言う「意図せざる」影響とは
(2)プロシクリカリティ議論について
3.関連する規制・会計動向の概観
(1)ICSについて
(2)IFRS17について
(3)国内の規制動向の推移
4.経済価値ベース ERMの全体像
(1)リスクアペタイト
(2)ガバナンス
(3)文化
(4)PDCAサイクル
(5)個別分野との関係
5.ERM実装に向けて~経済価値ベース ERMがもたらすもの
6.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCの使用等はご遠慮ください
カテゴリ 保険 法務・規制・リスク管理
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お問い合わせ先 株式会社セミナーインフォ
TEL : 03-3239-6544   FAX : 03-3239-6545   E-mail : customer@seminar-info.jp
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