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ICS Ver2.0ドラフトから読み解くソルベンシー規制への影響とERM上の対応ポイント

本セミナーは終了しました。
開催日時 2018-10-19(金) 13:30~16:30
講師 キャピタスコンサルティング株式会社
マネージングディレクター
松平 直之 氏

東京海上火災保険(当時)を経て、タワーズペリン(当時)および投資銀行にて、生損保会社に対してリスク管理、ALM、企業価値評価等のアドバイザリー業務を行い、2007年1月にキャピタスコンサルティング株式会社を共同設立 その後同社にて、生損保会社に対して、ERM態勢構築、リスク計測モデルの検証・高度化、シナリオ生成モデルの作成等のサポートを行っている 日本アクチュアリー会にて、ALM研究会、CERA資格委員会、保険会計部会、国際基準実務検討部会の委員 東京大学大学院経済学研究科非常勤講師 日本アクチュアリー会正会員、日本証券アナリスト協会検定会員 著書として、「経済価値ベースの保険ERMの本質」、「【全体最適】の保険ALM」等(いずれも共著、金融財政事情研究会)

補足事項 ※講師とご同業にあたる方からのお申し込みはお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。 
概要 保険会社に対する国際的な資本規制であるICS(Insurance Capital Standard)は、2019年にVer2.0が完成し、その後のモニタリング期間を経て実施段階に入る予定であり、国内の経済価値ベースのソルベンシー規制にも影響を与える可能性があります。
本セミナーでは、本年7月末に公表されたICS Ver2.0のコンサルテーション文書およびフィールドテストの仕様書に基づき、ICS Ver2.0のドラフトの仕様を解説し、Ver1.0からの仕様の変更・追加の背景として説明されている考え方の紹介および欧州で実施済のソルベンシーIIとの比較も行います。
さらに、保険会社のERMの定量面に関するいくつかの論点を紹介し、ICSの仕様がERMに与える示唆について考察します。
セミナー詳細 1.ICSを取り巻く近時の動向と国内の状況の概観
(1)国際的な保険監督規制の動向とICS
(2)ICSの開発状況と今後の予定
(3)国内のソルベンシー規制および保険会社の状況

2.ICS Ver2.0ドラフトの仕様と主な着目ポイント
(1)保険負債評価(将来キャッシュフロー、割引率の設定、MOCE)
(2)リスク計測(リスク統合、リスク種類ごとの計測手法)
(3)金利リスク計測手法としてのDNS(Dynamic Nelson-Siegel)モデルの特徴
(4)自己資本(資本調達手段とそれ以外の要素、ティアリング)
(5)税効果の取扱い

3.ICS Ver1.0からの変化およびソルベンシーIIとの比較
(1)ICS Ver1.0からの変更の背景にある考え方
(2)ICS Ver1.0で継続検討となっていた事項への対応
(3)今後の継続検討の対象とされている事項
(4)ソルベンシーIIの実施基準との比較

4.ICSの仕様がERMに与える示唆
(1)ERMの定量面に関する諸論点
  (a)将来キャッシュフローの割引率
  (b)リスクの分類と階層構造
  (c)金利リスクの計測と管理
  (d)税効果の扱いと影響
  (e)その他
(2)諸論点とICSの仕様の関係
(3)今後の展望・方向性

5.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCの使用等はご遠慮ください
カテゴリ 法務・規制・リスク管理
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TEL : 03-3239-6544   FAX : 03-3239-6545   E-mail : customer@seminar-info.jp
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