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スマートベータ、ロボアド、AI、ESGなどクオンツ運用の新潮流と将来展望

~パッシブ、ファクター投資からはじめる技術高度化対応実務ポイント解説~
本セミナーは終了しました。
開催日時 2018-09-21(金) 13:30~16:30
講師 京都大学経営管理大学院
特定教授
加藤 康之 氏

京都大学博士 1980年東京工業大学修士卒 株式会社野村総合研究所入社、海外拠点を経てシステムサイエンス部長 98年に野村證券株式会社に転籍、フィデューシャリーサービス研究センター長、金融工学研究センター長等を経て、執行役 2011年に京都大学大学院教授 他に、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)経営委員、日本価値創造ERM 学会会長、日本アナリスト協会教育委員会委員、お金のデザイン株式会社アカデミックアドバイザー等 著書に「高齢化時代の資産運用手法」(一灯社)等 論文に「株式投資の新潮流とスマートベータ―~リスクプレミアムとベンチマークインデックス~」(証券アナリストジャーナル 2015年5月)等

概要 クオンツ運用は1980年代に進展した機関投資家現象、そして、金融技術革命に端を発すると言っていいだろう。その背景となる投資理論そのものは1950年代~60年代に登場しているが、それらが実際に応用されるにはそれらを必要とする機関投資家とそれらを支える技術が必要であった。投資理論や定量的分析に基づくクオンツ運用は、パッシブ運用から始まり、ファクターに着目したクオンツ運用、さらには、新しいベータで超過リターンを狙うスマートベータ、そして、AIを活用したロボアドバイザーまで時代のニーズに合わせながら進化してきた。また、最近ではESG投資が注目されているが、ESG(Environment、Social、Governance)もファクターと考えファクター投資の一つとしてアプローチする投資手法も実用化されるようになっている。本セミナーでは、これらクオンツ運用の変遷についてその背景となる理論と実際への応用について分かりやすく解説する。
セミナー詳細 1.投資理論の黎明とパッシブ運用
(1)ポートフォリオ理論
(2)CAPM理論
(3)パッシブ運用ポートフォリオの構築

2.ファクターモデルの開発
(1)ファクターとは
(2)シングルファクターとマルチファクター
(3)マルチファクターモデルの応用
(4)ファクターの抽出方法

3.ファクターモデルとパフォーマンス評価
(1)3ファクターモデル
(2)パフォーマンス評価とスタイル管理

4.ベンチマークインデックスとスマートベータ
(1)ベンチマークインデックス
(2)プライスドファクターとスマートベータ

5.リスクベースポートフォリオ
(1)VaRとリスクバジェティング
(2)リスクパズルとリスクベースポートフォリオ

6.ロボアドバイザー
(1)個人の資産運用
(2)機能的アプローチと階層分析法(AHP)による最適化

7.AIと資産運用
(1)AIを利用した資産運用手法
(2)AIと投資理論

8.ESG投資とESGファクター
(1)ESG投資とリターン
(2)ESG投資手法の分類とESGポートフォリオ構築方法

9.振り返りと質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCの使用等はご遠慮ください
カテゴリ 事業戦略・マーケティング
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