セミナー情報

SEMINIAR INFORMATION
金融セミナーのセミナーインフォ > セミナー情報 > スマートベータ、ロボアド、AI、ESGなどクオンツ運用の新潮流と将来展望

スマートベータ、ロボアド、AI、ESGなどクオンツ運用の新潮流と将来展望

~パッシブ、ファクター投資からはじめる技術高度化対応実務ポイント解説~
本セミナーは終了しました。
開催日時 2018-09-21(金) 13:30~16:30
講師 京都大学経営管理大学院
特定教授
加藤 康之 氏

京都大学博士 1980年東京工業大学修士卒 株式会社野村総合研究所入社、海外拠点を経てシステムサイエンス部長 98年に野村證券株式会社に転籍、フィデューシャリーサービス研究センター長、金融工学研究センター長等を経て、執行役 2011年に京都大学大学院教授 他に、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)経営委員、日本価値創造ERM 学会会長、日本アナリスト協会教育委員会委員、お金のデザイン株式会社アカデミックアドバイザー等 著書に「高齢化時代の資産運用手法」(一灯社)等 論文に「株式投資の新潮流とスマートベータ―~リスクプレミアムとベンチマークインデックス~」(証券アナリストジャーナル 2015年5月)等

概要 クオンツ運用は1980年代に進展した機関投資家現象、そして、金融技術革命に端を発すると言っていいだろう。その背景となる投資理論そのものは1950年代~60年代に登場しているが、それらが実際に応用されるにはそれらを必要とする機関投資家とそれらを支える技術が必要であった。投資理論や定量的分析に基づくクオンツ運用は、パッシブ運用から始まり、ファクターに着目したクオンツ運用、さらには、新しいベータで超過リターンを狙うスマートベータ、そして、AIを活用したロボアドバイザーまで時代のニーズに合わせながら進化してきた。また、最近ではESG投資が注目されているが、ESG(Environment、Social、Governance)もファクターと考えファクター投資の一つとしてアプローチする投資手法も実用化されるようになっている。本セミナーでは、これらクオンツ運用の変遷についてその背景となる理論と実際への応用について分かりやすく解説する。
セミナー詳細 1.投資理論の黎明とパッシブ運用
(1)ポートフォリオ理論
(2)CAPM理論
(3)パッシブ運用ポートフォリオの構築

2.ファクターモデルの開発
(1)ファクターとは
(2)シングルファクターとマルチファクター
(3)マルチファクターモデルの応用
(4)ファクターの抽出方法

3.ファクターモデルとパフォーマンス評価
(1)3ファクターモデル
(2)パフォーマンス評価とスタイル管理

4.ベンチマークインデックスとスマートベータ
(1)ベンチマークインデックス
(2)プライスドファクターとスマートベータ

5.リスクベースポートフォリオ
(1)VaRとリスクバジェティング
(2)リスクパズルとリスクベースポートフォリオ

6.ロボアドバイザー
(1)個人の資産運用
(2)機能的アプローチと階層分析法(AHP)による最適化

7.AIと資産運用
(1)AIを利用した資産運用手法
(2)AIと投資理論

8.ESG投資とESGファクター
(1)ESG投資とリターン
(2)ESG投資手法の分類とESGポートフォリオ構築方法

9.振り返りと質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCの使用等はご遠慮ください
カテゴリ 事業戦略・マーケティング
関連キーワード
お問い合わせ先 株式会社セミナーインフォ
TEL : 03-3239-6544   FAX : 03-3239-6545   E-mail : customer@seminar-info.jp
お問い合わせフォーム
※ 印刷用ページもご用意しております。本ページの内容を印刷される際にご利用ください。
PDF
金融業界に求められるAI・データマーケティング高度化の取り組み
開催日時  :  2019-05-31(金) 9:30~12:30
収益に直結する高齢者の期待に応えるリアル戦略
開催日時  :  2019-05-28(火) 13:30~16:30
【DOKODEMO】【Apple,Google等BIG5がもたらすバリューチェーン革命】デジタル医療・ヘルスケアビジネス2025
開催日時  :  2019-05-28(火) 9:30~12:30
【Apple,Google等BIG5がもたらすバリューチェーン革命】デジタル医療・ヘルスケアビジネス2025
開催日時  :  2019-05-28(火) 9:30~12:30
中国プラットフォーマーのビジネスモデル最新動向と金融機関の競争・提携ポイント
開催日時  :  2019-05-24(金) 13:30~16:30
金融機関で成果が出るRPAの進め方と推進体制、RPA+OCR/AIの連携
開催日時  :  2019-05-17(金) 13:30~16:30
キャッシュレス化推進に向けたQRコード決済の国内仕様の標準化
開催日時  :  2019-05-15(水) 13:30~16:30
【DOKODEMO】プラットフォーマーの現状・展望と成長ビジネス分野の情報収集・活用のポイント
開催日時  :  2019-05-14(火) 9:30~12:30
プラットフォーマーの現状・展望と成長ビジネス分野の情報収集・活用のポイント
開催日時  :  2019-05-14(火) 9:30~12:30
大きく動く決済/キャシュレス戦略・仮想通貨・金融機関―決済インフラの基本から最新事情・そして近未来まで
開催日時  :  2019-05-10(金) 9:30~12:30
PropTechにおける日米動向と今後の方向性
開催日時  :  2019-05-08(水) 13:30~16:30
クレディセゾンにおけるポイント運用サービスの戦略と事例
開催日時  :  2019-04-24(水) 13:30~16:30
金融機関における2020年代の新たなチャネル戦略
開催日時  :  2019-04-24(水) 9:30~12:30
キャッシュレス・プラットフォームのもたらす新たなサービスと金融機関への影響
開催日時  :  2019-04-22(月) 13:30~16:30
QRコード決済と非接触IC決済の仕組みと活用・導入のポイント・注意点
開催日時  :  2019-04-19(金) 13:30~16:30
りそな銀行におけるデジタルマーケテイングを活用した「iDeCo」「iDeCo+」推進事例
開催日時  :  2019-04-18(木) 13:30~16:30
データ流通と「InsurTech × HealthTech」がもたらす市場機会と課題
開催日時  :  2019-04-18(木) 9:30~12:30
人生100年時代における銀行のシニア・富裕層ビジネス
開催日時  :  2019-04-17(水) 9:30~12:30
ネット強化のためのリアル戦略
開催日時  :  2019-04-12(金) 13:30~16:30
アクチュアリー×データサイエンティストによる予測モデリング入門/直感的ポイント解説・実例・留意点
開催日時  :  2019-04-08(月) 13:30~16:30
異業種におけるデジタル変革の現状と金融事業者の商機
開催日時  :  2019-04-05(金) 13:30~16:30
キャッシュレス決済の最新動向とビジネスの行方
開催日時  :  2019-03-29(金) 9:30~12:30
デジタル時代におけるリース会社の新たな収益源と事業戦略
開催日時  :  2019-03-26(火) 13:30~16:30
保険業界のための女性マーケティング
IoTを活用した新ビジネス創出の可能性と課題
金融業界のための女性マーケティング
保険オムニチャネルの最新動向
スマートフォン決済サービスの国内市場の普及に向けた課題
TPPが生損保・制度共済に与える影響
メルマガ登録 テーマで探す
  • 法務・規制・リスク管理
  • 事業戦略・マーケティング
  • 会計・税務
  • 金融技術コース
業界で探す
  • 銀行
  • 保険
  • 証券・アセットマネジメント
  • リース・カード
FINANCE FORUM ニュースリリース
セミナー回数券 Fun to share 認定コンプライアンス・オフィサー