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金融機関におけるオペレーショナル・リスク管理の基本と高度化

～管理手法の事例と課題、バーゼルⅢ最終化を踏まえた高度化の方向性～
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2018-02-20（火）　9:30～12:30
講師
プロティビティLLC
青木　洋　氏　アソシエイトディレクタ
森　洋介　氏　シニアマネージャ

【青木　洋　氏】
大手邦銀に入行後、法人向けの貸付・外国為替業務に従事　その後国内ノンバンクに転じ証券化商品の組成業務等に従事する　2008年にプロティビティに転じ、金融機関向けのリスク管理、経営管理、規制対応に関するプロジェクトに参画する　11年から3年間金融庁監督局総務課健全性基準室に出向　14年8月よりプロティビティに復職し現在に至る

【森　洋介　氏】
銀行、コンサルティング会社、大手監査法人を経て現職　各種規制対応、リスク管理を中心にコンサルティングサービスを提供　オペリスク管理態勢構築に関しては、銀行・生損保・系統金融機関・政府系金融機関に対し定性的管理からリスク計量化を含む定量管理の領域において、管理態勢構築から運営支援まで、幅広い経験を有する

概要 オペレーショナル・リスク管理は既に多くの金融機関で一定の水準でその態勢が導入され、運用も安定的になされている状況である。他方で、バーゼル規制の見直しや業界における管理水準の高度化、リスクアペタイトフレームワーク等との整合性など、意識すべき新たな論点が顕在化し、管理の在り方を再考すべき時期に来ている。
本研修においては、オペリスク管理の基本を踏まえたうえで、管理手法について解説し、実例から見えてきた課題・実情や今後解決すべきポイントを紹介し、オペリスク管理高度化の方向性を考察する。
バーゼルIII最終化については、2017年12月7日に公表された「バーゼルIII:金融危機後の規制改訂の最終化」をもとに、新たな計測手法である標準的手法(SMA)と、当該手法導入にあたって想定される対応事項について、実務上のポイントを踏まえつつ解説する。
また、意識すべき関連論点として、リスクガバナンスとして各金融機関で課題となっているリスクアペタイトフレームワーク、リスクカルチャー及びコンダクトリスクとコンプライアンスとの整理についても触れる。
セミナー詳細 １．オペレーショナル・リスク管理の基本
（１）オペリスクの定義、管理
（２）サブリスクカテゴリの定義、管理
（３）統合的リスク管理との関係
（４）規制上の取扱い

２．オペレーショナル・リスク管理の手法、事例と課題・実情
（１）全体像、PDCAサイクル
（２）内部損失データの収集
（３）潜在リスクの特定と評価
（４）シナリオ分析
（５）内部モデルによる計量化
（６）モニタリング
（７）管理体制、3つのディフェンスライン
（８）オペリスク管理に係るITシステムの類型、活用例

３．バーゼルⅢにおける新たな標準的手法（ＳＭＡ）について
（１）手法の概要
（２）自己資本比率上の影響
（３）オペリスク管理上の影響
（４）実務対応上の留意点

４．関連する論点、高度化の方向性
（１）リスクアペタイトフレームワーク（RAF）
（２）リスクカルチャー
（３）コンダクトリスク、コンプライアンスとの関係整理

５．質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCの使用等はご遠慮ください
補足事項 ※講師とご同業にあたる方からのお申し込みはお断りさせて頂く場合がございますので、ご了承ください。 

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