ソルベンシーIIの実施基準（Implementing Measures）の解説

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ソルベンシーIIの実施基準（Implementing Measures）の解説

～欧州委員会からのレベル2文書(Delegated Acts)の公表を受けて～

本セミナーは終了致しました。

受講区分	会場
開催日時	2015-01-26（月）　13:30～16:30
講師	キャピタスコンサルティング株式会社マネージングディレクター松平　直之　氏東京海上火災保険を経て、ティリングハスト－タワーズペリンおよび投資銀行にて、生命保険会社のEV算出・ALM、損害保険会社の必要資本モデル構築・再保険戦略分析等に関するアドバイザリー業務を行い、2007年１月にキャピタスコンサルティング株式会社の設立に参加その後同社にて、生命保険会社および損害保険会社に対して、ERM態勢導入、経済価値ベースの価値・リスク計量モデルのレビュー・高度化、ALM方針策定・実践等のサポートを行っている日本アクチュアリー会にて、ALM研究会、保険会計部会、国際基準実務検討部会、ERM 資格委員会他の委員日本アクチュアリー会正会員、日本証券アナリスト協会検定会員著書として、「【全体最適】の保険ALM」（共著、金融財政事情研究会、2011年）、「金融リスクマネジメントバイブル」（共著、金融財政事情研究会、2011年）、「金融機関の市場リスク・流動性リスク管理態勢」（共著、金融財政事情研究会、2008 年）がある

概要	ソルベンシーIIの枠組みを定めるレベル1文書として、2014年3月にOmnibusII Directive（2009年のSolvencyIIDirectiveの内容を変更するもの）が欧州議会で採択されたことで、2016年1月からのソルベンシーII実施が決定されました。さらに2014年10月には欧州委員会から、ソルベンシーIIの実施基準（Implementing Measures）を定めるレベル2文書（Delegated Acts）が公表されました（14年1月以降のドラフト修正を経て欧州委員会で採択され、議会採択予定のもの）。これは、ソルベンシーIIの第一の柱から第三の柱までをカバーし、分野別の具体的な実施基準の内容を記述したものです。実施基準に関してはこれまで、CEIOPS（現EIOPA）が2009年から2010年にかけて行った提案や、段階的なQIS（定量的影響度調査）の情報が存在しましたが、今般公表されたレベル2文書では、実際に適用される内容が定められています。本セミナーでは、ソルベンシーIIの全体の枠組みやこれまでの検討経緯を確認したうえで、2014年10月に欧州委員会から公表されたレベル2文書のうち第一の柱を中心に、技術的準備金の計算方法やSCR計算のための標準フォーミュラ、内部モデルの承認要件等の具体的な内容を解説し、標準フォーミュラについてはQIS5 との比較や、EIOPAが2014年7月に別途公表した文書で示されているパラメータ設定根拠にも適宜言及します。また、ソルベンシーIIとは別のソルベンシー規制の情報として、G-SIIs（Systematically Important Insurers）およびIAIGs（Internationally Active Insurance Groups）に適用される国際資本規制であるBCR（Basic Capital Requirement）やICS（Risk Based Global Insurance Capital Standards）の動向についても、セミナー実施時点での最新の公表情報に基づいて付随的に言及します。
セミナー詳細	１．ソルベンシーIIの全体像（１）基本的な枠組み（第一の柱から第三の柱までの構造）（２）ソルベンシーIIの体系（レベル1、レベル2、レベル2.5、レベル3）（３）これまでの検討経緯２．レベル2文書の内容（第一の柱を中心に）（１）レベル2文書の全体像（２）技術的準備金（３）自己資本（Own funds）（４）SCR計算のための標準フォーミュラ（市場リスク、保険引受リスク、リスク統合、損失吸収効果等）（５）内部モデルに求められる要件（使用テスト、統計品質基準、較正基準、損益属性、有効性基準、文書化基準、社外モデルおよびデータ）（６）保険グループの扱い（７）移行措置、Matching AdjustmentおよびVolatility Adjustmentの扱い３．その他の関連情報（１）レベル2.5文書（Technical Standard）およびレベル3文書（Guidance）の体系（２）国際資本規制の動向４．質疑応答 ※ 録音・ビデオ撮影・ＰＣの使用等はご遠慮下さい

概要

ソルベンシーIIの枠組みを定めるレベル1文書として、2014年3月にOmnibusII Directive（2009年のSolvencyIIDirectiveの内容を変更するもの）が欧州議会で採択されたことで、2016年1月からのソルベンシーII実施が決定されました。さらに2014年10月には欧州委員会から、ソルベンシーIIの実施基準（Implementing Measures）を定めるレベル2文書（Delegated Acts）が公表されました（14年1月以降のドラフト修正を経て欧州委員会で採択され、議会採択予定のもの）。これは、ソルベンシーIIの第一の柱から第三の柱までをカバーし、分野別の具体的な実施基準の内容を記述したものです。実施基準に関してはこれまで、CEIOPS（現EIOPA）が2009年から2010年にかけて行った提案や、段階的なQIS（定量的影響度調査）の情報が存在しましたが、今般公表されたレベル2文書では、実際に適用される内容が定められています。本セミナーでは、ソルベンシーIIの全体の枠組みやこれまでの検討経緯を確認したうえで、2014年10月に欧州委員会から公表されたレベル2文書のうち第一の柱を中心に、技術的準備金の計算方法やSCR計算のための標準フォーミュラ、内部モデルの承認要件等の具体的な内容を解説し、標準フォーミュラについてはQIS5 との比較や、EIOPAが2014年7月に別途公表した文書で示されているパラメータ設定根拠にも適宜言及します。また、ソルベンシーIIとは別のソルベンシー規制の情報として、G-SIIs（Systematically Important Insurers）およびIAIGs（Internationally Active Insurance Groups）に適用される国際資本規制であるBCR（Basic Capital Requirement）やICS（Risk Based Global Insurance Capital Standards）の動向についても、セミナー実施時点での最新の公表情報に基づいて付随的に言及します。

セミナー詳細

１．ソルベンシーIIの全体像
（１）基本的な枠組み（第一の柱から第三の柱までの構造）
（２）ソルベンシーIIの体系（レベル1、レベル2、レベル2.5、レベル3）
（３）これまでの検討経緯

２．レベル2文書の内容（第一の柱を中心に）
（１）レベル2文書の全体像
（２）技術的準備金
（３）自己資本（Own funds）
（４）SCR計算のための標準フォーミュラ（市場リスク、保険引受リスク、リスク統合、損失吸収効果等）
（５）内部モデルに求められる要件
（使用テスト、統計品質基準、較正基準、損益属性、有効性基準、文書化基準、社外モデルおよびデータ）
（６）保険グループの扱い
（７）移行措置、Matching AdjustmentおよびVolatility Adjustmentの扱い

３．その他の関連情報
（１）レベル2.5文書（Technical Standard）およびレベル3文書（Guidance）の体系
（２）国際資本規制の動向

４．質疑応答 ※ 録音・ビデオ撮影・ＰＣの使用等はご遠慮下さい

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