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市場リスクの計量化手法≪市場リスク管理シリーズ　基礎編≫
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2013-05-20（月）　13:30～16:30
講師 有限責任監査法人トーマツ
金融インダストリーグループ
パートナー
田邉　政之　氏

京都大学理学部卒業、一橋大学大学院経済学研究科修了。都市銀行にて、リスク管理業務、モデル研究開発業務等を担当後、大手監査法人系コンサルティング会社を経て、07年に有限責任監査法人トーマツ入社。銀行、保険、証券等の金融機関に対して、リスク管理モデルや時価評価モデルの検証業務やリスク管理高度化支援業務を実施している。「バーゼルⅡ対応のすべて」（金融財政事情研究会・共著）、「これからのストレステスト」（金融財政事情研究会・共著）。

概要 VaRは、デリバティブ取引・トレーディング取引を定量的に把握する目的で開発されたものである。しかし、今日では、バンキング勘定（ALM）、信用リスク、オペレーショナルリスクの計量化に応用されている。また、銀行・証券会社に対する資本規制においても利用されており、欧州ソルベンシーⅡにおいては、保険会社に対するソルベンシー規制での利用も検討されている。
一方で、VaRは、その計測モデルに内在する弱点・制約のため、リスクを適切に捉えられない場合があることが指摘されている。実際、想定外の損失を計上した金融機関もある。このような状況を踏まえて、バーゼル銀行監督委員会は、市中協議文書「トレーディング勘定の抜本的見直し」を公表し、期待ショートフォールに基づく規制資本の算出を提案するに至っている。
本セミナーは、市場リスクの計測方法に関する基本知識を体系的に習得することを主目的としているが、規制動向や関連トピックス等にも触れることにより、時系列的理解や最新の話題の習得もできるようにしている。したがって、リスク管理部門や内部監査部門に所属する担当者が、本セミナーの主たる対象であるが、知識を再確認したい役席者や企画部門やシステム部門などに所属している役席者・担当者にも参考になるものと考えている。
セミナー詳細 １．金融商品の評価とリスク指標
（１）金融商品の評価手法
（２）リスク指標（センシティビティ、Greeks）の算出
（３）リスク指標による損益近似

２．VaRの計測
（１）VaRの概念
（２）リスクファクター、保有期間、信頼区間の設定
（３）VaRの計測手法（分散共分散法、ヒストリカル法、モンテカルロ法）

３．VaRの検証と補完
（１）バックテスティング
（２）前提条件の検証
（３）VaRの補完（ストレステスト等）

４．規制動向やその他の関連トピックス
（１）バーゼル3.5（期待ショートフォール等）
（２）カウンターパーティリスクとCVA
（３）その他の関連トピックス　

５．質 疑 応 答 　※ 録音・ビデオ撮影・ＰＣの使用等はご遠慮下さい

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