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グローバル金融危機後のリスク管理

リスク表現手法の限界などの課題、各国当局等の提言、今後の対応
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2009-07-02（木）　13:30～16:30
講師 あらた監査法人
リスク・レギュラトリー・アドバイザリー部　ディレクター
大山 剛 氏

85年一橋大学経済学部卒業、日本銀行入行。97年ジョージ・ワシントン大学金融学修士。94～97年国際通貨基金政策開発局出向。01～08年に、日本銀行金融機構局で、大手金融機関考査やリスク管理高度化、バーゼルII実施の業務に携わる。05年金融機構局参事役。08年6月まで、バーゼル委員会傘下のバーゼルII実施グループ（AIG）、政策企画グループ（PDG）、IRB検証グループ（AIGV）、オペリスク・グループ（AIGOR）、及び東アジア・オセアニア中央銀行役員会議/銀行監督グループ（EMEAP/WGBS）のメンバー。08年9月より現職。09年1月よりGARP（Global Association of Risk Professionals）東京地区理事。著書等として『グローバル金融危機後のリスク管理』（金融財政事情研究会、09年）など。

概要 本講演は、今次金融危機を振り返ることで、①金融機関のリスク管理、さらには当局の監督体制の何に問題があったのか、②最近出されている様々な提言・対策は果たしてこれで十分なのか、③十分でないとすれば、具体的に、如何なる改善をなすべきなのか、といった疑問に対し、政策当局における長年の経験を有する講師の立場から、答えを示すものである。
具体的には、これまで同じ過ちが繰り返されてきた背景として、４つの要因を指摘する。すなわち、①VaRやストレステスティングといったリスク表現手段の限界や不適切な使用から、主要ステークホルダーが、金融機関のリスク管理の重要な部分を正確に把握していなかったこと、②監督当局の視点からみて、金融機関が備えるべきストレスの程度に関し、必ずしもコミュニケーションが上手くいってなかったこと、③金融危機の発生原因の掘り下げが足りなかったこと、④現行の金融システム自体が、バブルの定期的発生・崩壊を導くメカニズムを内包していること、である。
その上で、今次金融危機の教訓をベースに、今後金融機関はいかにリスク管理を強化していくべきか、あるいは監督当局はいかなる制度設計を考えていくべきかを示す。具体的には、マクロ的視点からみた場合のインセンティブ構造の変換やプロシクリカリティの抑制を打ち出すと同時に、これを支えるような「現実的な」ミクロ的対応（オペリスク管理手法を応用したストレス評価手法の確立等）を提示する。
セミナー詳細 １．今次金融危機の全体像の俯瞰

２．国際機関等が出した様々な提言の内容
　　　(1)SSG　
　　　(2)FSF　
　　　(3)IIF　
　　　(4)バーゼル委　
　　　(5) UKFSA

３．同じ過ちが繰り返されてきた背景

４．金融危機が明らかにしたリスク管理上の問題点

５．金融危機後に求められるリスク管理

６．質疑応答／ディスカッション

【ストック・リサーチ経営研究セミナー】

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