政府系金融機関等における信用リスク管理の実務

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政府系金融機関等における信用リスク管理の実務

民間金融機関と何が同じで何が違うのか

本セミナーは終了致しました。

受講区分	会場
開催日時	2010-05-18（火）　13:15～16:15
講師	有限責任監査法人トーマツ金融インダストリーグループ　シニアマネジャー八ツ井博樹氏慶應義塾大学商学部卒業。エモリー大学ゴイズエタビジネススクールMBA。系統金融機関勤務後、金融ソフトウェアベンダー、大手監査法人系コンサルティング会社を経て、07年に監査法人トーマツ入社。日本証券アナリスト協会検定会員。スコアリングモデルおよび信用格付制度設計・検証、パラメータ推計を中心に信用リスク管理高度化に関するアドバイスを幅広く実施している。著書等として『バーゼルⅡ対応のすべて』（共著、金融財政事情研究会、08年3月）、「信用格付制度における景気循環を加味した長期デフォルト確率予測の可能性」（週刊金融財政事情、08年5月19日号）、「スコアリングモデルはなぜ当たらなくなったのか」（週刊金融財政事情、09年3月9日号）。

概要	政府系金融機関あるいは独立行政法人、特殊法人などの公的機関においては、数年来、急激な改革がなされてきたが、政権交代等を含む環境激変下にあって、先行きはさらに混沌としている。こうした状況のなか、信用リスク管理に限らず、組織全体の内部管理体制については、従来以上に、また、民間金融機関と同様に態勢整備が求められる傾向もあり、近時、その対応は大きな課題となっている。政府系金融機関等は、そもそも民間金融機関が取れないリスクをテイクすることが使命であり、そのために例えば長期固定資金貸出が太宗を占めること、また、民間金融機関が貸出に消極的に変化する状況において逆に需要が旺盛になることが根本的な立ち位置の違いとなっている。また、従来からの会計検査から新たに金融庁検査対象となったこと、資本（出資金）や基金の位置付けの問題、政策変更リスク、独特の組織体制（ガバナンス）など、民間金融機関や民間企業とは大きく異なる特性を有するところ、リスク管理態勢整備等においても特有の検討が必要であると考えられる。一方で、信用リスク管理等の面では、民間金融機関と同等の手法等を活用できるはずであり、例えば銀行におけるバーゼルⅡ対応等も大いに参考になるものと思われるが、そうした先進的な取組み事例に関する情報入手が容易ではないのも実情であろう。本講演では、主として政府系金融機関等のリスク管理、監査、企画ほか諸部門の役職者及び実務家を対象として、政府系及び民間金融機関の双方に対する信用リスク管理コンサルティングの経験豊富な講師により、コンサルティング実績に基づいて解説を行うものである。政府系金融機関等における信用リスク管理の現状、実務上の留意点、さらには今後の展望等について、メガバンクほか民間金融機関におけるプラクティスも参考としつつ、具体的に解説する。
セミナー詳細	１．信用リスク管理を巡る現状　　　～政府系金融機関等を取り巻く環境激変など２．信用リスク管理態勢整備や信用リスク管理の実務と留意点　　　～政府系金融機関ほか公的機関に特有の事情を踏まえて　　　　(1)政府系金融機関等におけるバーゼルⅡIRB対応の意義　　　　(2)政府系金融機関におけるVaRおよびストレス・テストの活用方法　　　　(3)政府系金融機関における自己資本充実度評価の意義　　　　(4)政府系金融機関における「民間的取引分析」とは　　　　(5)政府系金融機関の経営者の責任の範囲の試案３．最新の課題と将来へ示唆　　　～メガバンクにおけるバーゼルⅡ対応ほか民間金融機関における先進的な取組み等も参考に４．質疑応答／ディスカッション【ストック・リサーチ経営研究セミナー】

概要

政府系金融機関あるいは独立行政法人、特殊法人などの公的機関においては、数年来、急激な改革がなされてきたが、政権交代等を含む環境激変下にあって、先行きはさらに混沌としている。
こうした状況のなか、信用リスク管理に限らず、組織全体の内部管理体制については、従来以上に、また、民間金融機関と同様に態勢整備が求められる傾向もあり、近時、その対応は大きな課題となっている。
政府系金融機関等は、そもそも民間金融機関が取れないリスクをテイクすることが使命であり、そのために例えば長期固定資金貸出が太宗を占めること、また、民間金融機関が貸出に消極的に変化する状況において逆に需要が旺盛になることが根本的な立ち位置の違いとなっている。
また、従来からの会計検査から新たに金融庁検査対象となったこと、資本（出資金）や基金の位置付けの問題、政策変更リスク、独特の組織体制（ガバナンス）など、民間金融機関や民間企業とは大きく異なる特性を有するところ、リスク管理態勢整備等においても特有の検討が必要であると考えられる。
一方で、信用リスク管理等の面では、民間金融機関と同等の手法等を活用できるはずであり、例えば銀行におけるバーゼルⅡ対応等も大いに参考になるものと思われるが、そうした先進的な取組み事例に関する情報入手が容易ではないのも実情であろう。
本講演では、主として政府系金融機関等のリスク管理、監査、企画ほか諸部門の役職者及び実務家を対象として、政府系及び民間金融機関の双方に対する信用リスク管理コンサルティングの経験豊富な講師により、コンサルティング実績に基づいて解説を行うものである。政府系金融機関等における信用リスク管理の現状、実務上の留意点、さらには今後の展望等について、メガバンクほか民間金融機関におけるプラクティスも参考としつつ、具体的に解説する。

セミナー詳細

１．信用リスク管理を巡る現状
　　　～政府系金融機関等を取り巻く環境激変など

２．信用リスク管理態勢整備や信用リスク管理の実務と留意点
　　　～政府系金融機関ほか公的機関に特有の事情を踏まえて
　　　　(1)政府系金融機関等におけるバーゼルⅡIRB対応の意義
　　　　(2)政府系金融機関におけるVaRおよびストレス・テストの活用方法
　　　　(3)政府系金融機関における自己資本充実度評価の意義
　　　　(4)政府系金融機関における「民間的取引分析」とは
　　　　(5)政府系金融機関の経営者の責任の範囲の試案

３．最新の課題と将来へ示唆
　　　～メガバンクにおけるバーゼルⅡ対応ほか民間金融機関における先進的な取組み等も参考に

４．質疑応答／ディスカッション

【ストック・リサーチ経営研究セミナー】

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