リテール信用リスク管理の現状と今後の展望

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リテール信用リスク管理の現状と今後の展望

住宅ローン分野の実務における最新の取組み、収益性評価を中心に

本セミナーは終了致しました。

受講区分	会場
開催日時	2010-06-29（火）　13:30～16:30
講師	株式会社三菱総合研究所金融ソリューション本部　金融リスクマネジメント第1グループリーダー　主席研究員圷雅博氏株式会社三菱総合研究所金融ソリューション本部　金融リスクマネジメント第1グループ　主任研究員河内善弘氏【圷氏】 87年早稲田大学理工学部修士課程修了。輸送機械メーカーを経て90年三菱総合研究所入社。公認内部監査人、PMP。専門はリスク管理、統計学。地域金融機関に対してリテール分野のスコアリング・モデルの構築およびモニタリングを実施した他、バーゼルII規制対応のパラメータ推計等の支援を数多く手がけている。著書等として「住宅ローン市場の現状とリスク管理」（ファイナンシャルコンプライアンス、2009年）、「信用リスクに関する研究」（三菱総合研究所所報、2002年）等がある。【河内氏】 97年京都大学経済学部卒業。国内金融機関、消費財メーカーを経て01年三菱総合研究所入社。米国公認会計士、公認内部監査人。専門はリスク管理、監査論。地域金融機関に対してリテール分野のスコアリング・モデルの構築およびモニタリングを通し、リスク管理態勢の構築ならびに高度化コンサルティングを数多く手がけている。著書等として「住宅ローン市場の現状とリスク管理」（ファイナンシャルコンプライアンス、2009年）、「信用リスクに関する研究」（三菱総合研究所所報、2002年）等がある。

概要	バブルの崩壊以降、法人融資が伸び悩む中、国内金融機関は住宅ローンの融資を積極化させてきた。その過程で、自動審査と呼ばれる初期審査のスコアリング・モデルの導入やバーゼルⅡ規制等の途上管理の仕組みが導入され、住宅ローンについての一貫したリスク管理態勢が整備されてきている。しかし、一部の金融機関では、マス・リテールというには少ないサンプル数や与信期間の長さ、競争環境の激化にともなうマーケットの変化から、構築したスコアリング・モデルの妥当性や住宅ローンビジネスの収益性が問題視されるようになってきている。本講演では、住宅ローンのリスク管理の現状とスキームを考察し、その問題点を明らかにするとともに、あるべき処方箋を示し、あわせて講師らによる最新の取組みとして、多数の金融機関からのデータ集積を行う「住宅ローン・データコンソーシアム」の有用性について考察を行う。また、収益性評価の方法論と事例を踏まえ、住宅ローンビジネスの今後を展望する。
セミナー詳細	１．住宅ローンのリスク管理のフレームワーク　　　(1)スコアリング・モデルと自動審査　　　　　(2)収益・回収シミュレーション（キャッシュフロー・モデル）　　　　　(3)住宅ローン審査のポイント　２．スコアリング・モデルの妥当性評価　　　(1)スコアリング・モデルの判別力　　　　　(2)スコアリング・モデルのフィージビリティ　　　　　(3)スコアリング・モデルのモニタリング　３．住宅ローン・データコンソーシアム　　　(1)住宅ローン・データコンソーシアムとは　　　　　(2)住宅ローン・データコンソーシアムの活用４．住宅ローンの収益性評価　　　(1)収益性パラメータ　　　　　(2)収益性評価のポイント　　　　　(3)収益性に係る一般的な課題　５．住宅ローンのリスク管理態勢　　　(1)リスクモニタリング　　　　　(2)リスク管理態勢　　　　　(3)リスク管理上の課題　６．まとめ　７．質疑応答／ディスカッション【ストック・リサーチ経営研究セミナー】

概要

バブルの崩壊以降、法人融資が伸び悩む中、国内金融機関は住宅ローンの融資を積極化させてきた。その過程で、自動審査と呼ばれる初期審査のスコアリング・モデルの導入やバーゼルⅡ規制等の途上管理の仕組みが導入され、住宅ローンについての一貫したリスク管理態勢が整備されてきている。しかし、一部の金融機関では、マス・リテールというには少ないサンプル数や与信期間の長さ、競争環境の激化にともなうマーケットの変化から、構築したスコアリング・モデルの妥当性や住宅ローンビジネスの収益性が問題視されるようになってきている。
本講演では、住宅ローンのリスク管理の現状とスキームを考察し、その問題点を明らかにするとともに、あるべき処方箋を示し、あわせて講師らによる最新の取組みとして、多数の金融機関からのデータ集積を行う「住宅ローン・データコンソーシアム」の有用性について考察を行う。また、収益性評価の方法論と事例を踏まえ、住宅ローンビジネスの今後を展望する。

セミナー詳細

１．住宅ローンのリスク管理のフレームワーク
　　　(1)スコアリング・モデルと自動審査　　
　　　(2)収益・回収シミュレーション（キャッシュフロー・モデル）　　
　　　(3)住宅ローン審査のポイント　

２．スコアリング・モデルの妥当性評価
　　　(1)スコアリング・モデルの判別力　　
　　　(2)スコアリング・モデルのフィージビリティ　　
　　　(3)スコアリング・モデルのモニタリング　

３．住宅ローン・データコンソーシアム
　　　(1)住宅ローン・データコンソーシアムとは　　
　　　(2)住宅ローン・データコンソーシアムの活用

４．住宅ローンの収益性評価
　　　(1)収益性パラメータ　　
　　　(2)収益性評価のポイント　　
　　　(3)収益性に係る一般的な課題　

５．住宅ローンのリスク管理態勢
　　　(1)リスクモニタリング　　
　　　(2)リスク管理態勢　　
　　　(3)リスク管理上の課題　

６．まとめ　

７．質疑応答／ディスカッション

【ストック・リサーチ経営研究セミナー】

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