東京工業大学工学部卒、筑波大学経営政策科学研究科修了、東京大学数理科学研究科博士課程単位取得退学。大手生命保険会社にて資産運用モデル開発、保険・年金のALM等に従事。京都大学経済学研究科大和証券寄付講座助教授を経て現職。専門は金融工学と投資工学。ニッセイ基礎研究所客員研究員、PanAgora Asset Managementにてグローバル債券モデル開発、Societe Generale証券にて日本株ロング／ショートモデル開発などを経験。著書・論文には『金融リスクの計量化・クレジットリスク』（98年、きんざい、共著）、『ファイナンシャル・リスク・マネジメント』（朝倉書店、00年、共著）、『金融モデルにおける推定と最適化』（朝倉書店、02年、共著）、「Markovian Framework in Multi-Factor Heath-Jarrow-Morton Models」（Journal of Financial and Quantitative Analysis、98年、共著）、「On the Significances of Expected Shortfall as a Coherent Risk Measure」（Journal of Banking and Finance、05年、共著）などがある。日本年金保険リスク学会、日本価値創造ERM学会、オペレーション・リサーチ学会、日本金融証券計量工学会などの会員。