バーゼルⅢ-規制対応上の論点と影響度分析上の留意点

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バーゼルⅢ-規制対応上の論点と影響度分析上の留意点

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受講区分	会場
開催日時	2011-11-10（木）　13:30～16:30
講師	有限責任あずさ監査法人　金融事業部パートナー大庭　寿和　氏シニアマネジャー福永　謙介　氏【大庭氏】大手金融機関にて約１２年間にわたりリスク管理関連業務に従事した後、2002年に入所後は、金融機関を対象としたアドバイザリー業務に従事。信用リスク管理に係る専門チームを組成し、信用格付や計測モデルの構築・検証、自己資本充実度評価、証券化商品管理、内部監査支援等のサービスラインを構築するとともに、バーゼルⅡ・Ⅲ対応やIFRS関連業務を展開。【福永氏】金融監督庁（現金融庁）において国際監督基準の策定に係る業務に従事した後、2001年に朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）に入所。金融機関を対象に信用リスク管理、統合的リスク管理、内部監査、バーゼルⅡ・Ⅲ対応、IFRS対応等をテーマとしたアドバイザリー業務に従事。また、バーゼルⅡ・Ⅲ関連および内部監査をテーマとしたセミナーを多数実施。

セミナー詳細	2013年からのバーゼルⅢ適用開始に向け、グローバルには定量的影響度調査の実施、国内では国際統一基準行に対する告示改正の検討、国内基準行に対する影響度調査の実施等、その動きが徐々に活発化している。震災の影響や想定外の金融市場の変動など、金融機関経営における不確定要素が多くなっている中、こうした新たな規制導入の影響を早期に把握することの重要性が増している。本セミナーでは、バーゼルⅢ対応に向けた主要な論点を、法制化が先行しているEUの状況も参考にしつつ整理するとともに、経営管理としての影響度分析を実施する際の留意点を議論する。講義詳細１．自己資本比率～現行国内ルールがどのように変わるのか（１）既存の資本調達手段のうち今後認められなくなるもの、移行措置の対象（２）邦銀にとって影響の大きい「規制上の調整」項目（３）ダブルギアリング回避における業務運営上の留意点（４）「リスク捕捉の強化」の対象と対応上の留意点（５）国内基準行から国際統一基準行に変更する際の留意点２．レバレッジ比率規制・流動性規制～新たな規制対応のための要検討課題は何か（１）各規制比率は、バランスシート運営上どのように作用するのか。（２）各比率を算出するための体制整備に向けた論点（３）国内基準行から国際統一基準行に変更する際の留意点３．邦銀の内部管理へのインプリケーション（１）バーゼルⅡからの変化に係るケーススタディ（２）中長期的ストレステストと影響度分析（３）ＩＦＲＳ減損基準の動向と影響度分析（４）経営管理・リスク管理への影響４．質疑応答　※ 録音・ビデオ撮影・ＰＣの使用等はご遠慮下さい

セミナー詳細

2013年からのバーゼルⅢ適用開始に向け、グローバルには定量的影響度調査の実施、国内では国際統一基準行に対する告示改正の検討、国内基準行に対する影響度調査の実施等、その動きが徐々に活発化している。震災の影響や想定外の金融市場の変動など、金融機関経営における不確定要素が多くなっている中、こうした新たな規制導入の影響を早期に把握することの重要性が増している。本セミナーでは、バーゼルⅢ対応に向けた主要な論点を、法制化が先行しているEUの状況も参考にしつつ整理するとともに、経営管理としての影響度分析を実施する際の留意点を議論する。

講義詳細
１．自己資本比率～現行国内ルールがどのように変わるのか
（１）既存の資本調達手段のうち今後認められなくなるもの、移行措置の対象
（２）邦銀にとって影響の大きい「規制上の調整」項目
（３）ダブルギアリング回避における業務運営上の留意点
（４）「リスク捕捉の強化」の対象と対応上の留意点
（５）国内基準行から国際統一基準行に変更する際の留意点

２．レバレッジ比率規制・流動性規制～新たな規制対応のための要検討課題は何か
（１）各規制比率は、バランスシート運営上どのように作用するのか。
（２）各比率を算出するための体制整備に向けた論点
（３）国内基準行から国際統一基準行に変更する際の留意点

３．邦銀の内部管理へのインプリケーション
（１）バーゼルⅡからの変化に係るケーススタディ
（２）中長期的ストレステストと影響度分析
（３）ＩＦＲＳ減損基準の動向と影響度分析
（４）経営管理・リスク管理への影響

４．質疑応答　※ 録音・ビデオ撮影・ＰＣの使用等はご遠慮下さい

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