ヘッジ・ファンドに投資するファンド・オブ・ファンズの実際

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ヘッジ・ファンドに投資するファンド・オブ・ファンズの実際

本セミナーは終了致しました。

受講区分	会場
開催日時	2000-10-12（木）　13:30～16:30
講師	伊藤忠キャピタル証券オルタナティブ商品本部　課長今井　貴志　氏

セミナー詳細	米国では従来より年金基金を含む機関投資家が、伝統資産との非相関関係等に着目してヘッジ・ファンドを含むオルタナティブ投資に積極的に取り組んできた。この流れが、欧州や日本にも広がりつつある。現在では日本でも機関投資家を中心に資産配分を増やす所が出てきている。一方、ヘッジファンドに関する情報は元々私募形態での投資が中心であることもあり、情報入手が困難であったり、また不正確な情報や偏った情報も流される傾向がある。このセミナーでは、ヘッジ・ファンド、ファンド・オブ・ファンズに在籍し、組成・運用に携わってきた講師が欧米のヘッジ・ファンドの動向等を概観した後に、ファンド・オブ・ファンズの組成、運用及び管理の実際について解説する。講義詳細１．ヘッジ・ファンド業界の最近の動向（１）ヘッジ・ファンド業界の機関化の動き（２）米国年金基金のオルタナティブ投資取組状況（３）欧州の動向　２．ヘッジ・ファンドが採用する運用戦略の概説（１）マクロ・ファンドとCTA　（２）市場中立型運用　　　　（３）その他の運用戦略３．ファンド・オブ・ファンズの組成と留意点（１）Structuringから設定地での登記及び本邦届出まで　　　　　　（２）ファンド投資とManaged Accountの違い　　　（３）為替OverlayとIndex Enhancement運用（４）元本確保・保証Structure ４．運用会社及びファンド管理会社の業務の実際（１）組入れファンドのDue Diligence　　　（２）Manger選定とポートフォリオの構築手法（定性分析と定量分析）　（３）運用開始後のMonitoringと入替え　　　　（４）ファンド管理会社との連携によるファンドの効率運営５．質疑応答 ※ 録音・ビデオ撮影等はご遠慮下さい

セミナー詳細

米国では従来より年金基金を含む機関投資家が、伝統資産との非相関関係等に着目してヘッジ・ファンドを含むオルタナティブ投資に積極的に取り組んできた。この流れが、欧州や日本にも広がりつつある。現在では日本でも機関投資家を中心に資産配分を増やす所が出てきている。一方、ヘッジファンドに関する情報は元々私募形態での投資が中心であることもあり、情報入手が困難であったり、また不正確な情報や偏った情報も流される傾向がある。このセミナーでは、ヘッジ・ファンド、ファンド・オブ・ファンズに在籍し、組成・運用に携わってきた講師が欧米のヘッジ・ファンドの動向等を概観した後に、ファンド・オブ・ファンズの組成、運用及び管理の実際について解説する。

講義詳細
１．ヘッジ・ファンド業界の最近の動向
（１）ヘッジ・ファンド業界の機関化の動き
（２）米国年金基金のオルタナティブ投資取組状況
（３）欧州の動向　

２．ヘッジ・ファンドが採用する運用戦略の概説
（１）マクロ・ファンドとCTA　
（２）市場中立型運用　　　　
（３）その他の運用戦略

３．ファンド・オブ・ファンズの組成と留意点
（１）Structuringから設定地での登記及び本邦届出まで　　　　　　
（２）ファンド投資とManaged Accountの違い　　　
（３）為替OverlayとIndex Enhancement運用
（４）元本確保・保証Structure

４．運用会社及びファンド管理会社の業務の実際
（１）組入れファンドのDue Diligence　　　
（２）Manger選定とポートフォリオの構築手法（定性分析と定量分析）　
（３）運用開始後のMonitoringと入替え　　　　
（４）ファンド管理会社との連携によるファンドの効率運営

５．質疑応答

※ 録音・ビデオ撮影等はご遠慮下さい

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